О прогнозировании временных рядов

Как учат классики, рациональной основой прогнозирования, является – априорная вероятность, например цены.

Стратегия « регрессия к среднему » в качестве такого априорного значения определяет среднее значение временного ряда, однако, его продолжительность не устанавливает.

В одной из статей по этому вопросу Тайлер Чессман http://www.osp.ru/win2000/2013/10/13037710/ отмечает

« Работая с временным рядом, история которого уходит далеко в прошлое, вы можете захотеть включить в модель все исторические данные. Однако подчас дополнительная история не повышает точность прогнозирования. Давние данные могут даже исказить прогноз, если условия в прошлом существенно отличаются от условий в настоящем...

Мне не попадалась какая-то особая формула или практический метод, которые подсказали бы, какое количество исторических данных необходимо включить...».

Учитывая, что Чессман, не математик, какова практика решения этого вопроса более обоснованным образом...?!

теория

cerenc

Москва

9 660

с 21 февраля 2013

42 Комментария

Сергей (serzinho)
27 января 2016, 10:35
Эконометрика Байеса, фильтры Калмана, Ходрика-Прескотта, cезонное сглаживание Tramo-seats вам в помощь. В общем, покопайтесь в EViews и MatLab
0
Алексей
27 января 2016, 10:37
Однако подчас дополнительная история не повышает точность прогнозирования
и это ключевая мысль! самая большая проблема во всех математических методах-это где взять начало координат
+3
cerenc
27 января 2016, 10:38
Vlаdimi®, да, как-то смотрел тексты этого человека, про варенье было интересно…
+3
Кан Делябр
27 января 2016, 11:19
В таком виде ряды — путь в тупик. Почитайте теорему Такенса. Она подсказывает путь, но все равно необходимы доп. спецзнания «о чем не говорят, чему не учат в школе»
+1

Читайте на SMART-LAB:

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...

OsEngine

18:14

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

16:27

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...