Долой Finviz! Даешь робота для отбора акций!

И так на прошлой неделе после долгого перерыва во время, которого торговал фьючерсы (в основном короткие позиции по нефти), снова взялся за внутридневную торговлю американскими акциями. И первое с чем столкнулся, что в условиях флетового рынка надо делать отбор акций каждый день перед открытием рынка. При этом в условиях флета отбор надо делать максимально тщательно иначе торги просто не пойдут. Зная это, у меня уходило минимум час на отбор акций по Finviz. Неделю спустя таких торгов мне это надоело. К тому же за неделю я собрал достаточно данных, чтобы выйти на четкий алгоритм по поиску акций, которые имеют потенциал пойти сегодня после отбора. Записав этот алгоритм я сразу подумал – а нельзя сделать так чтобы машина сама делала отбор и он занимал максимум 20 минут? Немного подумав, я понял – конечно, можно!
В итоге на выходных я на базе thinkorswim сделал свой собственный скринер.

В понедельник он был проверен в “боевых” условиях.
Принцип действия следующий.

1. Отбираем акции по заданным параметрам в скринере – фактически отбирает робот. Finviz или другой онлайн скринер запускать нет необходимости. Все условия отбора акций я разглашать не буду. Скажу только что базовых условий два – пробой Hi или Low предыдущего дня на возрастающих объемах. Далее к ним прилагается еще ряд условий с изменяемыми параметрами – таким образом, алгоритм отбора адаптивный. Его можно настраивать под изменения на рынке.
Сама работа скринера занимает менее одной минуты времени.

2. Скринер выдает 100-300 акций которые имеют потенциал для того чтобы пойти на сегодняшних торгах. Но не все из них мне подойдут – да и уследить за таким количеством акций не выйдет. Таким образом, идет второй этап отбора – список, выданный скринером, экспортируется в excel и уже там идет отсев быстрых акций. Быстрые я не торгую – там очень сложно ставить короткий стоп. Зная это, я их убираю с листа – это занимает примерно минуту времени. И того на первые два этапа надо потратить примерно две минуты.

3. В экселе идет разделение полученного списка на два листа – акций, которые будут смотреться на Long и акций, которые будут смотреться на Short. По моим правилам торговли листа для торгов всегда два – это два разных списка. Список на Long нельзя шортать, а список на Short нельзя брать в Long. Это занимает еще примерно минуту времени. И того на третьем этапе мы затратили не более трех минут на формирование листов. Это предварительные листы каждый из них должен содержать не более 50 акций перед окончательным отбором. Но периодически будут возникать ситуации, когда на каком-то из листов будет более 50 акций. Тогда переходим к пятому – не обязательному пункту.

5. Тоже в екселе методом сортировки убираем с листа, где более 50 акций те, что мало сходили.
Это тоже занимает примерно одну минуту времени. И того пять этапов отбора акций занимают не более пяти минут.

6. Импортируем из екселя отобранные акций себе на листы – лист на Long и лист на Short. В каждом должно быть не более 50 акций. Теперь из них надо оставить на каждом листе не более пятнадцати акций. Это уже делается визуальным отбором по графику, что занимает 10-15 минут. И того можно легко уложиться в 20 минут времени.

7. Очень интересной особенностью скринера является его способность работать online – его можно запускать не только до начала торговой сессии, но и во время работы торговой сессии – например, в обеденный перерыв, чтобы посмотреть какие акции имеют потенциал хорошо пойти после обеда. Высокая скорость работы позволяет легко это делать в отличии от Finviz и аналогичных скринеров.

Вот так эта задача была решена. Я автоматизировал значительную часть своей работы.
Снизу прикладываю список акций, которые мой робот отобрал сегодня.

На этой неделе я теперь каждый день буду их выкладывать – можете посмотреть, какие акции выдает мой метод отбора, и те, что вам нравятся ставить себе на лист.

Список Long

DCI
RCII
MRC
FLXN
IRM
SPXC
GIL
MSGN
SJR
LOCO
STAG

Список Short

NJR
EDU
GOGO
HTA
BYD