Прибыльная стратегия краткосрочной торговли на основе объемов

Объемы дают ценную информацию о намерениях покупателей и продавцов, а также о возможностях диверсификации. Но они представляют собой и одну из загадок трейдинга.

Почему алгоритмические системы не используют объемы? Все они используют цену, но редко учитывают объемы при принятии решений. Исключение могут представлять разве что наиболее ликвидные акции или фьючерсные контракты. Но объемы дают трейдеру обилие информации, поэтому их учет в стратегии торговли может быть полезен для диверсификации.

Классический графический анализ говорит, что повышение объемов подтверждает тренд, а рост цены на падающих объемах открывает возможности для продажи. Это разумно. Но рассматривать дневной объем по отношению к предыдущему дню было бы ошибкой. Лучше учитывать средний объем, но этот параметр запаздывает, поэтому информация, которую дают объемы, будет не совсем своевременной. На большинстве рынков объемы снижаются в летний период, когда многие инвесторы уходят в отпуска. Кроме того, объемы меняются в течение дня: традиционно, самые высокие объемы наблюдаются на открытии и закрытии сессии, а самые низкие – в средине дня, когда трейдеры делают перерыв на обед. Это снижает надежность торговых сигналов.

Вы, вероятно, уже уловили суть: использовать объемы не так-то просто. Но есть случаи, когда важность объемов признают все: это всплески, значительно превышающие средний объем торговли. Такая ситуация неизменно сигнализирует о смене направления движения цены (объем истощения).

Чтобы реализовать на практике эту идею, основывающуюся на объемах, нам необходимо следующее...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/16476-pribylnaya-strategiya-kratkosrochnoy-torgovli-na-osnove-obemov