Опционы на нефть. Резкое увеличение OI на страйках 28 и 38.

2.02.2016 на Московской бирже резко возросло количество открытых позиций на опционах, подробности на картинках.

Коллы с 38 страйком:

Путы со страйком 28:

В связи с этим возникает несколько вопросов:
1)Логика крупного продавца опционов понятна (заработок на тэтте). Логика крупного покупателя? Хочет заработать на резком росте в одну из сторон? Не проще ли было купить стреддл, а не стренгл?
2)Разве может быть такое, что объем открытых позиций в два раза превысил объем проторгованных контрактов?
3)Математика не сходится. Например по коллам,
объем торгов в контрактах=8425
объем торгов в рублях=244729444
Стоимость одного контракта в рублях:244729444/8425=29048руб. Но ведь колы покупались по 1,5 доллара за контракт. Где ошибка?

опционы нефть открытый интерес

halvingman

Нижний Тагил рулит:)

с 3 февраля 2016

8 Комментариев

Den
04 февраля 2016, 10:36
А где эту таблицу можно на бирже посмотреть? Что то весь сайт перерыл, не могу найти.
0
- kisinka
  04 февраля 2016, 10:52
  Den, http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx
  0
  - Марсель
    04 февраля 2016, 12:32
    kisinka, спасибо за ссылку!!! помогла
    0
Rotor78
04 февраля 2016, 10:53
у меня показывает 15830 на 28 страйке
0
Иван Петров
04 февраля 2016, 11:39
Надо посмотреть с каих страйков ОИ уменьшилось и потом уже делать соответствующие выводы.
+2
Mr. Bean
04 февраля 2016, 15:17
1 контракт = 2 открытых позиции, присмотрись — там только четные числа.
0
Артем Ак
04 февраля 2016, 16:34
Ну скорее всего это стр. — «бабочка»
0
optimus
04 февраля 2016, 21:03
Ну это может быть и синтетический пут, сам так часто делаю.
0