Как учесть в расчётах сделки проскальзывание и комиссию

Решил составить Excel-файл с наглядными расчётами торговой системы. Всё нормально кроме того, что не могу понять как выразить в величине прибыли/убытка сделки наличие комиссии (если она есть) и проскальзывания. Причём проскальзывание желательно расчитывать с учётом размера позиции (чем больше поза, тем больше проскальзывание).
Так же неплохо было бы увидеть варианты расчёта максимальной просадки счёта. Если кто-то составлял подобные формулы, просьба поделиться. Поможет любая свежая идея. Заранее спасибо!

комиссия проскальзывание расчет

Andrews

Белгород

с 25 августа 2011

16 Комментариев

Евгений Городничев
20 декабря 2011, 15:11
если торгуешь фртс найди дневник сделок резвякова в инете, там формулы есть
0
DarkHole
20 декабря 2011, 15:23
Формат дневника зависит от торгуемого тобой инструмента. Могу поделиться форматом по акциям. Мой дневник состоит со следующих частей:
1. Тикер акции.
2. Время входа и время выхода с позиции.
3. Направление сделки.
4. Цена входа и цена выхода с позици.
5. Гросс результат.
6. Нет результат.
Гросс результат — это результат, полученый в результате сделки. Нет-результат — это гросс минус комиссия. Кроме этого, есть скоректированый нет. Это когда мы отнимаем издержки за платформу и стоимость коннекта. Именно скоректированый нет и есть чистой прибылью трейдера. Теперь по проскальзыванию: его отдельно я не учитываю, поскольку это отображаеться в цене выхода с позиции.
+2
CamarillaDaily
20 декабря 2011, 15:23
D чем проблема? Добавь справа от столбца результатов сделок столбец: результат каждой сделки «реальный» = результат каждой сделки — комиссия*количество_контрактов(объем в акциях) — проскальзывание*2
+1
Alexander VB
20 декабря 2011, 15:28
для ртс шаг цены=5 смотрим стоимость шага цены, он привязан к курсу ЦБ. Все считаем 133000/5*ст.шага цены= стоимость контракта, прибавляем проскальзывание( или убавляем)*5/ст.шага цены=цена с учетом проскальзывания. Усё)
0
- CamarillaDaily
  20 декабря 2011, 15:35
  Alexander VB, Не правильно у вас. Зачем переводить цену в стоимость, потом задавать проскальзывание в деньгах (чего никто никогда не делает), а потом переводить обратно в цену?
  0
  - Alexander VB
    20 декабря 2011, 15:47
    CamarillaDaily, Человек спросил как это сделать, ему разъяснил, в обе стороны!
    -1
    - CamarillaDaily
      20 декабря 2011, 15:52
      Alexander VB, Причем здесь «обе стороны»? Какой, извини меня, дурак считает проскальзывание в деньгах?!!!
      0
      - Alexander VB
        20 декабря 2011, 15:59
        CamarillaDaily, скажу честно, я выставляю стоп цена -1% или +1%, исполнение проходит по рынку
        -1
        CamarillaDaily
        20 декабря 2011, 16:04
        Alexander VB, И при чем здесь стоп-цена? Ты, без обид, вообще не в адеквате? Тебя спросили: как считать проскальзывание? Ты отвечаешь формулой подсчета проскальзывания в ДЕНЬГАХ, чего никто не делает, потом говоришь о стоп-цене, которая вообще не по теме!!!
        0
CamarillaDaily
20 декабря 2011, 16:15
Alexander VB, Ну что ж, лови и ты минус тогда, урод тупой…
0
- Alexander VB
  20 декабря 2011, 16:35
  CamarillaDaily, да ты слабак! да согласен не адекватен!), что он тогда хочет посчитать мне не понятно, по какой цене сделка прошла? Или на сколько проскользнет? (если второе) то ему нужно обратиться к закону Кулона texttotext.ru/laboratornaya-rabota/laboratornaya-rabota-3.html
  -1
  - CamarillaDaily
    20 декабря 2011, 16:41
    Alexander VB, Ты, похоже, часто на вопрос «сколько времени?» отвечаешь «25 килограмм»
    0
  - Andrews
    20 декабря 2011, 16:52
    Alexander VB, мне бы хотелось просто в конечном итоге сделки учесть проскальзывание в виде процента от размера позиции!
    +1
    - Alexander VB
      20 декабря 2011, 17:42
      Andrews, пример моей выборки как тут учесть не могу сказать
      
      V лота стоп выставленный стоп по факту
      2 720 -400
      2 720 -210
      2 720 -415
      2 720 -475
      2 720 -750
      2 720 -480
      2 720 -540
      2 720 -710
      1 360 345
      1 270 -295
      1 270 -410
      1 270 -285
      1 270 -405
      0
    - Alexander VB
      21 декабря 2011, 10:46
      Andrews, вот что-то здесь похожее forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=20711
      0
Andrews
20 декабря 2011, 16:53
всем плюсую в профиль за помощь! :)
+2