Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида: Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1)) Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
Инфляция в России ускорилась на фоне роста цен на услуги
По данным Росстата, с 17 по 23 марта инфляция в России достигла 0,19% после замедления до 0,08% неделей ранее, годовой рост потребительских цен ускорился с 5,91% до 5,99%. По оценке...
Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный...
Инвестиционный лифт для МСП: путь от частных инвесторов к публичному рынку
🚀 Входящая в экосистему «МГКЛ» инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» — это возможность для малых и средних компаний поэтапно выстраивать доступ к капиталу. На ранних стадиях бизнесу...
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
Облигации «ОДК» 2 апреля с купоном 17,25% и КС+4,25% (001Р-01 и 001Р-02)
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — государственный холдинг, консолидирующий предприятия в сфере разработки...
Погоду проще угадать, чем ставку ЦБ — глава ВТБ Костин «Я ставку перестал прогнозировать, я перешел на погоду — проще угадать», — сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
ria.ru/20260326/kostin-2083003700.h...
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Спасибо за ответы!