Мой инвестиционный портфель #7 Остальные параметры портфеля, хотелки и цели

Для лучшего понимания своего портфеля я свел все инструменты в понятную и удобную табличку

Глядя эту на табличку я лучше понимаю, как реагирует мой портфель на курс доллара и фондовые рынки России и других стран, включенных в портфель. И насколько велика моя зависимость от finex.
Сходу видно несформированные до конца валютные позиции — жду укрепления рубля, накапливая кеш

В моем портфеле не хватает следующих классов активов, которые бы я хотел добавить в будущем(все они присутствуют только на зарубежных рынках на данный момент):

1. REIT — фонды недвижимости, имеют достаточно высокую див. доходность в валюте, так как обязаны не менее 90% прибыли выплачивать в качестве дивидендов. Эти фонды очень пригодятся в облигационной части портфеля в будущем, когда я захочу использовать дивиденды на текущее потребление
2. Фонды акций всего мира — в них меня привлекает низкая волатильность и участие в прибыли огромного количества компаний большинства стран.
3. Дивидендные аристократы. Аналогично фондам REIT — дают приличную доходность и разместятся в дивидендной части моего портфеля тогда, когда мне захочется увеличить дивидендный поток
4. Индексный фонд акции золотодобывающих компаний(glod miners index) заместит часть золота в портфеле для увеличения отдачи от этой части портфеля

Если ребята из finex выведут подобные инструменты на ММВБ — то будет просто замечательно, но не смешно. 79,66% сформировано из фондов finex. Настораживает. Добавил себе эти данные в табличку. В начале поста уже новый вариант таблички.

Интересное наблюдение: в результате осознания принципов составления своего портфеля, жадность(желание заработать) приводит не к увеличению, а к снижению риска!
1. увеличил долю облигаций, чтобы было на что покупать упавшие акции
2. увеличил долю золота на счете с той же целью
3. увеличивается доля кеша на счете, потому что не хочу покупать валютные активы по такому высокому курсу
Вывод: правильная ТС должна сама ограничивать риски

Цели по портфелю на 2016 год

1. снизить отклонения инструментов в портфеле от намеченного до 20%. На данный момент максимальное отклонение 63,5%
2. найти инструмент для индекса ммвб и сформировать эту часть портфеля пока индекс ММВБ не улетел в космос(ETF, ПИФ или фьючерсы, опционы — посчитать что лучше)
3. проштудировать как минимум 2 книги из 4 запланированных и внести изменения в портфель, если сочту их важными и полезными
4. снизить брокерские комиссии минимум в 2 раза по сравнению с 2015 годом
5. сформулировать для себя принципы проведения ребалансировки портфеля, чтобы в будущем не заниматься отсебятиной и спекуляциями(желание поймать дно или хай)
6. проверить идею описанную ниже

Шальная идея. Просчитать зависимость между глубиной падения рынка и пропорцией из двух инструментов:
1 шаг, например, при падении акций на 10% выгоднее иметь пропорции 50/50(допустим), а при падении акций на 30% выгоднее иметь пропорции 60/40(тоже от балды). То есть нужно узнать наиболее выгодное соотношение между активами при определенном уровне падения одного из них
2 шаг, вычислить вероятность и количество обвалов в зависимости от глубины падения
например чаще всего случаются обвалы на 7-11% — значит портфель лучше составлять по такой-то пропорции из 1 шага
3 шаг — берем наиболее вероятные размеры падения, частоту этих подений и пропорции из 1 шага и правим свой портфель и учитываем эти данные в условиях для проведения ребалансировки
Наверняка идея не нова и вряд ли даст прирост в доходности, но уж больно заманчиво

Создал себе цель по портфелю, буду вести её в портфеле в профиле. Она у меня выражена в процентах, поэтому я пока не знаю что из этого получится. Хочется видеть динамику. Цель долгосрочная.

Надеюсь, что ничего не забыл. Теперь впереди только книги и размышления