08 января 2016, 01:52
Умным быть проще - конкуренция ниже! Вопросы.
Любые Ваши вопросы про ОПционы — от глупых до каверзных...
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить! ;)
Отвечу, отвечаю!))))
По возможности, придерживаемся правила с картинки выше.
Upd: Не про опционы — тоже можно))))
Таки немножко ДА, таки немножко НЕТ. На всякий случай немножко ПАТРИОТЫ
Мединский:-"… Одной задницей на трёх стульях.."
radiosputnik.ru/20241118/1974827410.html
ММКММК, ШОРТ. вечный ШОРТ (.
Умеют только деньги тратить(.
Цель — 30.руб.
D-AleksandrD-Aleksandr, ОН закоренелый шортист ).
Лютый Комерсант, лукойл, а потом пойдет в расход роснефть… а потом мы будем строить военный коммунизм… пионеры в галстучках
ДмитрийДмитрий, ПОЛИТИКА в ДРУГОМ разделе .
Туда все перенеси а тут это все удали.
И не СПАМЬ форум (.
Запущен Восточный морской коридор между индийским Ченнаи и Владивостоком.
«Индийские СМИ сообщают: Восточный морской коридор Ченнаи – Владивосток начал функционировать, по нему уже перевозят неф...
Посмотри, Тимофей — как я был прав, я помню Смарт-Лаб 15-летней давности совершенно другим — во что ты его превратил?
Порядочные люди давно разбежались отсюда в ужасе. — Дизлайкает этот персонаж — п...
Думаю перейти от БКС к Сберу. Как полагаете, стоит?
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
Либо ответ будет оч.кра...))))
ДУ — не интересует.
Про доходность и коленки — не понял.
Хоть ты и немного вызывающе общаешься…
да и про опционы почитать интересно…
Факты в студию! А не то занесу в ЧС.
Хотя могу и «просто так» занести — за былые заслуги))))
Не решайте за меня!
2 — коленок не было. Всё так и было задумано. Гарантировать на рынке ничего нельзя.
3 — «сделал вид что этого не было»?!?!?!?!?!?!? Прочти ещё раз вот это: smart-lab.ru/blog/301399.php#comment4999263
4 — Мне всё равно, что ты обо мне думаешь. Но если ты продолжишь общаться неуважительно — в ЧС. (без обид)
Есть интерес попробовать похэджить реальный наличный доллар, который используется не в трейдинге, в другой деятельности, от нежданного и мощного укрепления рубля, не теряя при этом возможную прибыль от его дальнейшего ослабления. С опцами при этом дела не имел...
Пусть это будет 10К долларов, пусть доллар на сегодня 75 и захэджить я хочу от ослабления доллара ниже этих 75. Я рассуждаю следующим образом:
1) Имеет ли это все вообще смысл?))
2) На доске опционов на moex.com вижу самыми дальними опцы на Si-9.16, на 12.16 нет, поэтому считаем горизонт хэджа — до сентября.
3) Смотрю пут со страйком 75000, его тер.цена сейчас — 3277 руб. Для хэджа моего объема в 10К нужно купить 10 путов. Ликвидность там отсутствует как класс. Если я встану в покупку по 3300-3400 мне хоть кто-нибудь там продаст мои жалкие 10 опцов?
4) Верно ли я понимаю, что в случаях: а) доллар к экспире равен 100 — по опцам я получу только убыток в виде уплаченной премии в 33-34К рублей и, соответственно, прибыль в 250К по наличному баксу; б) доллар к экспире равен 50 — убыток по наличному доллару в 250К рублей мне примерно должна покрыть накапавшая маржа по опциону за вычетом премии и НДФЛ. Так? Зависит ли величина этой накапавшей маржи от траектории похода от нынешних 75 к сентябрьским 50? Не может ли получиться, что вместо ожидаемых 250К мне накапает каких-нибудь жалких 50К?; в) доллар к экспире в районе 72 — опцы не выйдут в деньги и получу как убыток по ним в виде уплаченной премии в 33-34К, так и убыток по наличному баксу в те же 30К. Да?
5) Если бакс резко просядет до условных 50 задолго до экспиры, например, к апрелю, то я могу зафиксить накапавшую маржу и продать подорожавшие имеющиеся путы и создать новый хэдж на отметке 50. Верно?
6) Нет ли каких подводных камней из-за того что опционы маржируемые или еще чего?
7) Каким горизонтом хэджа лучше на Ваш взгляд оперировать?
8) Может быть есть более интересные и не сильно более сложные методы подобного хэджа?
Заранее благодарю! Отблагодарить плюсиками не смогу — рейтинга нетута(((
Начну с 8) )))))))))))))))))
8) Лично для меня «хэдж» — это хэдж опционов фьючом))))
1) Смысл — решать Вам.
2) до сентября
3) могут и продать, но гарантии не дам
4)
а) да.
б) да. Траектория — нет, если не решите фиксануться в какой-то момент (см. п5). Жалких 50к — получиться не может.
в) да.
5) Это возможно.
6) Сумма на «хэджевом» счёте должна быть больше суммы купленных путов в полтора-два раза.
7) Зависит от Ваших потребностей.
Плюсики не деньги — их хватает))))
— Насколько понимаю, необходимость иметь на хэджевом счете средств в полтора-два раза больше больше купленных путов истекает именно из маржируемости оционов. Но как это вяжется с тем, что убыток по купленным опционам не может быть больше уплаченной за них премии? Или таки может быть больше?((
Или же под суммой купленных опционов понимается не сумма премий по ним, а что-то другое? ГО, которое меньше премии, например...
Понимаю, что тут скорее всего пока сам не пощупаешь механику толком не поймешь, но может есть объяснение в пару слов.
А счёт нужен больше, ибо вот: smart-lab.ru/blog/164711.php
)))
А так — ком. с в. на заснеженное(!) м. — есть, спасибо))))
ИИ+ЕП — уважаю!))))
Внимания не стоит.
Отработкой даже не заморачивался))))
Это простой вопрос, давай чё-нть посложнее!))))
(Правый руль, крест над зеркалом, лысый Ванька Дизель.)
Ну хоть год почти угадал!))))
Будет ли расти сам гамак (равно как и все остальные линейки) — я не знаю. Да мне и неинтересно даже…
вопрос первый. Вот СИ я купляю один контракт по 76000 на вечерке и тут же решаю похэджить данное безумие
очевидных варианта три (вернее один, но с вариациями):
купить пут со страйком 76000
купить пут в деньгах, ну скажем 76500
купить пут вне денег ну пусть для ровности будет 75500
а) на какую цену мне действительно стоит ориентироваться при сиюминутной покупке на расчетную или на теоретическую, в смысле если вдруг при столь бешенной ликвидности, которую проявляют опционы ближайшего месяца (ГЫ) появятся разные предложения, какое можно уже считать выгодным? любое между Р и Т или все-таки поближе к Теоретической? и сколько нужно высиживать сделку (насколько быстро можно купить) 1 опцион по цене близкой к теоретической?
б) допустим что идеал — теоретическая цена (судя по сделкам на доске опционов, можно и идеал переплюнуть)
тогда если я правильно понял, выгоднее всего мне для хэджа купить пут со страйком 76500. Если гэпанет на 80 :) то я недополучу только 1,5к деревянными из прибыли. Если же уйдет ниже 76000 то досидев до экспиры я получу убыток только 1к, правильно?
в случае с другими двумя страйками опционов, (сижу до экспиры) фиксированный убыток выходит больше, на 76=1200р на 75500=14550р. Понятно что это компенсируется большей прибылью в случае успеха, но я же на хаях покупаю, у мя нервы, тут главное не обосраться не попасть на разворот тренда.
Вопрос в общем правильно ли я посчитал, пусть грубо, мне так чисто для понимания.
ну и второй вопрос, а есть ли что-нибудь кроме очевидных мне трех вариантов, для хэджа по-колхозному, без высокой математики и сложных конструкций?
б) посчитано очень верно!)) С пониманием, я бы сказал.))))
второй вопрос): А это и есть по-колхозному)))) До реальной опционной математики — ещё пилить и пилить)). А вот для хэджа направленной фьючовой позы — «идеально»!
Ставлю визу «К исполнению»!))))
1) Если трейдер в течении торговой сессии видит окончательную фазу разворота/отскока среднесрочного тренда и начало движения в перспективе от 5000-10000п, сколько млн руб можно на ваш взгляд загрузить в направленную позу и сколько времени это займет:
— на страйках через 5000п;
— на страйках через 10000п;
— на страйках через 15000п;
при этом предполагаем, что до экспирации опционов 2-3 недели.
2) есть ли разница в сложности набора (в получаемой ликвидности) направленной позиции в предполагаемой точке разворота фьючерса в ситуации:
а) что фьючерс все таки развернется в течении сессии-двух;
б) фьючерс не развернется и пойдет дальше.
Иногда, если в маркета долго лупить — он спрыгивает))))
Всё это не зависит от страйка и времени до экспирации.
Если же в рекомендательном ключе — то со 101-го км. надо двигаться до 95-го, а затем свернуть вправо. Там выбор побольше))))
Но это либо не удастся, либо очень сложно.
1. Как стать умным
2. Правильно ли я понимаю, что полностью уйти от линейности не получается? Ведь даже при торговле волой(когда неважно направление движения БА) — остается вопрос «повысится или понизится волатильность», т.е. та же линейность сохраняется при принятии решений только по другому параметру.
3. Зачем так важно строить свои улыбки, в чем смысл? Чтобы арбитражить улыбку маркета?
Спасибо.
1. Тренировать мозг. Он сродни мышце — всё возможно. главное поставить цель!
2. ОПы не ограничиваются торговлей волой. У меня есть страта, которой абсолютно пофигу, куда и с какой скоростью шпарит БА. И шпарит ли вообще.))))
3. Лично я улыбок не строю, и даже на имеющиеся не смотрю — я топорный работник.)))) А вообще — смысл в «забрать неэффективность рынка». Но это довольно громоздкий комплекс — как логический, так и по инфраструктуре. По мне, так чем проще — тем лучше.))))
А про манименеджмент — это была прикольная Идея. Люблю прикольные Идеи!
К тому же «эврика» была не моя))))
Если уже убыток сопостовимый с половиной премии, как быть?
Но есть и хорошая новость!!
Важно, чтобы они были меньше прибылей! ;)
Задам и я свой: В чем смысл жизни, тварь я дрожащая или право имею?
«Смысл жизни — как можно убедительней замаскировать её бессмысленность!» © не знаю чьё.
На самом деле — смысл в сохранении и продолжении Жизни.
«Право ли имеешь» — это каждый решает сам! Решается! сам. Вот.
Ближайший пример — смелость. Чтобы стать смелым — ты просто должен стать смелым. Всё просто, и одновремЕнно сложно))))
Каждый решает сам!
ну, скажем, как торговать на форексе с сотым плечом… и вообще торговать на форексе…
Тогда всё будет))))
Реально: нужно нарабатывать опыт на собственном хребте — по одному контракту попробовать всё! «По разику»))))
Подскажите пожалуйста, вот я хочу сейчас взять опцион сбера в лонг с целью 120 (допустим) р. Что мне надо сделать и где смотреть «стакан» (на примере квика)?
1) Лезем сюда.
2) Выбираем нужную серию (по дате)
3) С нужного страйка дважды щёлкаешь на зелёной «стороне» — откроется нужный стакан (справа). Дальше — по-старинке))))
Сорри, не дома — рабочего квика под рукой нет. Только с просроченными ключами.
Как продавать опционы, чтобы на жизнь хватало, но и не попасть если что?
))))))))))))))))))))))))))))
-депозит 1000 р.
-покупаю 10 колов 90000 страйка РТС экспирация 21.01.2016 по 10р за шт. и продаю 95000 колы 10 шт. (убиваю тетту)
— РТС улетает на 100000 колы стали стоить 1000 р за шт.
… что будет при экспирации при начальном ГО в 1000 р.? (если поставят фьючи — ГО не хватит? )
Так навскидку про ГО не скажу. Смоделируй в чём-нибудь.
Полностью солидарен!
А опционы — вообще зло!))))
1) шифруется
2) ему это не надо
да и ....
3) вопрос не ко мне ))))
Допустим, я предполагаю, что в марте сбербанковский фьючерс будет стоить больше 110 рублей. Просто больше, без конкретной стоимости.
Тогда что необходимо купить/продать сейчас, чтоб время не съело все деньги?
И как оценить потенциальную доходность, если сейчас, скажем, фьючерс стоит 10000?
Потенциальную доходность же можно оценить глядя на доску и исходя из выбора страйков…
Не поделитесь информацией про «горки» — читал в Ваших ранних постах.
Как же собственно их «готовить»?
Подробнее — оч.объёмно, как-нибудь в другой раз. Напомните мне позже.
Напоминаю и очень жду Ваш пост :)
Продажа — на хлеб с маслом;
покупка — на икру))))
Подозрительных конструкций на январе не вижу (на первый взгляд).
Брал, знач наверно что-то знает!))))
короче, раньше четырнадцатого — ну никак, а там оно и неактуально уж станет… наверное))))
В общем, могу только догадываться))))
Что ж вы так — посты пишете — а вопросы игнорируете
Ай- я — я -й — непорядок
Отвечайте раз пообещали!
Где самая дешёвая цена !
ААААА!???!!
smart-lab.ru/blog/offtop/301147.php
)))
У меня ещё старые запасы.
Брал в какой-то медицинской фигне — аптека не аптека, что-то вроде того…
Гляну тогда через яндекс маркет