ICWiener
ICWiener личный блог
17 февраля 2016, 11:37

DELETED118

DELETED118
35 Комментариев
  • Тюренков Олег
    17 февраля 2016, 11:40
    там просто отсечки по бумагам, это уже учитывается во фьюче
  • Makler
    17 февраля 2016, 11:40
    Наоборот. Не верят. 
  • Egorax
    17 февраля 2016, 11:44
    сейчас 100 пунктов, смешно )))))))
    Вы наверно не видели вот это ваши сложные слова в 2000-3000 пунктов ))))
    • Андрей К
      17 февраля 2016, 11:48
      Egorax, а сейчас такое возможно? По моему сейчас такое только в период отсечек и все.
  • Vlаdimi®
    17 февраля 2016, 11:45
    Выпендрился вхолостую))) Фьючерсные котировки являются как бэ отражением ожиданий участников рынка. Если фьючерс ниже базового актива, значит, они ждут его снижения.
      • Vlаdimi®
        17 февраля 2016, 12:12
        ICWiener, акции рублёвые, ртс долларовый. Теперь сходится?)))
          • Vlаdimi®
            17 февраля 2016, 12:36
            ICWiener, конечно, прочёл. Это было несложно)))
            Очень может быть, что так всё и обстоит на самом деле.
      • nik
        17 февраля 2016, 12:31
        ICWiener, учи матчасть, тогда поймешь почему так.
    • Евгений
      17 февраля 2016, 12:12
      Vlаdimi®, вы ошибаетесь
      • Vlаdimi®
        17 февраля 2016, 12:14
        Евгений (evus), продолжайте… «вы ошибаетесь», потому что…
        • Евгений
          17 февраля 2016, 12:39
          Vlаdimi®, потому что ситуации контанго или бэквордации не имеют прямого отношения к ожиданиям участников рынка относительно изменения цены базового актива, за исключением, быть может, довольно экзотичной для нашего рынка, ситуации с фьючерсами на процентную ставку
          • Vlаdimi®
            17 февраля 2016, 12:48
            Евгений (evus), согласен в той части, что рассматривать зависимость базиса от настроений спекулянтов можно лишь как частный случай. В общем случае, контаного является признаком стабильного рынка, бэквордация — рынка «возбуждённого». А каким является стабильный рынок, если не растущим?)))
            • Евгений
              17 февраля 2016, 12:50
              Vlаdimi®, не, совсем не туда. Играйте дальше в танчики :) Винрейт какой у вас там?
              • Vlаdimi®
                17 февраля 2016, 12:54
                Евгений (evus), не говорите мне, что делать, и я не скажу, куда вам идти©
  • waldhaber
    17 февраля 2016, 11:49

    Недавно захожу в качалку и давай у мужиков спрашивать — что такое беквордация, а они на меня как на шального)) а у меня слово вертиться в голове, а что оно там вертится и что вабще значит — не помню) 

    Только дома и вспомнил… когда в поиск вбил)))

    • Vlаdimi®
      17 февраля 2016, 11:51
      waldhaber, теперь сходи и спроси у мужиков, что такое контанго… интересно будет узнать их реакцию)))
      • waldhaber
        17 февраля 2016, 11:55
        Vlаdimi®, боязно, они там здоровые… Андрюха(130кг) сразу дал понять, что ему такие слова не нравятся))
  • nik
    17 февраля 2016, 12:02
    Наконец-то, выпендрился словами контанго и бэквордация

    причем неудачно мимо кассы…
      • nik
        17 февраля 2016, 12:30
        ICWiener, Обычно российские фьючи постоянно находятся в состоянии контанго. Но исключением, последнее время стал РТС.

        Это бред. Не в последнее время, а вообще всегда РТС находится в беквордации(в контанго может выходить только незадого до экпирации). ботай как формируются цены на фьючи.


        • Scorpion
          17 февраля 2016, 12:41
          nik, ты абсолютно прав… жаль, что автор так свою ошибку и не понял…
  • Garry36.6
    17 февраля 2016, 12:06
    Это слово ругательное...©
  • Gypsy
    17 февраля 2016, 12:23
    Опыт на рынке как всегда 100500 лет
  • Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    17 февраля 2016, 12:57
    Выпендрился, да...
    *фейспалм*
  • А. Г.
    17 февраля 2016, 13:00
    мартовский РТС в большинстве времени в беквордации с момента быстрой девальвации рубля (с сентября 2014-го). в контанге он был, когда волатильность рубль-доллар был низкая. Почему? Да потому что маржа начисляется по формуле

    Изменение индекса РТС в рублях- Изменение клирингового курса

    С момента девальвации в вычитаемой величине наблюдается положительное среднее, которое и вызывает бэквордацию для мартовских, сентябрьских и декабрьских фьючей. А у июньских всегда была бэквордация из-за выплат дивидентов.
    • Puaro
      17 февраля 2016, 13:20
      А. Г., и уже ничего не добавить к сказанному.)
    • trader_95
      17 февраля 2016, 13:54
      А. Г., бэквордация как раз таки в конце 2014г была большая. грубо половина от месячной безрисковой ставки, а то и больше.
      пошел арбитраж на корзину. mix против корзины.  беквордацию в Ri убили в ноль, тем что mix поднялся на эту же величину, так как взаимосвязаны. теперь в mix контанго. неэффективность устранена.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн