Купленные опционы

Кто-нибудь может объяснить, почему мы теряем деньги на тетте каждый день? Ведь мы купили опцион и заплатили за него премию, предположим 500 рублей. Везде написано, что это максимальный убыток при покупки опциона. Так зачем нам нужно следить за Дельтой и другими греками в опционах? Мы, что можем потерять на тетте больше, чем 500 рублей заплатили за премию?
Я вот никак не могу этого понять, все только и пишут, что нужно следить за теттой, т. к. будут потери и все такое, а для чего же тогда премия нужна.

опционы Тетта

trcmikhail

Ступино

с 27 мая 2013

14 Комментариев

влад
05 февраля 2016, 09:49
если держишь опцион не больше недели-вообше забей на время.думай как буд-то это линейный актив, а когда приторгуешся, все станет понятно

0
максим иванов
05 февраля 2016, 09:55
на часы смотрите))
0
Alexandr533
05 февраля 2016, 10:03
Вот эти 500 и потеряются постепенно…сразу ведь эту сумму никто не забирает.
+1
- trcmikhail
  05 февраля 2016, 10:09
  Alexandr533, я понимаю, что они потеряются, но зачем тогда многие пишут и пугают об этой тетте? Мне то тогда какая разница, какая она -20 или -200, я больше чем 500 руб. не могу потерять или могу? Вот это не понятно. Почему все следят за ней и пишут тетта все съест у тебя.
  0
  - Nemo_2000
    05 февраля 2016, 10:51
    trcmikhail, потому что когда она всё у тебя съест ты фиксанёшь лося по своей позе. Ты ведь покупал опцион не для того, чтобы получить убыток. Больше 500 не потеряешь, конечно, но при убыточной торговле сольёшься. Поэтому важно, что бы до экспиры с максимальной тетой хотя бы некоторые твои опционы попадали в деньги… или ты успевал их продать с прибылью на увеличившейся волатильности…
    +2
    - trcmikhail
      05 февраля 2016, 13:49
      Nemo_2000, Ясно, хотел для себя просто еще раз уяснить, что убытка более, чем уплаченная премия не будет. Еще каждый день маржа снимается.
      0
      - Дмитрий Новиков
        05 февраля 2016, 15:42
        trcmikhail, тета это расчетная величина. Если вы взяли деньги в займы, то чем дольше вы их будите держать, тем больше процентов набежит. Она нужна для расчета Справедливой стоимости Опциона. 2тысячи за опцик на РИ, это дорого?
        0
Andy_Z
05 февраля 2016, 10:52
Судя по всему, не любите вы читать. А ведь еще в классическом произведении написано, что в полночь карета превратится в тыкву.
А если серьезно, то следует таки почитать элементарную литературу, что такое опцион, как происходит его ценообразование, что такое внутренняя и временная стоимость опциона.
+3
- Дар Ветер
  05 февраля 2016, 11:22
  Andy_Z, зачем читать стихи мясу прежде чем отправлять его в мясорубку. лучше погоревать над котлетками )
  +3
- Rgt
  05 февраля 2016, 19:30
  Andy_Z, «в полночь карета превратится в тыкву.» — самое точное определение опционов! точнее не встречал еще)
  +1
v3Rtex
05 февраля 2016, 13:27
Потому что торговля опционами не ограничена стратегией купи и забей.
Покупая волатильность например, ты же не будешь до экспирации сидеть.
0
- Любопытный Пай
  05 февраля 2016, 13:41
  v3Rtex, а если покупаете за час до экспирации по 10 пунктов с надеждой что опцики вылетят в деньги?
  0
  - Дмитрий Новиков
    05 февраля 2016, 15:32
    Любопытный Пай, если с надеждой, то вылетят. Тут все просто. Опцион страхует движение БА. Если он страхует 100п а актив пройдет 200п профит ваш.
    0
  - v3Rtex
    05 февраля 2016, 19:09
    Любопытный Пай, это как раз из разряда «купи и забей».
    0