Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.

Ох, добрый я программист, пришлось сказать человеку что это «убыточная это стратегия» и отказать в реализации.

Так родилась мысль написать серию статей про индикаторы и стратегии на их основе. Вероятно это поможет не одному начинающему алготрейдеру.

Поехали!

Moving Average. «Машка». Что такое?

Скользящая средняя (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период.

Для обычной SMA(Simple Moving Average) формула будет выглядеть вот так 

это сумма значений, за период деленная на кол-во значений. За ряд значений в нашем случае можно брать Закрытие, Максимальное, Минимальное, Открытие, Объем, разницу открытия и закрытия, среднюю цену свечи и т.д. Вот и все. SMA – это среднее значение за период. Если хочется ускорить приближение значение средней цены МА к текущей цене инструмента, то стоит уменьшить значение периода или взять EMA(Exponential Moving Average — это экспоненциальная скользящая средняя). Для ее расчета используется вот такая формула 
и сглаживание происходит за счет коэффициента 

Суть EMA в том, что вес последних значений за период выше первых и растет вес по экспоненте.

Помимо этих двух можно построить ещё несколько типов Moving Average. Но далее я их не буду рассматривать. От этого их смысл в торговле не меняется.

Смысл в торговле

Обычно индикатор применяется в трендовой торговле. Для этого берётся две машки, одна медленная, вторая быстрая.

И далее отрабатываем следующие рыночные неэффективности:

1) Тенденция скорее сохраниться, чем изменится;

2) Обычные смертные не могут держать позицию. А надо давать прибыли течь.

Поиск тенденции
Для этого берём пересечение медленной машки более быстрой. Ничего проще и быть не может. Однако это позволяет определить зарождение тренда.

Давать прибыли течь
Для этого нужно просто напросто использовать Moving Average в качестве плавающего стопа. Так, в моменты когда рынок безудержно идёт вверх, у нас получиться взять всё движение.

Пример

Как видно из рис. фиксация прибыли преждевременно это плохая идея. Так же можно заметить, что в данной стратегии больше убыточных сделок, чем прибыльных, но визуально можно сказать, что доход от прибыльной перекроет множество убыточных.

Давайте протестируем стратегию.

С использованием тейк-профита и стоп лосса.


Тоже самое только без стопа и тейка, просто пересечение

Заключение

Не смотря на то что Moving Average очень простой индикатор — он не заменим в трендовой торговле. И вы сами очень легко в этом убедитесь, если найдёте в себе силы начать алгоритмизировать свои стратегии.

Я видел рабочие трендовые стратегии с жёстким тэйк-профитом. Но это большая редкость. В большинстве случаев не стоит жёстко ограничивать прибыль.

Стратегии с большим кол-вом убыточных сделок тяжело торговать психологически. Даже если соотношение риск/прибыль прекрасный, можно сдаться раньше времени. И я не рекомендую торговать их руками. Это закончиться печально.