Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

В последние дни нефтянное ралли дает интересные кейсы при торговле парой СИ-Брент, т.е. нефтью за рубли на фортс.

для непосвященных — это одновременная покупка/продажа некого количества наиболее близких и ликвидных контрактов СИ и Брент.

До вчерашнего дня таковыми были SiZ5 и Br-11.15 текущая пропорция 12 брентов на 5 сишек в ноябрьском контракте и завтра массово переходим на новый декабрьский BR-12.15 c декабрьской же сишкой в пропорции 11/5

Мой прогноз перехода примерно такой:

ноябрьский контракт

Декабрьский контракт:

Оба прям таки рвутся завтра вверх...

p.s. Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900 (http://smart-lab.ru/blog/290223.php) но это вопрос конца ноября- декабря, а там спрос на валюту вырастит сам по себе да и триллик обещали эмитировать, все это доп драйверы роста...
Но завтра ждем коррекции нефти… Скорее всего к буржуйской сессии

Сибрент нефть валюта курс

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1903

80 299

с 26 октября 2013

22 Комментария

Друг из шкафа
13 ноября 2015, 00:05
ГЭП будет больше, в новом контракте бочка будет около 3000 стоить.
+1
Sergio Fedosoni
13 ноября 2015, 00:17
Друг из шкафа, эт ночной гэп в старом, новый щас заскриню
+1
Бисмиллэ
13 ноября 2015, 00:32
рубль должен еще ослабнуть
0
SellBuySell
13 ноября 2015, 01:20
Эхх, всё красиво, если бы не это грёбанное контанго ( Лонг жрёт же спред. Есть варианты как спред хэджануть на рфр ?
Причём процентных фьючей нет и фьючи на спреды не ликвидны.
0
Друг из шкафа
13 ноября 2015, 01:26
Вчера по брент разница между фьючами 0,8 доллара была сегодня к вечеру уже 1,15. грабёж конечно. Завтра чувствую ещё больше будет.
0
- Sergio Fedosoni
  13 ноября 2015, 08:35
  Друг из шкафа, есть алгоритм перелезания лимитками на боковике примерно в половину спреда
  0
  - Друг из шкафа
    13 ноября 2015, 09:43
    Sergio Fedosoni, Не поделитесь алгоритмом? Руками или роботом перекладка происходит?
    +1
    - Sergio Fedosoni
      13 ноября 2015, 10:59
      Друг из шкафа, поделюсь, напишите в личку, руками но с алгопомощником (полуробот) кстати утро открытие: i.gyazo.com/5bd331c10afce4f3d4aee2aa3502ea98.png
      0
Andy7065
13 ноября 2015, 01:31
«Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900»
У нас бюджет профицитный?
0
- Константин Дубровин
  13 ноября 2015, 05:30
  Andy7065, вообще по итогам 2015 года средняя цена была выше плановой
  0
- Sergio Fedosoni
  13 ноября 2015, 10:57
  Andy7065, вы не поверите, но исполняется он профицитно в моменте (именно в моменте)
  0
  - Andy7065
    13 ноября 2015, 15:14
    Sergio Fedosoni, Не поверю. Цифры дайте, как считали.
    0
Иван Дубравин
13 ноября 2015, 01:55
в том то и дело. это зависит какой шаман пишет.он ведь наполовину в будущем…
0