ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Всем привет.

Подбил стату за последние 3 месяца — хочу проанализировать её. Для начала сама статистика:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК (РОССИЯ)

Месяц на российском рынке оказался убыточным. Небольшая просадка в пределах 1% от депозита.


Если посмотреть на статистику всех сделок, то визуально сохраняется положительное математическое ожидание. Средний убыток меньше средней прибыли, правда этих убыточных сделок стало больше в последнем месяце (


Диверсификации, к сожалению, на нашем рынке нет. Все сделки идут с 2 контрактами — РТС и доллар/рубль




Выводы: чуть точнее нужно делать входы. Я всё время хотел вставать в лонг, но не получалось в нём удержаться. В итоге вставал правильно, рост был, но получил убыток.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ (ЗАПАД)

На фьючах и опционах западных месяц получился крайне удачным. Почему так вышло — мои размышления ниже, но прежде сама статистика:


Прирост за месяц почти 15%. При этом сохраняется диверсификация по направлениям:


В прошлых 2 месяцах я ставил себе в укор именно то, что было плохое соотношение размера убытка и профита в среднем. В итоге удалось выправить ситуацию и результат пришёл:



Основная причина такого успешного месяца — я сделал глубокую переработку своей опционной стратегии. Поменял её существенно. Если раньше я старался зарабатывать нейтрально, то сейчас я торгую направленно. При этом, в отличии от фьючерсов, у меня редко выбивает позицию из седла — если уж я угадал с прогнозом — прибыль существенная, если нет — то выхожу с гораздо меньшими негативными последствиями. ОПЦИОНЫ — ЭТО ОЧЕНЬ КРУТАЯ ШТУКА! С ними можно торговать с разным темпом и в разных стилях — и в большинстве случаев они лучше линейных активов. 

В итоге, сделок по опционам меньше, чем по фьючерсам — лишь 22% от всех сделок. Но доля в общей прибыли у этого вида контрактов подавляющая: 



Отличная реклама для моих курсов по опционам, которые намечены на 15 марта ;)

Что касается результативности по рынкам — максимальный прирост идёт за счёт сделок с S&P500:

Большой портфель 1 000 000$ (БИЗНЕС)

Тут все сделки опционные. Я так и не научился работать с такими суммами при помощи линейных активов.  Сделок тут мало, они все среднесрочные. За счёт того, что они опционные — почти нет убыточных сделок — стопов то нет — ничего не вырубает.



Конечно, такая плавность эквити — обманчива. Она построена по точкам уже зафиксированных результатов — и не учитывает бумажные дродауны. Хотя стоит отметить, что они минимальны — меня сильно потрепало в августе прошлого года — я много чего пересмотрел в своей торговле. Стал на одну шишку мудрее ...



Самые прибыльные сделки пока происходят на золоте:

ОБЩИЙ ИТОГ:

Очевидно, что всё нормально развивается. Печалит меня статистика общая по линейным активам. Всё-таки я по своей сути опционный трейдер — мне это ближе, я тут как рыба в воде. В линейных спекуляциях не уютно как-то — выбивает часто, мат.ожидание линейно, что приводит в итоге к необходимости работать с пониженной точностью, т.к. чтоб заработать в 2 раза больше, чем потерять — приходится рассчитывать на в 2 раза большее движение цены, что неминуемо приводит к потере точности. В опционах я могу получить 5-кратное преимущество по профиту, рассчитывая на одинаковое расстояние тейка и стопа от точки входа. Очень важное преимущество — пока эта модель работает. Я перешёл на конкретный направленный трейдинг, но обрабатываю опционными стратегиями. РАБОТАЕТ!!! ))