DELETED118

РТС

ICWiener

Санкт-Петербург

557

34 933

с 9 августа 2015

35 Комментариев

Тюренков Олег
17 февраля 2016, 11:40
там просто отсечки по бумагам, это уже учитывается во фьюче
+3
Makler
17 февраля 2016, 11:40
Наоборот. Не верят.
0
Egorax
17 февраля 2016, 11:44
сейчас 100 пунктов, смешно )))))))
Вы наверно не видели вот это ваши сложные слова в 2000-3000 пунктов ))))
+1
- Андрей К
  17 февраля 2016, 11:48
  Egorax, а сейчас такое возможно? По моему сейчас такое только в период отсечек и все.
  0
Vlаdimi®
17 февраля 2016, 11:45
Выпендрился вхолостую))) Фьючерсные котировки являются как бэ отражением ожиданий участников рынка. Если фьючерс ниже базового актива, значит, они ждут его снижения.
+3
- ICWiener
  17 февраля 2016, 12:11
  Vlаdimi®, это, блин, ясно. Только во фьючах на акции — контанго, а на индекс РТС беквордация — об этом речь.
  0
  - Vlаdimi®
    17 февраля 2016, 12:12
    ICWiener, акции рублёвые, ртс долларовый. Теперь сходится?)))
    +1
    - ICWiener
      17 февраля 2016, 12:15
      Vlаdimi®,
      Т.е. спекули верят в укрепление российского рынка, при этом не веря в укрепление рубля.
      
      Вы пост прочитали вообще?
      0
      - Vlаdimi®
        17 февраля 2016, 12:36
        ICWiener, конечно, прочёл. Это было несложно)))
        Очень может быть, что так всё и обстоит на самом деле.
        0
  - nik
    17 февраля 2016, 12:31
    ICWiener, учи матчасть, тогда поймешь почему так.
    0
    - ICWiener
      17 февраля 2016, 12:38
      nik, уважаемый, с матчастью все в порядке. Расскажите лучше нам, что вам понятно.
      0
- Евгений
  17 февраля 2016, 12:12
  Vlаdimi®, вы ошибаетесь
  +1
  - Vlаdimi®
    17 февраля 2016, 12:14
    Евгений (evus), продолжайте… «вы ошибаетесь», потому что…
    0
    - Евгений
      17 февраля 2016, 12:39
      Vlаdimi®, потому что ситуации контанго или бэквордации не имеют прямого отношения к ожиданиям участников рынка относительно изменения цены базового актива, за исключением, быть может, довольно экзотичной для нашего рынка, ситуации с фьючерсами на процентную ставку
      +1
      - Vlаdimi®
        17 февраля 2016, 12:48
        Евгений (evus), согласен в той части, что рассматривать зависимость базиса от настроений спекулянтов можно лишь как частный случай. В общем случае, контаного является признаком стабильного рынка, бэквордация — рынка «возбуждённого». А каким является стабильный рынок, если не растущим?)))
        +1
        Евгений
        17 февраля 2016, 12:50
        Vlаdimi®, не, совсем не туда. Играйте дальше в танчики :) Винрейт какой у вас там?
        0
        Vlаdimi®
        17 февраля 2016, 12:54
        Евгений (evus), не говорите мне, что делать, и я не скажу, куда вам идти©
        0
waldhaber
17 февраля 2016, 11:49
Недавно захожу в качалку и давай у мужиков спрашивать — что такое беквордация, а они на меня как на шального)) а у меня слово вертиться в голове, а что оно там вертится и что вабще значит — не помню)
Только дома и вспомнил… когда в поиск вбил)))
0
- Vlаdimi®
  17 февраля 2016, 11:51
  waldhaber, теперь сходи и спроси у мужиков, что такое контанго… интересно будет узнать их реакцию)))
  +3
  - waldhaber
    17 февраля 2016, 11:55
    Vlаdimi®, боязно, они там здоровые… Андрюха(130кг) сразу дал понять, что ему такие слова не нравятся))
    +2
nik
17 февраля 2016, 12:02
Наконец-то, выпендрился словами контанго и бэквордация

причем неудачно мимо кассы…
0
- ICWiener
  17 февраля 2016, 12:20
  nik, да в кассу, в кассу )) Это вам не зеленая от Миши
  0
  - nik
    17 февраля 2016, 12:30
    ICWiener, Обычно российские фьючи постоянно находятся в состоянии контанго. Но исключением, последнее время стал РТС.
    
    Это бред. Не в последнее время, а вообще всегда РТС находится в беквордации(в контанго может выходить только незадого до экпирации). ботай как формируются цены на фьючи.
    
    0
    - Scorpion
      17 февраля 2016, 12:41
      nik, ты абсолютно прав… жаль, что автор так свою ошибку и не понял…
      0
      - ICWiener
        17 февраля 2016, 12:46
        Scorpion, ну вместо того чтобы ерничать, можно же толково разъяснить. Но контанго в РТС — уже продолжительное время нормальная ситуация, вероятно, из-за ожиданий роста нефти. А тут как раз и нефть стала рости, а фьюч не переходит в контанго. неужели из-за экспирации опционов?
        0
    - ICWiener
      17 февраля 2016, 12:46
      nik, ссылку дайте плиз
      0
      - nik
        17 февраля 2016, 12:58
        ICWiener, почитай ченить типа этой книги
        www.amazon.com/gp/product/0132777428/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0132777428&linkCode=as2&tag=quant0f-20
        
        0
Garry36.6
17 февраля 2016, 12:06
Это слово ругательное...©

+1
Gypsy
17 февраля 2016, 12:23
Опыт на рынке как всегда 100500 лет
0
- ICWiener
  17 февраля 2016, 12:50
  Gypsy, лучше расскажите в чем я заблуждаюсь. Я открыт к новому опыту
  0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
17 февраля 2016, 12:57
Выпендрился, да...
*фейспалм*
0
А. Г.
17 февраля 2016, 13:00
мартовский РТС в большинстве времени в беквордации с момента быстрой девальвации рубля (с сентября 2014-го). в контанге он был, когда волатильность рубль-доллар был низкая. Почему? Да потому что маржа начисляется по формуле

Изменение индекса РТС в рублях- Изменение клирингового курса

С момента девальвации в вычитаемой величине наблюдается положительное среднее, которое и вызывает бэквордацию для мартовских, сентябрьских и декабрьских фьючей. А у июньских всегда была бэквордация из-за выплат дивидентов.
+9
- Puaro
  17 февраля 2016, 13:20
  А. Г., и уже ничего не добавить к сказанному.)
  0
- trader_95
  17 февраля 2016, 13:54
  А. Г., бэквордация как раз таки в конце 2014г была большая. грубо половина от месячной безрисковой ставки, а то и больше.
  пошел арбитраж на корзину. mix против корзины. беквордацию в Ri убили в ноль, тем что mix поднялся на эту же величину, так как взаимосвязаны. теперь в mix контанго. неэффективность устранена.
  0
ICWiener
17 февраля 2016, 13:13
Спасибо за грамотное разъяснение.
Просто, имхо, уже некоторое время наблюдается контанго, а тут как привязали ниже индекса.
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...