Собираем стакан котировок по историческим данным

Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?

Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?

Изучил все нюансы и особенности полученных данных
Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
Есть реализация алгоритма на JAVA
Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо

Tasman

Москва

с 6 февраля 2016

5 Комментариев

RomanAndreev
06 февраля 2016, 03:24
круто! Вопрос только: зачем?
+1
Кухонный трейдер
06 февраля 2016, 03:39
Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
Объем? Не зашкалит?
Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
Тогда это песня!
0

Читайте на SMART-LAB:

Битва за трон: готов ли Bitcoin сломать нисходящий сценарий и начать новую эпоху роста?

«Король криптовалют» предпринимает попытки уверенно закрепиться над локальным уровнем 80536. Цель этого манёвра — развить импульс к точке пересечения линии нисходящего тренда (на графике...

Tickmill

17.03.2026

Как в трейдинге ошибки могут работать на тебя?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим об ошибках. Когда-то я жил с очень простой и при этом разрушительной...

LiveInvestingGroup

17.03.2026

📈 ПАО «МГКЛ» обратится на СПБ Биржу для размещения конвертируемых облигаций

🏛 В качестве площадки для размещения данного выпуска рассматривается СПБ Биржа. Компания уже успешно разместила на этой площадке два выпуска биржевых облигаций с переподпиской. Ранее Банк...

МГКЛ

17.03.2026

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...