10 февраля 2016, 22:44

RI или SI вот в чем вопрос!

RI или SI вот в чем вопрос!
Конечно интересуют где больше ГЕПы, волатильность, особенно волатильность на опциках.
Короче говоря какой инструмент выгоднее торговать купленными опционами?
Может от времени внутри дня зависит? Кто какими наблюдениями или соображениями может поделиться?

опцион волатильность

Александр (GUNFU)

GUNFU

5 084

с 11 мая 2011

15 Комментариев

2153sved
10 февраля 2016, 22:45
выгоднее торговать который понимаешь, а так наверно Ri
+4
- Александр (GUNFU)
  10 февраля 2016, 22:48
  2153sved, Si вроде проще и вола там неплохая. Ri зависит и от акций и от нефти. Например нефть стоит, а акции падают так Ri может падать с утроенной силой.
  Ri не более ли кукловодский с целью прокатить покупателей опциков?
  0
  - 2153sved
    10 февраля 2016, 22:52
    Александр (GUNFU), Si который день вверх не пускают и он торгуется +- 1 500пп, а Ri летает не по детски, вот и ответьте сами на свой вопрос!
    +1
    - Александр (GUNFU)
      10 февраля 2016, 22:55
      2153sved, думаю завтра с утра Si все отыграет с лихвой за три прошедших дня. т.е. там возможно отложенная волатильность. Скорее всего завтра думаю Si будет интереснее торговать.
      0
      - 2153sved
        10 февраля 2016, 22:57
        Александр (GUNFU), смотря в какую сторону
        +1
        Александр (GUNFU)
        10 февраля 2016, 23:03
        2153sved, а что Si вверх не пускают. вероятнее вниз он с удовольствием на растущей нефти полетит (если конечно нефть будет растущей)
        0
        2153sved
        10 февраля 2016, 23:06
        Александр (GUNFU), тоже за Si — вниз!!!
        +1
Самокритичный трейдер
10 февраля 2016, 22:48
Ри по доходнее будет чем Си
0
Hannes
10 февраля 2016, 22:50
Кто какими наблюдениями может поделиться?

спекулировать — значит — наблюдать.
заметьте самое главное — наблюдать.
и ни слова о поделиться.....)
+1
Look De
10 февраля 2016, 22:51
си проще
+1
- Александр (GUNFU)
  10 февраля 2016, 22:52
  Look De, мне тоже так показалось, что Si более предсказуемый.
  0
eshca
10 февраля 2016, 22:55
теоретически везде просто… а на практике бывает такая ЖО… :)
+3
- Александр (GUNFU)
  10 февраля 2016, 22:56
  eshca, да! Как говорил в известном анекдоте про одеколон, поручик Ржевский — случаи они разными бывают )))
  +2
  - Ruscash
    11 февраля 2016, 08:31
    Александр (GUNFU), тонко
    0
yunsey
11 февраля 2016, 06:02
без разницы, все особенности поведения базовых активов уже давно заложены в цены опционов, так что везде одинаково не выгодно. если бы вы знали неэффективность какого либо из этих инструментов, то не задавали бы вопрос.
0