21 марта 2016, 09:12

Интересует арбитраж tod и si. Есть ли смысл? Какие комиссии? Какие могут быть прибыли/убытки? Подводные камни? Личный опыт? СОФТ?

Арбитраж Фортс si tod вопрос

Георгий Харитонов

Санкт-Петербург

298

11 386

с 23 мая 2012

15 Комментариев

Игорь
21 марта 2016, 10:26
А может сразу написать, дайте ключи от квартиры где деньги лежат. К чему такие сложности =)
+1
Александр Дорош
21 марта 2016, 12:31
сразу надо продумать как сальдировать прибыль-убытки, а то налог может все съесть.
0
ves2010
21 марта 2016, 12:44
уж лучше смотри si/eu=ed все трое фьючи т.е комиссы минимальны
0
- Alexand77
  21 марта 2016, 14:51
  ves2010, а как половчее создать вот эту синтетику Eu/Si?
  0
  - v3Rtex
    21 марта 2016, 15:31
    Alexand77, только при совсем волшебных условиях. А именно необходимо, чтобы вам одновременно в 2х инструментах налили, и вы этот объем перекрыли в третьем
    0
    - Alexand77
      21 марта 2016, 15:39
      v3Rtex, да я это понимаю, но вопрос то не в этом. Чего сколько нужно купить продать, если волшебное условие сложилось, что то я не соображу.
      Типа купил евро в долларах, продал евро в рублях против него, сколько Si нужно открыть?
      0
      - v3Rtex
        21 марта 2016, 18:29
        Alexand77, 1к1 во всем.
        0
  - SciFi
    21 марта 2016, 19:22
    Alexand77, я сам не делал такое, но теорию немного продумывал. Держишь заявки с обеих сторон со спредом в стакане на всех инструментах, арбитражируемых, так, чтобы не было неэффективностей в ценах. Когда в чем-то наливают на одну из заявок, то есть неэффективная для рынка сделка открывается со спредом, сразу же открываешь сделки в других инструментах. Затем ждешь, пока все выровняется и закрываешь все. Но мне так кажется, что когда ты бьешь по стакану, у нас есть фронтраннеры(воры, которые по идее должны сидеть в тюрьме за такое) на бирже, которые видят, как поступает твоя заявка и отодвигают свои заявки в стакане, чтобы ты взял со спредом. Думаю, в плане техническом тут для таких игр сто процентов нужен колокейшн на бирже и прочие ништяки. Плюс нужна ликвидность на инструменте, чтобы ты мог свои объемы пропихнуть. В общем итоге это все может даже не окупиться.
    +1
    - Alexand77
      21 марта 2016, 22:09
      SciFi, спасибо. Я уж сегодня понаблюдал, там все уже украдено до нас :)
      0
      - Виктор Суржиков
        22 марта 2016, 13:00
        Alexand77, там свои у кормушки
        0
    - inshallah_trader
      22 марта 2016, 01:10
      SciFi, судя по графику надо входить тупо по рынку
      0
Виктор Суржиков
21 марта 2016, 16:03
Мне кажется арбитраж между спотом и фьючами забит(да и si/eu=ed тоже) и простым смердам там ловить нечего. Вкладываться нужно в пинг и быстродействие
+2
inshallah_trader
21 марта 2016, 18:41
Таким темам грош цена.
0
Игрок на Бирже
22 марта 2016, 14:41
Уже писали в новостях(и показывали) подобного арбитражера…
0

Читайте на SMART-LAB:

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год

Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...

БКС Мир инвестиций

10:36

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...