13 ноября 2015, 15:54
разговоры о трейдинге №20. Неучтенные риски алготрейдинга
Вопрос алготрейдерам.
1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили
спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)
Что вы забыли учесть на тестах?
1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили
спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)
Что вы забыли учесть на тестах?
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: Покупатели фунта занимают круговую оборону
Британская валюта вплотную приблизилась к мощному форпосту — области поддержки в диапазоне 1.3140–1.3160. Судя по всему, покупатели окопались здесь серьезно и без боя этот рубеж не сдадут. Если...
07.10.2026
🏪 Жизнь компании между отчётами
Финансовая отчётность подводит итог работы за несколько месяцев. А сам результат складывается постепенно — из повседневных обращений клиентов, выданных и погашенных займов, покупок и...
07.10.2026
🔔 Новые облигации Софтлайн — обсудим 8 октября в 11:00 мск!
Друзья, напоминаем: завтра, 8 октября в 11:00 мск, мы проведем конференц-звонок для инвесторов по новым выпускам облигаций Софтлайн. Планируем разместить два выпуска общим объемом не менее 3...
07.10.2026
в общем гадать не будем. немного осталось
0:39
Korog, следственный комитет расскажет, если жопу сможет оторвать от стула.
На купоны с 18 выпуска куплю еще облиг, к этой дате, пожалуйста, пролейте еще.
Ралли
Auximen, Отредактировал пост. Написал краткую статью и в конце дал ссылку на полный текст.
Странник, Я вот до сих пор не понимаю… зачем? Зачем все это время кидать скрины ваши кидать сюда?
Tarkus17, может им рассказать про 3-й выпуск с той же дюрацией… за 47 рублей вы покупаете 750 рублей долга… :) 6,2% эффективная котировка получается.
Ри-мля-нин, чтобы успеть разместиться до 30 октября ( в октябре завершить все договоренности обещал недавно Костин ),
нужно ( для реализации преимущественного права ) чтобы ( в любой день ) в теч...
De Co, Да застрял он, Карабаса Барабаса нужно ему выгнать из души.
Sergei, я к тому времени уже устал от беготни маркетоса по дырявому стакану — было ощущение, что там нет никого, кроме робототехники, которую хрен переиграешь. В Роснефти и Русале погуще было. Хотя...
Простые: не учли проскальзывание и комиссии, ошиблись в программе, бэктестили слишком маленький участов.
Сложные.
Оверфиттинг.
Есть вообще не ошибки в прямом смысле слова.
Изменился рынок. И так тоже бывает.
Первое и самое просто. Изменилось состояние рынка. Система тупо перестала работать.
Второе — гэпы и проскальзывания. Мы считали что всегда зайдем по OPEN а выйдем по CLOSE.
Третье — Комиссии.
Четвертое вытекает из первого, но чуть по другому. Когда попадаешь чувствуешь себя намного глупее чем в случае (1), хотя сама проблема сложнее.
Проблема заключается в том что при оценки системы мы не делали корректировку оценки относительно BUY&HOLD.
Т.е. на самом деле не было никакой системы.
Было нечто что иногда давало сигнал на покупку. Но фишка в том что инструмент и так все время рос.