ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. 5% за 12 дней на опционах RI. День 2-5. Депозит 1.000.000 рублей.

На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.

Воспользовался удобным случаем продать немного сейф-путов на пике волатильности, в основном со страйком 67500. К вечеру RTSVX пошел вниз, как это всегда бывает в пятницу. 

 В итоге сформировалась такая позиция:

На следующей неделе планирую её изменить в зависимости от ситуации. Увидеть еще один рывок вниз было бы кстати, чтобы снова дополнить набор. Но в целом +-4000 пунктов для текущей позиции не играют особой роли, буду искать моменты по ситуации и просто получать премию за текущие опционы.

День 3, 4 — выходные.

Все спокойно. Иногда за выходные происходит больше, чем за торговую неделю, и результат мы получаем в виде гепа.

День 5. (7 ноября, сегодня).

Рынок открылся рывком вниз, я сразу начал добирать позицию.

 Сделки за сегодня:

В целом все прошло по плану. В валютном выражении рынок почти стоит. Добрал позицию на все оставшееся ГО. Опять же, я торгую достаточно «агрессивно», с целью увеличить вероятность событий, которые потребуют от меня дополнительных действий входе эксперимента. В свою очередь, это позволяет нарастить доходность.

Рынок «зажат» на этом уровне, и даже сильное движение по нефти едва ли протолкнет его ниже 77000. По-этому пока никаких дополнительных действий от меня не требуется.

Скорее всего, с ближайшие дни мне не придется вносить изменения в позицию, варианты появятся ближе к концу недели.

Позиция на конце торгового дня:

Специально сделал снимок счета, чтобы не возникло мыслей будто я добавил денег и так увеличил свою доходность.

Позиция стала почти дельта нейтральной, за счет чего и снизилось ГО. На освободившиеся деньги я совершил дополнительные продажи.

 Анализатор позиции:

Текущая дальта всего 2.48.

Изменение дельты и тетты по уровням базового актива:
 

Ближе к экспирации тетта начнет стремиться к нулю, так что я почти наверняка «перезайду» в еще более близкие страйки. 

Небольшие дополнительные риски я хорошо понимаю и контролирую. В моей стандартной модели продаж опционов целевая доходность ниже раза в 2 (те самые 4% за 10 дней до экспирации), а риск примерно в 4. Но и сейчас он крайне невелик.

Спасибо за внимание.