6 недель спустя - первые итоги разумного спекулянта

Полагаю все читатели и позабыли про начатый эксперимент с торговлей опционами под названием «Разумный спекулянт». Я публиковал итоги по результатам первых двух недель но потом перестал — это превратилось в рутину и перестало вызывать ажиотаж. Думаю, что так и должно быть. Прошло 6 недель с момента начала этой программы. Представляю промежуточные итоги. Это результаты торговли на реале исходя из максимального размера ГО в 10 000 долларов. Это может соответствовать как 10к капитала для агрессивного трейдера, так и 20-30к для более консервативного.

В процессе торговли лишь небольшое количество позиций было закрыто с момента начала, большинство же остается в игре, и постепенно заменяется на новые позиции. Думаю в течении месяца можно будет говорить уже о какой-то средней ротации и средней прибыли. Тем более к концу марта будет результат роллированных и модифицированных поцизий некоторые из которых сейчас в просадке из-за безудержного шортокрыла. Кстати, я ожидаю, что на следующей неделе рынок резко сдаст вниз — большая двадцатка не решила ровным счетом ничего и ралли последних дней окажется совершенно неуместным. Так что ожидаю, что позиции снова выйдут в прибыль.

Ниже скрины сделок.



Чуть более чем за месяц итог составил 560 долларов после коммиссии, или 5.6% на вложенное ГО (и на капатал в случаее более агрессивной торговли). Думаю с течение времени и учытывая неизбежные потери которые будут, можно будет добиться порядка 3% в месяц прибыли в среднем держа VaR около 10-15% и максимальные потери в месяц до 3-5%.

Так же хочу поделиться результатами торговли золота которую я освещал особенно подробно.

В таблице данные приведены к максимальной экспозиции в 10 000 долларов, я торгую счет побольше, но и не работал в полный риск, так что мои проценты чуть чуть ниже. Тем не менее, за месяц наторговано порядка 7% от капитала, без плечей. Плавающая просадка была не более 3%, тем не менее, мы в сильной фазе тренда по золоту и ожидать подобных результатов регулярно нельзя. Я планирую сократить активность торговли и больше работать в режиме buy and hold с дневного графика и перестать смотреть 30м и час.

Вот вкратце и все, чем хотел поделиться. Еще раз — это реальный трейдинг, который можно повторить как на 10к так и на 1М без проблем. Всем удачи. Как обычно — это и многое другое в моем блоге.