Начало пути к 1.000.000! Изучаю опционы.Часть 3

Решил выпустить 3-ю часть моего пути, так как произошли некоторые изменения как по счету, так и по позициям!
Часть 2 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/303601.php

Первое, что хотелось бы отметить, с утра, воспользовавшись гепом вверх по Si я полностью закрыл позицию: и колы, и путы.
Почему?

Причин было две:

1. Поза была явно корявая, сделана необдуманно и с очень большим разрывом между страйками 15000 пунктов. Когда я это понял, задача была покрыть позицию просто хотя бы в плюс без ожидания каких-то хороших прибылей.

2. Позавчера 18-го числа на вечерней сессии стоимость колл-опциона была 1400 пунктов максимум, а когда вчера с открытия инструмент укатали на 1400 пунктов вниз, стоимость опциона колл упала аж до 900 пунктов! То есть на 35%! Всю имеющуюся прибыль на тот момент сдуло и позиция показывала даже -9%! Опцион пут в цене при этом не изменился практически. Для себя определил, что если Si уйдет ниже 79000, то буду крыть позицию полностью, но отскочили и покрыл я её сегодня!

Напомню, что 6 января были открыты следующие позиции по Si:

Коллы Si со страйком 85000 по цене 625-630 в количестве 12 шт.
Путы Si со страйком 70000 по цене 600-635 в количестве 12 шт.

ГО составило в районе 12000 рублей
Опционы мартовские
Цена фьючерса находилась в районе 75500

Сегодня  20 января я покрыл позиции следующим образом:

Коллы Si со страйком 85000 по цене 1240 в количестве 12 шт.
Путы Si со страйком 70000 по цене 150-155 в количестве 12 шт.
Цена фьючерса была в районе 80600

Итого прирост по сделке Si составил 12%, как показал option.ru. Хотя мне кажется, что позиция дала больше за счет скачков волатильности и регулярного фиксинга на клирингах. Сложно уследить, когда несколько стратегий одновременно работают. Не гигантский плюс, но учитывая какая была кривая позиция, вполне себе неплохо! От этого стрэнгла просто хотелось избавиться, что я и сделал! При удачном стечении обстоятельств лучше перезайду с более узким коридором!

Напоминаю, что на текущий момент у нас висит стрэнгл по Газпрому и показывает в районе +40% :



Возможно буду крыть его скоро, а может и повисит-посмотрим. Так то прибыль достаточно неплохая, столько я ещё не крыл. Если вдруг подрастет вола, а соответственно и стоимость опционов, то скину!

А теперь внимание! В моем опционном очень краткосрочном портфеле добавилась ещё одна позиция. И как вы думаете какая? Да-да, это снова стрэнгл, только в этот раз по Сбербанку. Оказавшись вчера на цифре 9000, где находится хороший уровень и от которого он мог хорошо пойти в любую сторону, было решено открыть стрэнгл и были куплены:

Коллы со страйком 9250 по цене 270 в количестве 10 шт.
Путы со страйком 8750 по цене 280 в количестве 10 шт.

Цена фьючерса была в районе 9000
ГО составило в районе 4000
Опционы февральские на этот раз!

После открытия позиции цена БА сразу ломанулась вниз. Опционы Пут уже в деньгах и картинка выглядит так:


Позиция по Сбербанку в моменте показывает 15% плюса!

Вот такие пироги! Получается, что одну позицию я закрыл и сейчас открыто 2 стрэнгла: по Газпрому и по Сбербанку. Загруженность счёта по ГО составляет менее 25%.

Скоро буду подводить промежуточные итоги по месяцу. А пока продолжаю изучать опционы, смотрю видео, балуюсь в опционном калькуляторе. Опционный пазл складывается по-немногу!

На досуге в раздумьях родилась такая аналогия:

Торговля акциями, фьючерсами — это как игра в шашки. Шашки ходят одинаково, рубят одинаково, ходы только по диагонали — в общем и целом Игра «Шашки» — линейная, также, как и торговля акциями, фьючерсами. А вот опционы — это уже шахматы! Тут такая многоходовка, наверное тысячи всевозможных вариантов ведения игры: каждая фигура ходит по-своему, у каждой свои возможности, у каждой свои сильные и слабые стороны. Так и в опционах: просто на один купленный или проданный опцион влияют сразу несколько параметров, а если опционы ещё и комбинировать, то тут полет фантазии не ограничен!

Так что, кто хочет понять разницу между торговлей акциями (фьючерсами) и опционами, то просто осознайте разницу между игрой «Шашки» и игрой «Шахматы» — это как небо и земля!

Продолжение следует...