Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…
еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.
Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..
А еще есть мнимые регрессии.
Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.
Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно. Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.
Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.
Игорь, да, это очень странно. Есть ощущение, что уже не будет определения. Вообще непонятно, он отложился или назначил заседание для рассмотрения по существу. В карточке указано на отложение.
Год биткоина
CryptoQuant: биткоин привлекает $80 млрд ежемесячно.Почти половина капитала, поступившего на биткоин-рынок за последние 15 лет, была добавлена в этом году. Авто-репост. Читать в бло...
Хинштейн должен тогда к Набиуллиной обратиться по теме куда то девшихся наших триллионов, на 24 февраля 2022 года — сколько их было в ЗВР? и где они? почему их часть оказалась в Украине?
мы может со...
ПИК купил бывшее общежитие Московорецкого пивзавода площадью 3,3 тысячи квадратных метров Структура ПИК — ООО «СЗ „Импульс“ — стала победителем торгов по продаже актива экс-президента Банка Москвы Анд...
Займер и Банк России: тренды на рынке МФО ЦБ опубликовал отчет по рынку МФО за 3 квартал 2024 года.Основные тезисы:На долю среднесрочных IL-займов пришлось 60% выдач, PDL — 25%, POS — 7%.Доля онлайн-...
Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..
А еще есть мнимые регрессии.
Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.