Бэквордация выросла.

Сохраняющая в размере 1000-1500 бэквордация RI, вчера выросла до 2000-3000. Эти значения предельны для нашего рынка. Я склонен их интерпретировать как назревшее движение вниз. В ближайшие день или два.
Представляет также интерес значение 184500, поддержка на часовом графике. Закрытие часа ниже дополнительный сигнал к продажам.

фьючерс на индекс РТС бэквордация

VolkSib

Новосибирск

182

с 8 февраля 2011

15 Комментариев

VpnS
18 февраля 2011, 12:30
весь 09 год в бэквордации был
0
Buterbrod
18 февраля 2011, 12:37
бэквордация ни о чем не говорит, фортс малоликвиден
0
- Александр Тихонов
  18 февраля 2011, 12:41
  Смешно
  0
- VolkSib
  18 февраля 2011, 12:45
  Самый ликвидный инструмент фондового рынка России фьючерс на Индекс РТС вошел в десятку самых торгуемых производных инструментов на индексные активы в мире
  0
  - Wisard
    18 февраля 2011, 19:15
    когда я читал (довольно давно) эту новость, там считали по количеству контрактов, только 1 сип стоит 50к, а 1 ри — около 3к
    0
    - asf-trade
      18 февраля 2011, 19:20
      сип стоит 250$*1340 = 335.000$
      
      e-mini 50$*1340 = 67.000$
      
      А фРТС да 2$*1867 = 3.734$
      
      цифры на сегодня :)
      0
Buterbrod
18 февраля 2011, 12:51
обьёмы в сбере выше чем на фьючерс ртс
0
Евгений
18 февраля 2011, 12:55
Бэквордация теперь будет только расти и достигнет своего пика в следующем контракте. Первый год на рынке?
0
- VolkSib
  18 февраля 2011, 13:04
  Хм… вы сами то торгуете?)))
  Бэквордация будет стремится к 0 через 25 дней.
  Если вам интересен мой стаж — 8 лет.
  0
  - Евгений
    18 февраля 2011, 14:26
    В случае если бэквордация будет стремиться к нулю через 25 дней у вас есть потрясающая, уникальная возможность по арбитражу, не упустите ее.
    Торгую.
    0
VolkSib
18 февраля 2011, 14:45
Ничего потрясающего, стандартный арбитраж: корзина бумаг индекса — фьючерс ртс.
0
- asf-trade
  18 февраля 2011, 19:30
  :) стандартным он был бы, если была бы ситуация контанго, и зашортив фьючерс против покупки спота мы бы претендовали на стоимость денег во времени. А тут мало того, что бэквордация, так еще и отсечки кое-каких эмитентов до экспирации фьючерса. :) 8 лет это хорошо, но есть вопрос — сколько раз вы такие арбитражные стратегии на практике торговали?
  0
  - VolkSib
    20 февраля 2011, 11:05
    Продажа фондом «своих» 5 основных бумаг против покупки RI, в текущих условиях коррекции или боковика, хорошее решение.
    Я арбитраж, естественно, не торгую.
    0
    - asf-trade
      20 февраля 2011, 11:12
      Поясните пожалуйста, а то я не совсем понял. Фонд сокращает портфель и покупате ри? Или фонд шортит 5 бумаг на споте и хэджирует эту операцию лонгом РИ, в надежде что операция принесет больше денег, чем плата за РЕПО на протяжение 25 дней?
      0
      - VolkSib
        21 февраля 2011, 11:43
        сокращает портфель и покупает ри
        0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

14.01.2026

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...