КАК зафиксировать прибыль, образованную от повысившейся волатильности опциона?

опцион волатильность вопрос

dohorap

Волгоград

с 27 ноября 2015

16 Комментариев

Volos
15 февраля 2016, 09:58
продай его
+2
- dohorap
  15 февраля 2016, 10:18
  Volos, из позиции выходить не хочется.
  0
Volos
15 февраля 2016, 10:47
тогда в пропорциональный спрэд позицию переделай
0
Артем
15 февраля 2016, 10:59
если не хочешь продать его, создай хедж позицию

0
- dohorap
  15 февраля 2016, 11:24
  Артем, это как? (куплен колл опцион)
  0
  - Артем
    15 февраля 2016, 14:34
    dohorap, есть 2 варианта из простых:
    1) Если опцион купленный в деньгах, то эффективнее против него фьючерс продать, например куплен КОЛЛ РТС, значит продать надо фьюч на РТС.
    2) Если куплен КОЛЛ и он либо в деньгах либо там чисто временная доход, тогда купите ближайший к цене баз. актива страйк ПУТ
    0
    - 42
      15 февраля 2016, 15:45
      Артем,
      1)Ну вот продал он БА… а если рынок залипнет на этом уровне на пару дней? БА будет примерно в нулях, вола падает и премия тоже.
      2) Купил пут и такая же ситуация… коллы на воле подают и путы иже с ними. В первом варианте хоть вега на БА не влияет.
      
      0
      - Артем
        15 февраля 2016, 16:09
        Дмитрий 42RUS, вопрос был в том что можно сделать кроме как продать...
        0
        42
        15 февраля 2016, 16:14
        Артем, колл + шорт фьюча= Пут.
        0
        Андрей Мороз(Investor777)
        17 февраля 2016, 22:52
        Артем, Ну я же вам написал что можно сделать, если вы покупали волу то есть покупали калл, то теперь нужно создать стратегию с другими страйками но на ее продажу вариантов предостаточно
        0
Андрей Мороз(Investor777)
17 февраля 2016, 22:42
smart-lab.ru/blog/28150.php посмотрите здесь конструкцию
0
Андрей Мороз(Investor777)
17 февраля 2016, 22:42
для фиксации прибыли по воле
0
Андрей Мороз(Investor777)
17 февраля 2016, 22:47
То есть если вы купили волу, то нужно набрать позицию по ее продаже, и нейтралить по дельте до экспиры
0
Андрей Мороз(Investor777)
17 февраля 2016, 22:47
Ну как вариант
0
Андрей Мороз(Investor777)
17 февраля 2016, 22:48
Еще как вариант покупка Бабочки или покупка кондора
0
Андрей Мороз(Investor777)
17 февраля 2016, 22:55
Вопрос задан понятно почему, потому что вы купили нелеквидный на данный момент опцион, вы видите как теория (цена на доске опционов) быстро растет, а продать его некому, для этого используется БА его продажа в вашем случае, чтобы занейтралить позицию по дельте, и дальше одновременно выставлять на продажу опцион, если его съедят а его когда-нибудь съедят, то тут же откупаете БА
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм:...

Иволга Капитал

15.02.2026

ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%: чего ждать на долговом рынке?

Совет директоров ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,5% годовых. Это уже шестое понижение с июня прошлого года,...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...