13 ноября 2015, 15:54
разговоры о трейдинге №20. Неучтенные риски алготрейдинга
Вопрос алготрейдерам.
1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили
спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)
Что вы забыли учесть на тестах?
1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили
спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)
Что вы забыли учесть на тестах?
Читайте на SMART-LAB:
Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений
Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс:
🔹...
21.05.2026
«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже
«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов Московской биржи (MOEX).
Совокупный объем пилотных...
21.05.2026
⚡️ Результаты ПАО «СТГ» за 1 квартал 2026 года
В первом квартале объем выдач кредитных продуктов вырос более чем в 2 раза — до рекордных 1,5 млрд руб. за квартал (+107% г/г), портфель займов увеличился на 30% г/г и достиг 6,8...
22.05.2026
Удивляет, как люди, говорящие, что бумагикомрагии у них нет обси***ают компанию.
Вы бежите за нами три дня, чтобы сказать, что мы вам не интересны?
22:17
А куда делись сообщения Павла Сергеевича? он же писал что он — не он. И вот взял и все по удалял. Некрасиво это, Павел Сергеевич.
Причем вот у нас интересно сейчас так)
Мы холдинг, и достаточно крупный. Соответственно есть текучка кадров, народ мрет, беременнееет, и ловит звезду и тд и тп...
И вот чето их никто обучать не хо...
22:12
Boris Lobachev, другой вопрос что упала она слишком сильно, учитывая то, что дивы будут, хоть и меньшие чем ожидалось. Кроме того сво все-таки форс мажор и если будет какая-никакая коммуникация с м...
Xpyct Hanofumichi, есть бюджетное правило поэтому покупают, деньги на июнь 2026 составят 300+ млрд, а дыру затыкают печатанием денег через увеличение выпуска ОФЗ
22:04
Сергей П, вы эмитента не перепутали? Что с Ойл не так? Вроде по рейтингу официального движняка не было
22:01
волчица рвет и мечет ))
SHOAR,
В долгосрок? Или так, спекульнуть? ;)
Толстый Джек, у аптек сейчас капитализация выше, чем у самолета в 2 раза. В этом плане самолет бесспорный лидер рынка.
Толстый Джек,
Это после дивов. Перед ними я сомневаюсь. Даже 300 это 12,7 % дивов. Если только вы про день закрытия.
Простые: не учли проскальзывание и комиссии, ошиблись в программе, бэктестили слишком маленький участов.
Сложные.
Оверфиттинг.
Есть вообще не ошибки в прямом смысле слова.
Изменился рынок. И так тоже бывает.
Первое и самое просто. Изменилось состояние рынка. Система тупо перестала работать.
Второе — гэпы и проскальзывания. Мы считали что всегда зайдем по OPEN а выйдем по CLOSE.
Третье — Комиссии.
Четвертое вытекает из первого, но чуть по другому. Когда попадаешь чувствуешь себя намного глупее чем в случае (1), хотя сама проблема сложнее.
Проблема заключается в том что при оценки системы мы не делали корректировку оценки относительно BUY&HOLD.
Т.е. на самом деле не было никакой системы.
Было нечто что иногда давало сигнал на покупку. Но фишка в том что инструмент и так все время рос.