21 декабря 2011, 08:06

Неудавшийся грааль

Вчера выкладывал протестированную систему. Думаю, классный эквити, не уж то грааль!

Система работала на двух индикаторах CCI и ADX, трейлинг стоп был установлен в 1500 пунктов. Проскальзывание — 50 пунктов.

Идея:
Входим в лонг если ADX начинает расти и CCI > 100 (В шорт наоборот).
Выходим если CCI < -100
Время торговли с 11 часов до конца вечерней сессии, без переноса позиций на ночь.

А вот и нет. Оказалось что система на самом деле подглядывает в будущее. Т.е. была непосредственно ошибка в моем коде. Я брал значение на i-баре, когда надо было использовать для входа сзачение (i+1)-бара.

После изменений в коде имеем:

Вот такой стала эквити.

ВЫВОД: грааль не является граалем.

Сам под «грааля» для Wealth Lab — pastebin.com/SfSKcYdU

P.S. Огромное спасибо Игорю Чечету за его комментарий в данной системе!

грааль смартлаб

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

8 Комментариев

AlexB
21 декабря 2011, 08:09
Да, это частая проблема новых граалестроителей :-)
0
- Максим Милованов
  21 декабря 2011, 08:11
  AlexB, да, но на ошибках учатся :) Теперь буду знать )
  0
amigo703
21 декабря 2011, 08:51
открыл программу эту программу — посмотрел — ничего не понял — закрыл

эх
0
- Максим Милованов
  21 декабря 2011, 09:53
  drmarten703, Там есть комментарии :)
  Если что не понятно, спрашивайте, постараюсь пояснить
  0
NiTorchkov
21 декабря 2011, 09:53
я код глянул конечно. но WealthLab не шарю, к тому же не помню как считается адх и смотреть лень). т.е. ты брал именно будущее значение индюков и еще и входил по будущему значению цены. да?
ну так есть вариант попробовать улучшить эквити. например выставлять ордера заранее с отступом от рынка оптимизируемым. Т.е. когда уже почти выполнилось условие, ставишь с отступом от рынка(как бы на опережение). если налилось на следующем баре, то вошел, если нет, то снял. Это конечно совсем не тот же вариант который был вначале, но попробовать стоит, если интересно.
Если я ниче не перепутал и прально понял и ты попробуешь, напиши чего получилось)
0
- Максим Милованов
  21 декабря 2011, 10:08
  NiTorchkov, индикаторы рассчитываются самим Wealth Lab, т.е. я самостоятельно не писал индикю. Насчет оптимизации не знаю — много ложных точек входа. Есть вариант ограничения по сделкам в день. Сливает конечно же на пиле.
  0
Rudan
21 декабря 2011, 13:50
«пять минут» как изучаю си-шарп, но к ВелвЛабу еще даже не притрагивался. К нему есть документация на русском с описанием открытых интерфейсов?
0
- rusalgo.com
  21 декабря 2011, 20:15
  Rudan, я скоро выложу инструкцию на сайте стокшарпа.Можете дождаться, но в интернете наверное еще должна быть инструкция)
  0