Разрушители легенд. Падение цен на нефть.
На фондовом рынке существует множество стереотипов. Один из них — цены на нефть. Есть трейдеры, которые после падения цен на нефть пишут в блогах угрожающие посты: «Шеф, фсе пропало...». Есть также те, кто считает, что если что-то упало, то обязательно должен быть отскок или возврат к среднему.
Берем данные: недельные по нефти, выбираем те, которые закрылись в минус.
Можно построить вот такой вот график:
Смотрим недельные изменения после произошедших падений.
ММВБ:
или так:
(красным цветом на графике изображена медиана).
После 68 недель, в которых нефть падала, мы получили следующую статистику изменения:
36 недель ММВБ — падал. 32 — рос. В 54% случаев было продолжение падения.
Мин изменение: — 6.1
Макс изменение: 8.76
Среднее изменение: -0,07215 (медиана)
Итак, если анализировать только изменения за неделю, то можно сделать вывод, что неделя, которой предшествовало падение цен на нефть не дает никакого статистического преимущества, рынок нейтрален и может пойти как вверх так и вниз.
Вот собственно и всё. ;) Учитесь тестировать свои идеи!
На очереди ещё несколько мифов. Пишите свои предложения по теме будущих исследований, мы их с радостью рассмотрим и выложим на всеобщее обозрение.
Всё проще.
Нефть исторически торгуется в определённом канале.
Вот этот канал:
Отсюда можно сделать предположение, что нефть может упасть в район 22 долларов. Дальше нужно будет смотреть по обстановке и по ходу игры, т.е. будет пробой ниже 22-х, либо будет ложный пробой, либо отскок. Вот и всё.
Но большинство трейдеров хочет, чтобы было очень просто, либо вверх, либо вниз, поэтому фсепропальщики никогда не переведутся :)
Именно наличие тренда, если таковой присутствует, сводит на нет стат преимущества к примеру по ФИБО.
Именно поэтому, голые статистические методы, как мне представляется работать не должны.