Подскажите есть ли способ объединения показателей ТС таких как просадка, мат ожидание, доходность в какой то единый? Нужно для того чтобы имея скажем 3-4 ТС выбрать наилучшую в данный момент времени. Те не диверфицировать по %, а строго выбирать 1 систему. Ни чего стоящего я пока не нашел, возможно не там искал. Подозреваю что нужно искать в стороне инвестирования, а не чистой торговли.
vladkot, пробовал дивесифицировать по системам, пока такой вариант является лучшим. Делал рейтинговую систему на основе эквити каждой из систем- сглаживал эквити всех систем мувингом, и чей мувинг выше всех ту систему и торгуем- остальные совершают сделки в виртуале, но такая система не учитывает просадку, может оказаться что лучшая по доходности является худшей по просадке, как объединить я не могу придумать.
Александр, зачем все эти мувинги. Делишь капитал на системы. Это раз. Второе… Подобно критерию Келли определяешь лот на сделку исходя из суммы депо. Далее тот же Келли или Ральф Винс. Если у тебя система грааль, торгуешь- увеличиваешь депо… По хорошему депо при хорошей системе должно увеличиваться по экспоненте...
vladkot, разработчик тактики управления капиталом «фиксированная пропорция», по сути он попытался устранить недостатки тактик Винса, и оптимального f Келли.
Тихая Гавань, так я не против, но нужны хоть какие то данные, может кто знает какие были попытки и что из этого вышло, и где об этом можно почитать. Инженеры автопрома заново колесо же не придумывают, а используют предыдущие наработки, как свои так и чужие.
Александр, основывайтесь на том факте что колесо в этой сфере еще НЕ ПРИДУМАНО!
судя по всему у вас трендовые и флетовые стратегии, соответственно вам необходима доп стратегия которая будет определять фазу рынка — ФЛЕТ/ТРЕНД — поверьте уважаемый такую реально работающую ТС у вас любой банк за любые бабки купит
да есть такое… это интервал изменения параметров оптимизации в % на котором доходность падает в 2 раза… т.е. смотришь ширину участка в 50% от хаев… у кого ширше тот и лучше...
Георгий Трубицин, Я не спрашиваю у тебя про достоверность запрета на импорт слябов. Понятно, что у тебя нет инсайда, чтобы иметь эти данные. И нет компетенции, чтобы оценить вероятность и достоверн...
Сергей, Вы точно в России живёте?
не имел права,
рекомендовать,
принудить,
заставить
вернуть 300 млрд из за границы домой
Преувеличить его влияние в России очень сложно. И говорит...
Работяга, Ну я распадскую держу, если она вернётся в РФ, может даст дивы не за 1 год. Но есть опасность, что просто проедят. Кроме того я не слышал от них обещания отдать дивы за прошлое. В общем р...
GT, Ну вот и пришли к 2625-2640...
ИИ, ты гиде… теперь уж точно твой выход, красава… покажи тут всем как нужно шортить… или с братом своим уже успел накосячить, что заказчик вас обоих там под ...
vladkot, В гугле: «райан джонс управление капиталом». Первая же ссылка на тактику.
ЗЫ. Да есть такая забавная штука. Есть Джонс боксер, и есть Джонс трейдер. :-)
Тот кто трейдер вообще книгу написал: Математика управления капиталом.
Пардон перепутал, Джонс написал: «Сделай миллон играя числами»
уважаемый не искать надо а разрабатывать
судя по всему у вас трендовые и флетовые стратегии, соответственно вам необходима доп стратегия которая будет определять фазу рынка — ФЛЕТ/ТРЕНД — поверьте уважаемый такую реально работающую ТС у вас любой банк за любые бабки купит