Слезаю с забора.

Не дотерпел. Уж больно рынок мне кажется подозрительным.)

На треть своего лимита беру шорт брента, шорт РТСки и лонг сишки.

Посмотрим к шести часам, как изменится ситуация.)

UPD. 16-40 — добавка еще десятая часть лимита.) Итого в сделке 0.4 лимита.

UPD2. 16-59 — сброс 0.1 лимита. Итого в сделке остается 0.3 лимита.

UPD3. 17-59 — тишина пока.) По прежнему в сделке остается 0.3 лимита.

UPD3. 18-33 — выход в кэш. В принципе можно до 18-45 посидеть в позе, но некогда. Пора идти.)

На самом деле я хотел показать, что такое для меня дыхание рынка и как его можно использовать. Просто внутри дня это делать сложнее и все внимание приковывается к компу. Поэтому я больше люблю работать по закрытию вечерки и внутри дня сделок не совершать. Но иногда хочется.)

РТС си брент

луна

4 221

с 23 августа 2013

48 Комментариев

Aero
13 января 2016, 16:09
А самое интересное что если нефть пойдет в другую сторону разорвет твою попку в разные стороны, что по частям не соберут.
0
- DA
  13 января 2016, 16:12
  Андрей Ерохин, за словами следите, уважаемый.
  +4
  - Aero
    13 января 2016, 17:08
    DA, а чего следить то, говорю как есть)
    0
Андрей Икрин
13 января 2016, 16:10
А по мне будет вынос вверх.
-1
- DA
  13 января 2016, 16:12
  AIMUran, все может быть. Все дело в рисках.)
  +3
- Артем Счастливый
  13 января 2016, 16:23
  AIMUran, будет вверх (сначала вниз перед статой, потом вверх)… стата сегодня хорошая по запасам будет…
  0
Сергей Юрьевич
13 января 2016, 16:13
вообще-то рановато
0
Тихая Гавань
13 января 2016, 16:15
успехов ))
0
Анна Ф
13 января 2016, 16:16
А я еще сижу и неизвестно…
0
- Денис Евгеньевич
  13 января 2016, 16:20
  Анна Ф, интересная у вас торговля. Один ушел т.к. «недотерпел»)). Вторая «еще посидит»)
  0
  - Анна Ф
    13 января 2016, 16:22
    Денис Евгеньевич, Сигналов нет, сижу, жду.
    0
    - Денис Евгеньевич
      13 января 2016, 16:26
      Анна Ф, и долго будешь ждать?
      0
      - Анна Ф
        13 января 2016, 17:19
        Денис Евгеньевич, Видимо, до завтра. Уезжаю за продуктовой корзиной. Вам — удачи!
        0
MisterX
13 января 2016, 16:18
ну раз уж столько просидели надо было стату дождаться, а там и решать
0
- DA
  13 января 2016, 16:20
  MisterX, я ее не смотрю уже года три.) Рынок сам найдет повод для движения.)
  
  Коллеги, я не спорю о том, что может быть и рано.) Я лишь говорю, что для меня настал момент.) По моей стратегии входа.) И, заметьте, там написано, треть лимита.) А лимит не есть единица.) Но это уже из области ММ.)
  +1
  - Анна Ф
    13 января 2016, 16:24
    DA, Вы же написАли, что не дотерпели. Так и пишите, слез с забора, потому как настал момент ;)
    0
    - DA
      13 января 2016, 16:25
      Анна Ф, угу, в клозЭт захотелось. Вот и настал момент заодно.)
      +1
eagledwarf
13 января 2016, 16:23
а зачем в трех скоррелированных инструментах поза тоже скоррелированная?

если нефть вверх, то си вниз ртс вверх. Получается либо убыток по всем трем либо соответственно прибыль. почему было не вложить все в один инструмент, или распределить в нескоррелированные?
+1
- DA
  13 января 2016, 16:24
  eagledwarf, потому что это моя рабочая комбинированная стратегия.)
  +2
  - eagledwarf
    13 января 2016, 16:33
    DA, ответ исчерпывающий :) мне было просто интересно, вдруг это диверсияфикация :). я вот часто ловлю себя на том, что ГО в сочетании с волатильностью котировок в РИ в целом дает меньший выхлоп чем в СИ. Нефть дает больше их обоих, но менее ликвидна, ее мне играть значительно труднее. СБер и Евра лучше нефти в плане ликвидности, но у них шумность данных выше, играть приходится в более длинном тайме.
    
    поэтому одновременно зайти в три инструмента для меня скорее исключение
    
    +1
    - DA
      13 января 2016, 16:37
      eagledwarf, для комбинация Брент-РТС-СИ - это завязка по сути на одно, но по характерам инструментов хорошая раскладка по трем корзинкам. Плюс на каждом инструменте шесть разных систем входа. И все вместе это делает рабочую стратегию сбалансированной. Ну и главное, рынок то дышит. То туда, то сюда. А это и есть самое главное.)
      +3
- Андрей Икрин
  13 января 2016, 16:26
  eagledwarf, они могут на разное значение уйти. Так РТС когда был 73 в августе, нефть была 42, посмотри что сейчас. Соответственно автор яйца не кладет в одну корзину, вдруг что то вырастит сильнее, а что то еле-еле.
  -1
  - DA
    13 января 2016, 16:27
    AIMUran, а если еще и сайзы по разному выстроены.)
    0
  - eagledwarf
    13 января 2016, 16:36
    AIMUran, когда был август, и какой нынче месяц… Автор работает, на сколько я помню, внутри дня либо несколько дней.
    +1
    - DA
      13 января 2016, 16:38
      eagledwarf, внутри дня не всегда, только когда время есть.) Обычно несколько дней. Если есть необходимость, я просто внутридневную позу могу перенести на несколькодневную стратегию. Надеюсь, понятно объяснил.)
      +2
- Антон Б
  13 января 2016, 16:27
  eagledwarf, так лучше чем в одном инструменте рисков меньше. при том же доходе.
  0
  - eagledwarf
    13 января 2016, 16:34
    Антон Б, см пост выше, доход далеко не тот же. риски у каждого инструмента свои. сокорректить сайз по СИ и РИ — можно конечно. но реально это будет уменьшение доходности за счет увеличения вложенных средств. вот как-то так…
    +1
    - Антон Б
      13 января 2016, 17:37
      eagledwarf, Доходность считается на дроп даун, на риск, а не на го. Если у тебя при той-же доходности дропдаун меньше на 10% а го больше на 100% это хороший размен.
      0
      - eagledwarf
        13 января 2016, 17:52
        Антон Б, упс… а я всегда думал, что на вложенный капитал :)
        
        есть соотношение риск/доходность — это дродаун к профиту, согласен. А сама доходность все-таки считается от вложенных денег. для Фьюча, который играется день-два-три (в смысле не от экспиры до экспиры) вложенный капитал это ГО.
        
        сохранить доходность (процентную) при увеличении вложенных средств и уменьшении риска (процентного)- это не просто хороший размен — это практически невероятная удача.
        
        Если же мы говорим о численной доходности (в единицах валюты), то сохранение ее при увеличении вложенных средств = уменьшение процентной доходности. и уже не важно что там с риском.
        
        P.S. на практике же диверсификация уменьшает доходность и уменьшает риск если она сделана правильно. В противном случае она снижает доходность не снижая (а то и увеличивая) риск.
        +1
        Антон Б
        13 января 2016, 18:22
        eagledwarf, Го это не вложенный капитал. Вложенный капитАл это цена контракта туда входит заемный капитал. А го это собственный капитал под риском.
        Иначе сравнить стратегии нельзя, так как там риски в плече а их не видно.
        А если считать весь капитал то сравниваются стратегии.
        Рентабельность предприятия считается на весь капитал, а не только на акционерный для примера.
        0
        eagledwarf
        13 января 2016, 19:18
        Антон Б, еще раз повторяю, для контракта на один-три дня. ГО = вложенный капитал. то что при этом присутствует плечо. никакой роли не играет. оно лишь пропорционально увеличивает риск и доходность. Если вы знаете плечо (а это не трудно узнать) то никаких РИСКОВ само по себе плечо не несет.
        
        Стратегии можно сравнивать по разным доходностям даже. по доходности в процентах от задействованного капитала. по доходности от полного капитала на счете и еще с пяток вариантов.
        
        рентабельность предприятия считается так как этого требуют стандарты. тем не менее рентабельность можно посчитать на капзатраты, на акционерный капитал, на рыночную или оценочную стоимость — как вашей душе угодно…
        0
        Антон Б
        13 января 2016, 19:38
        eagledwarf, не пропорционально… а логарифмическая пропорция. )
        Стандарты такие чтобы можно было сравнивать отчеты.
        и денежные потоки.
        А плече могу попросить и довнести, это тоже риск.
        А значит считать на го некорректно.
        Хотя возможно.
        0
        eagledwarf
        13 января 2016, 19:49
        Антон Б, не понял почему логарифмическая? допустим ГО 10% от номинала контракта.
        если бы платили полную цену контракта то движение в 1 пункт давало бы условный убыток или прибыль в 1 пункт (стоимость которого в деньгах фиксирована)
        то же самое если мы платим только ГО. 1 пункт прибыли/убытка.
        
        вот только задействованный капитал разный. и вот если теперь посчитать риск или доходность на задействованный капитал то в случае с неполным покрытием(ГО) получается увеличение риска и доходности. но оно пропорционально плечу (ГО=10% плечо 10). пропорция прямая. где логарифм? не втыкаю…
        0
        Антон Б
        13 января 2016, 19:59
        eagledwarf, Логарифм на втором шаге.
        
        Положим с 10 плечем для простоты.
        положил 1 рубль го. взял 10 рублей контракт.
        
        рынок сдвинулся на 1%. 10 копеек в минус итого 90 копеек на счету и контракт стоит 9.90 плече=9.90/.90=11
        
        снова
        рынок сдвинулся на 10 копеек в минус. итого 80 копеек на счету и контракт стоит 9.80 плече=9.80/.80=12.25
        
        снова
        рынок сдвинулся на 10 копеек в минус/ итого 70 копеек на счету и контракт стоит 9.70 плече=9.70/.70=13.857
        
        Плече растет экспоненциально, при этом актив падает линейно. ->
        Риски растут экспоненциально.
        0
        eagledwarf
        13 января 2016, 20:19
        Антон Б, теоретизируете… хорошо, но суммарно от начальной точки рынок (базовый актив) сдвинулся на 30% — это вообще говоря форсмажор даже в случае жизни одного контракта от экспиры до экспиры (квартал). А уж тем более в течение нескольких дней. И даже в этом случае плечо выросло не критично. начало экспоненциальной кривой — очень плавное и мало чем отличается от прямой линии. изменение на 80-90% хотя и возможно, но крайне маловероятно. И закладывать этот риск в стратегию я бы не стал. Поэтому я не вижу тут проблемы.
        0
        Антон Б
        13 января 2016, 21:05
        eagledwarf, не на 30% а на 3% базовый актив. А 3% это 1 день.
        +1
        eagledwarf
        13 января 2016, 22:35
        Антон Б, ой, да, извиняйте:), обсчитался. ладно убедили, теоретически экспонента там есть, если бы ГО считалось просто как процент от цены актива.
        
        однако на практике плечо изменяется более или менее пропорционально росту базового актива. (СИ ГО при 31р было если не ошибаюсь 1600. сейчас при 77 — 6200). Тут и биржа подкручивает процентное соотношение ГО к базе.
        
        В общем я вспомнил, меня этот вопрос беспокоил тоже когда-то. Потом я дня два ковырялся с формулой расчета ГО и непомню уже как пришел к выводу, что беспокоиться за экспоненциальный рост плеча не следует, потому что ГО именно рассчитывается, а не тупо берется процентом. после чего забил
        
        P.S. сейчас залез на сайт биржи, и посмотрел свежие принципы расчета ГО. Для рублевых фьючей там вообще все весело — установленный лимит колебаний (ака планка) определяет расчетную цену, а ГО расчитывается через нее. есть правило клиринга что (базовоеГО*расчетная цена)/2 всегда меньше лимита.
        В общем большой брат следит за нами, эти риски отрезает биржа.
        0
Тимур К
13 января 2016, 16:34
че поймал первый нож?))
0
- DA
  13 января 2016, 16:39
  Тимур К, что для Вас нож, для меня лишь один из входов.))
  
  ПС. Много вас таких, доброжелателей.) Только сколько их полегло уже.) Рынок, он жадных не любит.))
  +2
DA
13 января 2016, 16:42
Пост обновляется. Сегодня хорошее настроение. Поторгуем вместе.)
+2