14 марта 2016, 10:08
Теоретическая цена ниже рыночной.
Друзья, объясните феномен. Почему Теор. цена на июньских опционах call по Ri ниже рыночной цены? Неужели биржевая улыбка волатильности рассчитывается настолько не корректно?
Читайте на SMART-LAB:
Битва акций: Русагро, Черкизово и ИНАРКТИКА
Алексей Девятов На российском рынке акций несколько эмитентов, бизнес которых связан с производством продовольствия: Русагро, Черкизово, ИНАРКТИКА. Мы сравнили эти компании и определили, чьи...
17:32
Крупные страховые начали повышать тарифы по ОСАГО
Агентство АСН выяснило, что некоторые страховые компании, входящие в топ-10 по ОСАГО, изменили тарифы по ОСАГО для физлиц с 20 января 2026 г. В частности, их поменяли ВСК, «АльфаСтрахование» и...
14:45
Результаты Софтлайн за 2025 год — уже 19 февраля!
Друзья, 19 февраля 2026 года мы раскроем основные финансовые показатели за 4 квартал и 12 месяцев 2025 года (неаудированные). В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где...
12:44
Лукойл — банкрот. Гибель Лукойла утащит наш рынок навсегда в пропасть.
23:15
Andrey Stepanov,
Согласно действующему законодательству, для делистинга компании, необходимо согласие 95% акционеров, при этом число акций в свободном обращении должно быть больше 10%.
23:14
завтра купон
profynn, Проехали в общем. Утро вечера мудренее как говорят.
Booppa, Надо было посикунчиками кормить:)
Исторический максимум 3,2815 уже не кажется таким недостижимым.
Виталий Сардыко, какой смешной комментарий.
Здесь кто нибудь есть, кто в суд заявление подал?
pusjona,
Молодчина!
Искренне поздравляю с профитом.
Free_Invest777, 24 — выходной, ждем понедельника 26-го
Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.
Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время