Чоткий чатец. Пятница, 30-10-2015.
В пятницу, 30 октября, ночью и рано утром ожидается немало заметных азиатских событий: промышленное производство и розница Южной Кореи; CPI, расходы домохозяйств и безработица Японии; на десерт заседание Банка Японии — которое и будет главной новостью. Немалая часть аналитиков ждёт немедленного расширения программы количественного смягчения — хотя всё же немного больше шансов на то, что пока всё сохранится в прежнем объёме; в любом случае, важны оценки и прогнозы ЦБ (обнародование ожидается около 9.00), а также пресс-конференция его главы Куроды (начало примерно в 10.30).
Европы много — но всё больше по мелочи. В 10.00 германская розница (вызывает наибольший интерес — ожидается заметное улучшение), в 10.45 траты французов, в 11.00 первые оценки ВВП Испании и Австрии за 3 кв., в 12.00 безработица Италии, в 13.00 безработица еврозоны и её же CPI, а также CPI Италии. Помимо немецкой розницы, тут интересен евро-CPI: у многих стран региона вышли числа сильнее ожиданий — так что и в целом по еврозоне возможен позитивный сюрприз. В целом, однако, новости Старого Света выглядят второстепенными.
Днём должны выйти отчёты крупных нефтяников (Chevron, Exxon Mobil), в 15.30 ВВП Канады (за август: не актуально), а также частные доходы и расходы в США (это куда интереснее, хотя ожидания довольно средние — т.е. чтобы поразить рынки, надо выпустить весьма экзотические числа), в 16.45 PMI Чикаго (это важно — показатель в последнее время был слаб, поэтому отсутствие прогресса может не понравиться рынку), в 17.00 потребительские настроения от Мичиганского университета (судя по свежим полётам этого и родственного ему индикатора от Conference Board, в нём всегда возможны неожиданности).
На этом месяц закроется — что, видимо, и станет главным событием на рынках: обычная в конце любого существенного периода оптимизация позиций способна заметно пошатать все рынки в разные стороны.
Мы открылись. Работаем. Аминь.
зы: комменты для друзей, вливайся, никаких «доброе утро», никаких «куда пойдёт сбербанк», слёзки не подтираем, глумимся над чужими лосями, укрепляя нервную систему несчастного…
больше сисек в белых майках
большие сиськи в белых майках
Читать полностью: quote.rbc.ru/comments/2015/10/29/34456448.html
* Совет директоров ЦБ РФ — 30 окт, публикация итогов в 13.30
мск
* Пресс-конференции председателя ЦБР не будет
* Консенсус-прогноз: ЦБ сохранит ставку на уровне 11,00%
* ЦБ добавит в пресс-релиз сигнал о снижении ставки в
декабре
* 14 экономистов ждут сохранения ставки, 12 — понижения на
50 б.п.
Елена Фабричная, Алекс Уиннинг
МОСКВА, 30 окт (Рейтер) — Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 11 процентов годовых на октябрьском заседании, учитывая повышенные инфляционные ожидания, полагает большинство экономистов, однако сильный рубль усиливает голубиную риторику в стане экспертов.
«Баланс инфляционных и экономических рисков остается примерно таким же, каким он был на прошлом заседании… Учитывая историю решений и высказывания лиц, которые отвечают за ДКП, они будут придерживаться умеренно-жесткой политики и на следующем заседании, на мой взгляд», — сказала Дарья Исакова из Открытия. Игорь Дмитриев, глава департамента ДКП Банка России, говорил в пятницу, что ЦБ видит рост инфляционных ожиданий и это очень большая точка угрозы.
Несмотря на жесткую риторику ЦБ, 12 из 26 опрошенных аналитиков ждут снижения ставки на 50 базисных пунктов 30 октября, аргументируя такое решение стабильностью рубля. «Мы считаем, что ЦБ РФ, скорее всего, сократит процентную ставку на 50 базисных пунктов до 10,50 процента годовых в связи с определенной стабильностью на валютном рынке и до сих пор ослабленным потребительским и инвестиционным спросом. На наш взгляд, наиболее важный аргумент в пользу продолжения политики смягчения — это укрепление рубля», — сказал Алексей Погорелов из Credit Suisse.
Рубль с сентябрьского заседания ЦБР укрепился на 9 процентов к доллару США и выглядит перекупленным по отношению к ценам на нефть (рублевая цена нефти марки Brent упала примерно до 3.000 на прошлой неделе с 3.500 в среднем за 2015 год).
По мнению Погорелова, это открывает двери для возобновления политики смягчения, несмотря на то, что инфляция и инфляционные ожидания еще не стабилизировались после резкого ослабления рубля в августе.
«Произошедшее с момента последнего заседания укрепление рубля вряд ли стало большим сюрпризом для регулятора и, по нашему мнению, не должно было оказать заметного влияния на изменение среднесрочных прогнозов по инфляции», — говорит Олег Кузьмин из Ренессанс Капитала.
ДЕФЛЯЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Инфляционные риски, вынудившие Банк России взять паузу на прошлом заседании, особенно не изменились, говорят аналитики, выступающие за сохранение ставки.
Рост потребительских цен в годовом выражении в сентябре замедлился до 15,7 процента с 15,8 в августе, но инфляционные ожидания населения продолжили повышение.
В октябре показатель годовой инфляции фактически не снизился с сентября, и недельная инфляция показывала большие значения. «С одной стороны — инфляционные ожидания населения растут, у аналитиков – не снижаются… С другой – недавнее укрепление рубля, предварительное решение правительства о 4-процентной индексации пенсий в следующем году, умеренный масштаб эффекта переноса, а также усиление спада потребления и доходов говорят о снижении инфляционных рисков в среднесрочной перспективе», — говорит Исакова.
Goldman Sachs на основе динамики недельной инфляции полагает, что к концу октября показатель в годовом выражении понизится до 15,5-15,6 процента, но может и еще сильнее, в связи с удешевлением услуг зарубежного туризма за последний месяц.
«Учитывая укрепление рубля в этом месяце, мы считаем, что инфляция может составить… около 0,4 процента в месячном или 15,4 процента в годовом исчислении», — говорится в обзоре банка. Если дефляционные тенденции в России подтвердятся, инфляция снизится до 12 процентов на конец 2015 года и до 4 процентов к концу 2016 года, пишет Goldman Sachs.
Да, инфляционные ожидания остаются повышенными, тем не менее, они стабилизировались на уровне, наблюдавшемся в прошлом году, полагает американский банк, ожидающий понижения ставки ЦБ в октябре.
Goldman Sachs, ссылаясь на опубликованные ЦБ графики модельной инфляции, уверен, что Центробанк понизит 12-месячный прогноз по инфляции до 6 процентов с 7.
Ястребиные комментарии руководства Центробанка на счет роста инфляционных ожиданий несут риск того, что Банк России воздержится от сокращения ставки до заседания в декабре, согласны эксперты банка, но по их мнению, ЦБ поставит на укрепление авторитета собственных прогнозов (12-месячная инфляция упала), чем на неточные измерения инфляционных ожиданий.
НОВОЕ В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ
В пресс-релизе регулятор даст сигнал о снижении ставки в декабре, полагают те, кто ждет сохранения ставки в текущем месяце.
«В пресс-релиз добавят фразу о том, что ЦБ будет готов снижать ставку по мере замедления роста цен в соответствии с прогнозом», — сказала Исакова.
Ее прогноз — снижение ставки на 50 базисных пунктов в декабре, но «любое решение остается крайне чувствительным к динамике рубля и скорости замедления инфляции».
«Вероятно регулятор отметит, что в ноябре-декабре годовые темпы инфляции покажут существенное сокращение на фоне эффекта базы, ведь основная фаза ускорения инфляции в 2014 году пришлась на конец ноября-декабрь. Также, возможно, будет отмечено, что последние данные по экономическому росту неутешительные, элиминируют пока лишь слабые попытки отскока в некоторых отраслях промышленности», — сказала Ольга Лапшина из банка Санкт-Петербург.
Кузьмин из Ренессанс Капитала обращает внимание на привлекательность пока еще повышенной ставки для carry trade: «Некоторые дополнительные искушения могут быть связаны с сохранением ставки на более высоком уровне в целях создания условия для поддержания благоприятных тенденций в потоках капитала, позволявших не только не тратить, но и накапливать резервы в последние два месяца (за счёт сокращения задолженности по валютному репо)».
Пополнение резервов упомянул и Погорелов, называя возвращение регулятора на рынок с покупками валюты альтернативой октябрьскому сокращению ставки.
Возобновление регулярных покупок валюты, которые были прекращены в июле, в свете понижающихся цен на нефть, может привести к резким распродажам рубля, предупреждает экономист.
Goldman Sachs ожидает сокращения ставки ЦБР на 500 базисных пунктов в ближайшие четыре квартала.
Прогнозы аналитиков по ставке на 30 октября доступны в таблице:
Банк Прогноз ключевой ставки (в процентах годовых)
Bank of America Merrill Lynch 10,50
Capital Economics 11,00
Citibank 10,50
Commerzbank 11,00
Credit Suisse 10,50
Goldman Sachs 10,50
HSBC Bank 11,00
Informa Global Markets 10,50
ING Bank 11,00
JP Morgan 11,00
Morgan Stanley 11,00
Nordea Bank 11,00
Sberbank CIB 10,50
Альфа-банк 11,00
Банк Зенит 11,00
Банк Санкт-Петербург 10,50
Бинбанк 10,50
БКС 11,00
ВТБ Капитал 10,50
Газпромбанк 11,00
Открытие 11,00
Промсвязьбанк 10,50
Райффайзенбанк 11,00
Ренессанс Капитал 11,00
Росбанк 10,50
Уралсиб 10,50
Люблю парадоксы))
а сегодня ставка и статы много и отлучится днём нужно будет...
83800-82600?
хватит пока что. ехать пора.
ставку как и кто и куда я хз. так что… отдых чуть
Сегодня до 15.30 ммвб-ртс слегка вверх, шорт с 15.30 до 17.00(время Красноярск-Бангкок) далее у шаманов не предсказуемое время, будем здесь ждать сигналов алгебра и начала анализа та от трейдеров.
Это не я забыл, а один уважаемый аналитик, не скажу какой))
Локально от 48,2 возьму отскок.
30-Oct-2015 11:13
МОСКВА, 30 окт (Рейтер) — Россия озабочена тем, что
Международный валютный фонд (МВФ) собирается отказаться от
многолетней практики не кредитовать страны, у которых есть
просроченная задолженность перед официальными кредиторами, в
контексте «очень политизированного вопроса» о реструктуризации
украинского долга.
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минфина со ссылкой
на главу ведомства Антона Силуанова.
Минфин РФ настаивает, что Украина не вела конструктивных
переговоров о реструктуризации долга и отвергала любые
альтернативы, кроме признания долга перед РФ частным.
Международный валютный фонд в четверг призвал Россию и
Украину обсудить реструктуризацию $3-миллиардного долга и
заявил, что обсуждает реформы, которые позволят ему продолжать
поддержку Киева даже в случае непогашения этих обязательств
[ID:nL8N12T51M].
Москва в декабре 2013 года по договоренности президента
Владимира Путина и президента Украины Виктора Януковича, позже
бежавшего в Россию от революции, выкупила украинские двухлетние
еврооблигации на $3 миллиарда. Кремль настаивает, что этот долг
— официальный межправительственный, реструктуризации не подлежит
и должен быть погашен в декабре.
«Требования РФ к Украине являются официальным кредитом и в
соответствии с многолетней практикой МВФ должны иметь
привилегированный статус по сравнению с требованиями частных
кредиторов. За исключением российских, ни одно требование
официального кредитора не было включено в программу
реструктуризации долга Украины», — считает глава Минфина РФ.
«Россия не хочет, чтобы Украина осталась без финансовой
поддержки в трудной ситуации. Однако мы озабочены тем, что
внесение изменений в политику Фонда форсируется в контексте
очень политизированного вопроса о реструктуризации украинского
долга», — говорится в заявлении.
«Новая политика Фонда предполагает, что Фонд будет
кредитовать страну, имеющую просрочку перед официальным
кредитором, только в том случае, если страна добросовестно
пыталась, но не смогла договориться со своими официальными
кредиторами. Однако с Россией таких переговоров Украиной не
велось. Более того, Украина отказалась рассматривать любые
альтернативы кроме предложения уравнять долг перед Россией с
долгами частным кредиторам», — сказал Силуанов.
Украина настаивает, что не будет платить России долг в
полном объеме и не намерена предоставлять Москве более выгодные
условия погашения, чем те, которые были предложены другим
кредиторам в ходе реструктуризации.
но ты главный рулевой по японцу — тебе и карты…
отстопило по всем позициям?
Ри 86500, 88600, 82200, 81400
Си 63900, 64900, 65900 (забавно)
Нефть 47.8,47.5,50,8, 49,7
RomanAndreev
30 октября 2015, 10:05
нефть ждем теста 48,8, если отбиваемся идем на 47,5. Уровень, который лучше не пробивать — 48.4.
Актив SBER
Открытые позиции(изменения к началу дня) -4000000 (-1000000)
Цена 84.91555
Оценочная стоимость актива -339662216.80
доход -99192207.83
Стартовая 56731500
Дата регистрации в конкурсе: 29.10.2015
Актив SBER
Открытые позиции(изменения к началу дня) -4500000 (-)
Цена 90.05
Оценочная стоимость актива -405225000.00
Вместе веселее
ведь позу ему уже резали на 92+, с 8 млн контр до 1.75, а это фиксация убытка
А вообще непонятно зачем на ЛЧИ такое показывать? Это должно к чему-то мотивировать остальных участников? ;)
может они решили что проще на бирже денег заработать? и тупо торгуют на инсайде да вербальных интервенциях? и сбер на хаях продают нерезам :-)
И кстати мы не Казахстан, где курс ежедневно рисуется их ЦБ, все-таки влияние рыночных факторов в цене рубля достаточно высоко. Поэтому ты немного ошибаешься, когда говоришь, что они что-то там могут менять и устанавливать. Участие ЦБ в рынке минимально.
Просто я хотел сказать, что при желании у ЦБ все таки много рычагов для влияния…
Sberbank CIB: Мы ожидаем некоторого ослабления рубля
Quote.rbc.ru 30.10.2015 13:20
«Рынок, судя по всему, занял выжидательную позицию в преддверии решения ЦБ РФ по кредитно-денежной политике, которое должно быть обнародовано в 13:30 мск. Несмотря на усиление волатильности рубля в последние дни (под влиянием цен на нефть), мы полагаем, что у Банка России мало оснований для отказа от смягчения своей политики. Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 11% – это слишком высокий уровень с учетом экономических проблем в стране и двузначных темпов инфляции (которые, как ожидается должны снизиться уже в первом квартале 2016 года). Мы ожидаем снижения ставки до 10,5% с вероятным дальнейшим снижением в декабре.
В преддверии решения ЦБ пара доллар/рубль, вероятнее всего, будет колебаться в узком диапазоне вблизи отметки 64,50. Неожиданное решение ЦБ или комментарий могут оказать значимое влияние на рубль. Ближе к концу дня, когда участники рынка будут хеджировать позиции перед выходными, возможно некоторое ослабление рубля», – отметили аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Владимир Пантюшин и Искандер Абдуллаев.
Ниже 48.2 не падали. Шортисты в диапазоне 47-48 все еще зажаты.
Есть вероятность, что сегодня будем их добивать. Цель 49.8
Притом, пробой 49.8 (а точнее пробой 46.8 в WTI) очень важен для среднесрочного лонга.
Варианты:
1) ударимся, откатим и через пару дней попробуем снова.
2) Пробиваем на сквозь и космос в 52,54,58 ;)
Вероятнее всего 1-й вариант.
приятной пятницы всем. перезаходами, чуть настрогал. цель не дают палкой… перекур до пн или вечера.
по радиве сказали, что по опросам россиян принято считать богатыми людей с доходом более 175 000 р в месяц.
если сделки внимательно посмотреть и прибавить то, что от озвученного берутся копейки, то вообще по лошиному, а не мастерски)
это с 14-00 клиры по Мск. до этого другой скрин был с опена до 14-00 Мск.
2 скрина в день на этой неделе… случайно)
Как говно коротч
вкратце:
* ТОП-9 мировых нефтяных компаний увеличили добычу на 8%
* это составляет 10% общего мирового предложения
* основной приоритет — сохранение нейтрального кэш-фло
пикча
статья из Ройтерса на инглише ниже
Bad timing: Big Oil ramps up output just as prices sink
* Nine oil majors' output up a combined 8 pct this year
* The increase is equivalent to about 10 pct of world output
* Growth set to slow as spending is cut
By Ron Bousso
LONDON, Oct 30 (Reuters) — After years of declining output, major oil companies have ramped up crude production this year, just as they are being battered by a plunge in prices due to already excessive supplies.
Executives have taken pride in seeing billions worth of investments in new technologies and new fields in places such as Brazil, the North Sea and West Africa kick in and boost output.
But most of the investment was made three to five years ago when oil was about $100 a barrel, around double current levels.
Now, the new production is contributing to a glut in supply due mostly to the North American shale boom, a faltering global economy and OPEC's decision not to cut output.
Recent third-quarter results show the scale of the problem.
According to Reuters calculations, oil production from nine of the world's largest oil and gas producers rose a combined 8 percent in the first nine months of the year to over 10 million barrels per day (bpd) for the first time since 2013.
With low prices pushing some companies into the red, oil majors have had to sharply cut costs and rein in growth plans.
«The priority for these companies is to achieve cash flow neutrality and investment will be pulled back in order to achieve that where possible,» said Tom Ellacott, Head of Corporate Upstream analysis for Wood Mackenzie.
«While the majors have better capacity to invest through the cycle due to their financial strength, only the best projects that achieve economic hurdle rates at low prices will get the green light from the international oil companies.»
SURGE IN OUTPUT
The figures include Exxon Mobil, the world's largest publicly-traded oil company, which said on Friday its production leapt 10 percent over the nine months to 2.3 million bpd, but that its third-quarter profit nearly halved.
The additional output from the nine oil majors equates to about 10 percent of global production, with the International Energy Agency putting world oil supplies at nearly 97 million bpd in the third quarter.
France's Total saw a 21 percent increase in oil output in the nine-month period to 1.232 million barrels per day on the back of start-ups and ramp-ups including the CLOV project in Angola and the West Franklin Phase 2 in the UK North Sea.
For BG Group, 2015 marks a record production year after starting key offshore platforms in Brazil, a major developing basin where Royal Dutch Shell is seeking to become the biggest foreign operator through its proposed $70 billion acquisition of BG.
«We're pleased with the ramp-up, this is strong growth in production from our investments,» BG Chief Financial Officer, Simon Lowth, told journalists on Friday.
«Over the next few years we're going to see their continued ramp-up and our portfolio moving to an increasing base of low cash costs capex.»
BAD TIMING
Global oil output this year is expected to rise by a record 2.4 million bpd from 2014, driven mainly by U.S. shale oil output, Iraq production and Brazil, according to Wood Mackenzie.
The growth outstrips an estimated increase in demand of nearly 1.5 million bpd, it said.
«Operationally, production performance has generally been strong,» Wood Mackenzie's Ellacott said.
But it is not only new production. Oil companies have in recent years invested in technology to squeeze the maximum out of existing fields.
The natural decline rate of oil fields operated by Shell decreased to 3 percent per year in 2015 from 4.5 to 5 percent several years ago, according to Chief Financial Officer Simon Henry.
«It is remarkable to see how the focus on production excellence is really beginning to come through and is transforming the quality of the operations,» Shell Chief Executive Officer Ben van Beurden said during an analyst call.
Oil companies have grappled with the downturn and a «lower for longer» price outlook by slashing spending, cutting thousands of jobs and delaying around $200 billion in mega-projects around the world.
With companies set to cut even deeper over the next two years in order to offset declining revenues, production from oil majors could flat-line or decline, Ellacott said.
11:00
Китайский адмирал предупредил США об опасности начала войны
Во время переговоров по видеосвязи с главкомом ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном У Шэнли заявил, что «опасные и провокационные действия американских кораблей угрожают суверенитету и безопасности Китая и вредят миру и стабильности в регионе».
пятницо…
а то, что есть шанс после войны эту дорогу отстраивать в кандалах… не рассматриваешь?))
много так ядерщиков смотрю кругом… с краем войны сразу)
С точки зрения техники импульс среды достаточно сложно будет перекрыть, проще толкать цену выше с целями 50,2 и 51,1
С точки зрения фундаментального фона:
* рост запасов, вызванный профилактикой НПЗ, отыгран обновлением низов широкого коридора; сама профилактика по сообщениям EIA в этом сезоне короче обычного;
* rig counts — нет прогресса, значит рано или поздно добыча покажет снижение ниже 9.000;
* отчеты компаний показывают убытки, капексы все поголовно сокращают, увеличение добычи в течение всего года достигло предела; само увеличение уже в цене.
Я больше склоняюсь к росту и стабилизации новом коридоре 49,3-51,5 по бренту. может даже выше 50,2-52,6. в зависимости от данных по запасам и добыче. Опять же с импульсом в дни публикаций данных — вторник после клозы, среда.
тьфу-тьфу-тьфу, что б не зглазить )
максимум на ТОМе 64,666
В воскресенье-понедельник будут представлены индексы деловой активности (PMI) в промышленности Китая за октябрь. Если идея ослабления экономики Поднебесной получит свое развитие, то это может оказать давление на рисковые валюты.
В среду пара доллар/рубль оттолкнулась от 63,5, не дойдя до горизонтального уровня 63. С технической точки зрения, пока пара находится выше 63, ее дальнейший рост вполне возможен.
Торговый план: имеют смысл покупки пары доллар/рубль в районе 63, продажи – примерно по 66,5.