Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…
еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.
Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..
А еще есть мнимые регрессии.
Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.
Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно. Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.
Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.
dzen.ru/a/ZqCnlWzF107CgmM3
По словам мужа бакальчук, темпы роста упали с 70% в прошлом году до 50% в 2024. А у Озона по данным отчетности в 1 квартале рост 88%.
Если такая тенденция сохранит...
Газпром энергохолдинг предложил построить два энергоблока мощностью по 259 МВт на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для устранения энергодефицита в Москве. Стоимость проекта оценивается в 150 млрд руб – Ъ «Газпром энер...
Запасы газа в ПХГ Европы превысили 83% Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 83%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были заполнены более чем на 84%. Газ на ...
Редактор Боб, ну теперь брокерские дома наперегонки начнут давать рекомендации. Наконец то поняли что МТС банк больше финтех c гораздо большей маржинальностью чем просто банк.
Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..
А еще есть мнимые регрессии.
Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.