На досуге смотрел лекцию о вероятности и пришли мысли которыми хочу по делиться. Вероятность прибыльной сделки меньше, чем принято считать .Обычно приводят пример с подкидыванием монеты, где только два исхода что очень похоже и есть на бирже.Главное считаю упускают это привязка к результату а не событию, что вполне допустимо в примере с монетой.Рынок имеет три состояния флет, тренд в верх, тренд в низ Одно решение нужно принять из 3-х возможных.Почему беру во внимание ведь кидать монету можно воздержаться тоже в случае с монетой не влияет на результат на бирже совсем на оборот. Мы уже имеем 3 развития событий 2 из которых неблагоприятные для нас. Ещё так же волатильность, когда направление и ставка на это направление правильное, но есть глубокие откаты которые выбивают стоп лосс или не выдерживая отката трейдеры выходят.Почему беру во внимание волатильность, очень просто если бы при броске монеты стоял бы мой конкурент и пытался перевернуть монету в свою пользу, то вероятность упала бы ещё ниже.Если бы в трейдинге можно было удалить этот фактор, но увы это не отделимо от биржевой торговли. Вероятность получения прибыли падает. Получается 4 события неблагоприятные из них 3 .
Это сугубо личное мнение, которое считаю справедливым в таком не простом деле как трейдинг.
Нет, с точки зрения того, что среднестатистический трейдер правильно «угадает» тренд, может оно так и есть — вероятность 1/2 в среднем. Но с точки зрения объективности, вероятность такая — всего лишь одна из бесчисленного множества вероятностей. Тут надо плясать от того, кто анализирует рынок. В случае подбрасывания монеты ситуация принципиально другая — там вероятность всегда 50/50
Иными словами, все зависит от постановки. Например, есть разница
1 Вероятность того, что тренд пойдет в X сторону в Y время
2 Вероятность того, что Вася Пупкин поймает этот момент.
— очевидно — две совершенные рзные вещи. И следует учитывать еще, что на «объективную» вероятность всегда влияет субъективное мнение Васи — рефлексивность рынка.
Причем тут прогнозы. Расчет ровно как в рулетке. Есть два события с равной вероятностью. Но есть еще разные комиссии. Это как зеро в рулетке. То есть биржа как и казино при большом числе опытов всегда в выигрыше. А ММ зарабатывает на спреде + получает инфу от биржи. А BYEside всегда должен проиграть АПРИОРИ.
Активный Инвестор, а почему зеро в комиссии, а не в шансах? Оно же может выпасть в любой момент и с той же вероятностью, что и например, красное-черное.
Комиссия на рулетке заключена не в зеро, на мой взгляд, а в ставках.
Тут вот еще какой любопытный момнт есть. Если мы знаем некую закономерность, вероятность мы можем предсказать с гораздо большей достоверностью. Но есть и обратная сторона монеты — сам факт знания закономерности тоже влияет на эту вероятность. К примеру, мы знаем, что при снижении X всегда растет Y, и данный тренд длится Z времени. Но поскольку мы становимся в лонг на повышение Y, это стимулирует спрос на Y. А если это знают многие, происходит непропорциональный взлет Y, надувается пузырь, и мы уже не можем прогнозировать конец тренда, не учитывая пузырь. Кроме того, из-за этого взлета возникают другие деформации рынка, которые в свою очередь тоже влияют на нш тренд. Прогнозирование в таких условиях становится фантастически сложным.
Думаю, шансы на прогнозирование уменьшаются пропорционально количеству игроков, которые знают данную закономерность.
Флет можно не учитывать, на мой взгляд. Чистого флета не бывает, даже если цены долго стоят на одном уровне, они всегда будут немного вверх или немного вниз от входа.
А что касается монетки, ей, грубо говоря, можно заходить, но из трейда надо еще и выходить. И выход из позы часто важней входа.
Привет с Донбасса! И Слава Богу мы теперь Россия !!!
«Беда не в том, что украинская власть считает украинский народ идиотами,
а в том, что они недалеки от истины! А ведь пропаганда не делает и...
По ЦФА теперь кормят обещаниями выплаты 24.02.2025 (должна была быть 14.02.2025, обещались в первый раз до 21.02.2025).
Типа давайте еще день подождём — вдруг банковский платеж все-таки идет один ра...
Free Bird, Я еще в прошлом году смотрел на этот геп.Сам я набирал по волатильности шорт на тот день когда улетели за хаи и средняя 3.7 не ожидал конечно такого охрененного выноса вверх, тогда уже 1...
Invest Assistance, В материнку следует идти, когда тебе нужно припарковать миллиарды, тогда ты в безопасности: наличка есть, дикая недооценка к активам и тд.
Серийному же инвестору следует идти ...
Купоны до 24,5%! Свежие облигации Балтийский лизинг БП-15. Честный разбор У Балт. лизинга есть традиция: раз в пару месяцев он выходит на рынок, чтобы перехватить у нашего брата-бондовода ещё немного ...
Нет, с точки зрения того, что среднестатистический трейдер правильно «угадает» тренд, может оно так и есть — вероятность 1/2 в среднем. Но с точки зрения объективности, вероятность такая — всего лишь одна из бесчисленного множества вероятностей. Тут надо плясать от того, кто анализирует рынок. В случае подбрасывания монеты ситуация принципиально другая — там вероятность всегда 50/50
1 Вероятность того, что тренд пойдет в X сторону в Y время
2 Вероятность того, что Вася Пупкин поймает этот момент.
— очевидно — две совершенные рзные вещи. И следует учитывать еще, что на «объективную» вероятность всегда влияет субъективное мнение Васи — рефлексивность рынка.
Комиссия на рулетке заключена не в зеро, на мой взгляд, а в ставках.
Думаю, шансы на прогнозирование уменьшаются пропорционально количеству игроков, которые знают данную закономерность.
PS Сам не торгую, просто теоретизирую:)
А что касается монетки, ей, грубо говоря, можно заходить, но из трейда надо еще и выходить. И выход из позы часто важней входа.