R. ОИ на фьючерс РТС

Читаю очередное расследование на СЛ http://smart-lab.ru/blog/295515.php, люблю такое, аж с правильным, интргующим заголовком.

Физики нервно курят в сторонке, пока юрики не могут решить куда пойдем.

Юрики как мы увидим ниже по большей части в шортах. А физики экстремально в лонгах почти на 10 000 контрактов.

Так же коменты классные, в духе конспералогии.

Watto, в том то и дело, если посмотреть открытые сегодня позы юриков, то видно, что они одинаковы по объему и в лонг, и в шорт. Отсюда и возникает легкое непонимание.

А как может быть иначе? Об кого открывать лонги юрикам то? Об физиков что ли с их нищенскими депо? В целом маркет мейкер это и есть Юр. Лицо и по большому счету он и является контрагентом для Юр. Лиц.

Давно еще это исследовал, нет какой-либо линейной связи между движением индекса и ОИ, и не важно кто Юрики или Физики имеют большие позиции. Вот к примеру графики ОИ Юриков, начиная с начала года. Красное — шорты, Зеленое — лонги.

Как правило ОИ шортов и лонгов Юриков сильно скоррелированны и это понятно, на каждый шорт есть свой лонг, а так как позиции у Юриков большие то контрагентом для юриков выступают так же Юрики! В идеале эти две линии бы совпадали, но спред между ними это действия Физиков! Вот так выглядит спред между лонгами и шортами Юр. Лиц

Как можно заметить, спред имеет тенденцию к лонгам, начиная с апреля 2015. И вот наконец графики ОИ Физиков которые подтверждают предположения сделанные выше

Выводы. Собственно простые, колличесвто лонгов физиков почти на максимумах года. Только вот эти максимумы никак историчесски не указывают на развороты, и по большей части не несут какой-то нужный инфы на основе которой можно строить торговую стратегию, но вы сами проверьте конечно же.

Ну и сам код который качает данные ОИ с сайта биржы и строит графики что выше.

asset_name <- "Фьючерсный контракт на �ндекс РТС"
url_prefix <- "http://moex.com/ru/derivatives/open-positions-csv.aspx?d="
url_suffix <- "&t=1"
date <- c(seq(as.Date("2015-02-01"), Sys.Date() , 1))
url <- paste(url_prefix, gsub('-' , '', as.character(date[1])), url_suffix , sep="")
open_pos <- read.csv(url, encoding = "UTF-8")
result <- subset(open_pos, open_pos$name==asset_name)

for (i in 2:length(date))
{
  url <- paste(url_prefix, gsub('-' , '', as.character(date[i])), url_suffix , sep="")
  open_pos <- read.csv(url, encoding = "UTF-8")
  result <- rbind(result, subset(open_pos, open_pos$name==asset_name))  
}
pos_fl <- subset(result, result$iz_fiz==1)
rownames(pos_fl) <- pos_fl$X.U.FEFF.moment
pos_fl <- pos_fl[6:13]

pos_ul <- subset(result, is.na(result$iz_fiz))
rownames(pos_ul) <- pos_ul$X.U.FEFF.moment
pos_ul <- pos_ul[6:13]

# Физ лица
plot(as.Date(rownames(pos_fl)), cumsum(pos_fl$change_prev_week_short_abs), type='l', 
     col='red', ylim = range( cumsum(pos_fl$change_prev_week_long_abs), cumsum(pos_fl$change_prev_week_short_abs)),
     main = '�зменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, шт. Физ. Лица', 
     ylab = 'Колличесвто контрактов', xlab = 'Дата' )

lines(as.Date(rownames(pos_fl)), cumsum(pos_fl$change_prev_week_long_abs), col='green', type='l')

# Юр Лица
plot(as.Date(rownames(pos_ul)), cumsum(pos_ul$change_prev_week_short_abs), type='l', 
     col='red', ylim = range( cumsum(pos_ul$change_prev_week_long_abs), cumsum(pos_ul$change_prev_week_short_abs)),
     main = '�зменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, шт. Юр. Лица', 
     ylab = 'Колличесвто контрактов', xlab = 'Дата' )

lines(as.Date(rownames(pos_ul)), cumsum(pos_ul$change_prev_week_long_abs), col='green', type='l')


# spread
plot(as.Date(rownames(pos_ul)), cumsum(pos_ul$change_prev_week_long_abs/pos_ul$change_prev_week_short_abs), type='l', 
     col='blue', main = 'Отношение лонгов к шортам Юр. Лица', 
     ylab = 'Колличесвто контрактов', xlab = 'Дата' )

Quantitative trading

evgen000

Чебоксары

172

2 554

с 15 июля 2011

22 Комментария

my_profit
08 декабря 2015, 07:25
Не заморачивайтесь сильно. Дело в том, что понятия «физик» и «юрик» сильно размыты. И это очередная пустая инфа, распространяемая биржей.
+5
Александр
08 декабря 2015, 07:34
Код для чего?
0
IliaM
08 декабря 2015, 08:15
Подскажите, как из R выгрузить данные в EXCEL?
0
anatolyutkin
08 декабря 2015, 08:45
Спасибо!
+1

Читайте на SMART-LAB

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «ДАРС-Девелопмент» подтвердил ruBBB | ООО «Ойл Ресурс Групп» повышен до BВB-|ru| АО «Кириллица» повышен до BВB-|ru|)

🟢 МФК «Быстроденьги» Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности до уровня ruBB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB- с развивающимся...

Иволга Капитал

09:55

Сайт Moneyman вошел в Топ-3 на рынке МФО по популярности

Онлайн сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) занял одни из лидирующих позиций в рейтинге посещаемости сайтов микрофинансовых организаций по...

IDF Eurasia

11.07.2025

Как научить инвестировать подростка: советы для родителей

5 шагов, которые помогут вашему ребёнку познать мир инвестиций Шаг № 1: заложите фундамент. 1) Бюджетирование. Научите вести бюджет карманных денег. Покажите ребенку, как учитывать...