Про риски

а кто этот разумный парень в черном пиджаке?

заманчиво рассказывает, но в целом автор неверно интерпретирует идею Ральфа Винса об оптимальном f, который рассматривал ее на примере простых игр с достаточно точно высчитываемой вероятностью событий, что практически недостижимо в трейдинге, график в этом видео построен именно на основе игры из двух событий- бросании монеты, с точной вероятностью. В целом, нигде я не видел, кроме работ Эдварда Торпа, да и то применительно к ставкам на спорт похожих рассуждений о применении различных  вариантов критерия Келли, как идея об оптимальном f, может кто-то подскажет подробнее, так как это видео с графиком распределения доходности в двухвероятностной азартной игре с 50% распределением обоих результатов только слишком уж частный случай и совсем не подходит для трейдинга? 

eagledwarf, почему вы считаете, что кривая доходности все равно будет иметь форму колокола? по-моему, кривая с формой колокола- эта гауссова кривая, описывающая нормальное распределение, что подходит в случае бросания монеты, график которого и использует Каленкович, где оба результата полностью равновероятны и их совокупность описывается этой кривой, но почему Каленкович переносит этот очень частный случай самой простой игры на все случаи в трейдинге?