13 ноября 2015, 15:54

разговоры о трейдинге №20. Неучтенные риски алготрейдинга

Вопрос алготрейдерам.

1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили

спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)

Что вы забыли учесть на тестах?

разговоры о трейдинге

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8299

860 955

с 21 сентября 2010

66 Комментариев

SergeyJu
13 ноября 2015, 15:59
Есть простые ошибки и сложные.
Простые: не учли проскальзывание и комиссии, ошиблись в программе, бэктестили слишком маленький участов.
Сложные.
Оверфиттинг.
Есть вообще не ошибки в прямом смысле слова.
Изменился рынок. И так тоже бывает.
+3
Hyp
13 ноября 2015, 16:01
Рынок меняется, любому прибыльному алгоритму рано или поздно приходит конец. Халява не вечна
+1
vladdidaddi
13 ноября 2015, 16:02
Квадрат Черный начал лить?
+1
Lazz
13 ноября 2015, 16:06
Загадка?

Первое и самое просто. Изменилось состояние рынка. Система тупо перестала работать.

Второе — гэпы и проскальзывания. Мы считали что всегда зайдем по OPEN а выйдем по CLOSE.

Третье — Комиссии.

Четвертое вытекает из первого, но чуть по другому. Когда попадаешь чувствуешь себя намного глупее чем в случае (1), хотя сама проблема сложнее.
Проблема заключается в том что при оценки системы мы не делали корректировку оценки относительно BUY&HOLD.
Т.е. на самом деле не было никакой системы.
Было нечто что иногда давало сигнал на покупку. Но фишка в том что инструмент и так все время рос.

+3

Читайте на SMART-LAB:

Акционеры ПАО «АПРИ» приняли решения по вопросам годового Общего собрания

Акционеры ПАО «АПРИ» приняли решения по вопросам годового Общего собрания Сегодня состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «АПРИ» , на котором были рассмотрены...

АПРИ

03.07.2026

Топ-10 ошибок инвестирования: почему рынок зарабатывает на новичках | Виктор Петров

В открытой студии ТРЕЙДЕР ТВ — Виктор Петров. 9 лет на рынке. Российские акции, голубые фишки, второй и третий эшелон, американский рынок, облигации. Основной подход — покупаю и держу. Также...

LiveInvestingGroup

03.07.2026

Размещение новых облигаций «Северстали»

«Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний. Она охватывает полный цикл производства: от добычи железной руды и угля до выпуска высококачественного...