Бэквордация выросла.

Сохраняющая в размере 1000-1500 бэквордация RI, вчера выросла до 2000-3000. Эти значения предельны для нашего рынка. Я склонен их интерпретировать как назревшее движение вниз. В ближайшие день или два.
Представляет также интерес значение 184500, поддержка на часовом графике. Закрытие часа ниже дополнительный сигнал к продажам.

фьючерс на индекс РТС бэквордация

VolkSib

Новосибирск

182

с 8 февраля 2011

15 Комментариев

VpnS
18 февраля 2011, 12:30
весь 09 год в бэквордации был
0
Buterbrod
18 февраля 2011, 12:37
бэквордация ни о чем не говорит, фортс малоликвиден
0
- Александр Тихонов
  18 февраля 2011, 12:41
  Смешно
  0
- VolkSib
  18 февраля 2011, 12:45
  Самый ликвидный инструмент фондового рынка России фьючерс на Индекс РТС вошел в десятку самых торгуемых производных инструментов на индексные активы в мире
  0
  - Wisard
    18 февраля 2011, 19:15
    когда я читал (довольно давно) эту новость, там считали по количеству контрактов, только 1 сип стоит 50к, а 1 ри — около 3к
    0
    - asf-trade
      18 февраля 2011, 19:20
      сип стоит 250$*1340 = 335.000$
      
      e-mini 50$*1340 = 67.000$
      
      А фРТС да 2$*1867 = 3.734$
      
      цифры на сегодня :)
      0
Buterbrod
18 февраля 2011, 12:51
обьёмы в сбере выше чем на фьючерс ртс
0
Евгений
18 февраля 2011, 12:55
Бэквордация теперь будет только расти и достигнет своего пика в следующем контракте. Первый год на рынке?
0
- VolkSib
  18 февраля 2011, 13:04
  Хм… вы сами то торгуете?)))
  Бэквордация будет стремится к 0 через 25 дней.
  Если вам интересен мой стаж — 8 лет.
  0
  - Евгений
    18 февраля 2011, 14:26
    В случае если бэквордация будет стремиться к нулю через 25 дней у вас есть потрясающая, уникальная возможность по арбитражу, не упустите ее.
    Торгую.
    0
VolkSib
18 февраля 2011, 14:45
Ничего потрясающего, стандартный арбитраж: корзина бумаг индекса — фьючерс ртс.
0
- asf-trade
  18 февраля 2011, 19:30
  :) стандартным он был бы, если была бы ситуация контанго, и зашортив фьючерс против покупки спота мы бы претендовали на стоимость денег во времени. А тут мало того, что бэквордация, так еще и отсечки кое-каких эмитентов до экспирации фьючерса. :) 8 лет это хорошо, но есть вопрос — сколько раз вы такие арбитражные стратегии на практике торговали?
  0
  - VolkSib
    20 февраля 2011, 11:05
    Продажа фондом «своих» 5 основных бумаг против покупки RI, в текущих условиях коррекции или боковика, хорошее решение.
    Я арбитраж, естественно, не торгую.
    0
    - asf-trade
      20 февраля 2011, 11:12
      Поясните пожалуйста, а то я не совсем понял. Фонд сокращает портфель и покупате ри? Или фонд шортит 5 бумаг на споте и хэджирует эту операцию лонгом РИ, в надежде что операция принесет больше денег, чем плата за РЕПО на протяжение 25 дней?
      0
      - VolkSib
        21 февраля 2011, 11:43
        сокращает портфель и покупает ри
        0