Золото. Анализ по методу "Гусеница". Часть Первая
Настоящее название Гусеница -SSA. По умному -непараметрический метод прогнозирования. Разработан еще во времена СССР, но параллельно также развивался в Англии и в США.
Так как метод используется для анализа временных рядов, то для трейдинга -самое то.
Сам метод достаточно прост.
Вкратце-выбираем длину окна, кому какая нравится, строим на основе ряда траекторную матрицу, столбцы у которой, скользящие отрезки ряда с первой точки начала ряда по конечную, потом с первой по конечную +1 и так далее.
Дальше-еще проще, матрицу нашу траекторную сингулярно раскладываем в сумму элементарных матриц.Каждая элементарная матрица задается набором из собственного числа и двух сингулярных векторов-собственного и факторного.
Значится предположим, что вот наши котировки (временной ряд) являются суммой несклоьких рядов. При некоторых условиях, по виду собственных чисел, собственных и факторных векторов, теоретические результаты позволяют определить, что это за слагаемые и какой набор элементарных матриц, соответствует каждому из них. Внутри каждого набора, суммируем элементарные матрицы, переходим от результирующих матриц к ряду, получаем разложение ряда на адаптивные слагаемые: сумму тренда периодики и шума, ну или на сумму низкочастотной или высокочастотной составляющей.
Если короче, то мы раскладываем временной ряд на интерпретируемые аддитивные составляющие… При чем, в условиях применимости ряда, нет требования к его стационарности. А значит мы можем: выделить тренд, обнаружить периодики, сгладить ряд, постороить полное разложение ряда в сумму тренда, периодик и шума.
Сама задача нахождения полного разложения ряда эквивалентна идентификации собственных троек сингулярного разложения траекторной матрицы ряда, соответствующих тренду, соответствующим колебательным компонентам и шуму.
Вот на это м я пока тормознусь….надеюсь что читать это стало скучно, поэтому сразу «конец повести»
Есть програмулина, суешь график с ценами макс мин закрытие открытие. Програмулина сразу пересчитывает и выдает внизу ряд.Вершина продать впдина купить, тейки стоп добавить по вкусу
Если тема интересна могу и дальше углубляться в «математические дебри», но так как это все считает прога, смысла не вижу.
Может бы лучше бы было во второй части осветить какие то конкретные другие вопросы?
В другой математике можно обойтись и без запаздываний.
P.S. Спасибо за пост, возникла идея.
Спасибо, Сергей, попытаюсь вникнуть.
Михалыч пытливый, он торгует по совему методу, а я хочу осветить для него тему эконометрических моделей.
Что касается Гусеницы, то как бы -задавайте наводящие вопросы, что конкретно интересно? Математика конкретно? Я продолжу, или сама прога, я продолжу по проге
и больше претензий к вам не имею)))))
Я не использую предикты, у меня прога позволяет делать динамичный пересчет с каждой свечкой и я могу вводить лаги, чтобы убрать запаздывание сигнала.
В лобовом варианте по моему около 64% получается
НО (всегда же есть но) комиссии вопрос профит фактора и коэфф восстановления депо не делают результат 64% поводом для триллионерства.
А сколько ж тогда надо?
59.12345678 и ни шагу в сторону в последнем знаке?
поэтому соглашусь с вашими выкладками. )
Иначе это не разговор.
И не надо мне тыкать, плз., брудершафта не помню.
Мое возражение на Ваш комментарий состоит в том, что ММ (включающий в себя СЛ, ТП и всех прочих упомянутых) может повлиять на ТС только в сторону замедления слива, но никак не может вытянуть её в прибыльность, поэтому его рассмотрение в контексте сабжа, имхо, бессмыссленно. Поэтому я нижайше попросил Вас привести собственные выкладки, которые, безусловно, будут отличаться в начальных оценках от приведенных мною среднепотолочных, исключительно с целью найти ошибку в собственном применении метода.
PS: на ты я в сети обращаюсь либо к друзьям, либо к врагам,
к остальным на вы, даже если они мне во внуки годятся.
Стопудово не моё это. Я могу построить мувинг по OHLC/4 или и это верх моих математических способностей.
«катерпиллер пердит» — это не для меня )))
С биржевым графиком ИМХО ровно точно так же...
все это работает только при наличии постоянно ЗАКОНОМЕРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ в сигнале, а на рынке такого нет, все течет все изменяется.
«вершину продать а дно купить» — это сильно, для такого утверждения не нужен индикатор ;))))))))))))
По поводу фильтров шумов и тд… надо писать вторую часть, но этот вопрос решаем тоже
на первом полупериоде индикатора — я в жизни не поверю что там можно было войти (по индикатору) и выйти (по индикатору) с прибылью отличной от суммы комиссии — что говорит о нечеткости или неоднозначности сигналов индикатора.
пики и впадины индикатора сглажены, значит в реальной торговле сделка «на экстремуме» индикатора практически никогда не совпадет (не берем опыт и мастерство рук) с экстремумом цены.
в общем если помогает, то хорошо, а по мне, эффект как от Фурье преобразований — красиво, наукоемко, ресурс машинного времени жрет колоссальный, эффект как от обычного усреднения по окну ;))
«значит в реальной торговле сделка «на экстремуме» индикатора практически никогда не совпадет (не берем опыт и мастерство рук) с экстремумом цены.»
Конечно не совпадает, но имеет место быть, в смсле, есть однозначное условие для сделки-пик и впадина Гусеницы
шиш! такая штука ведет себя плохо на нечетких гармониках. а в рынке если не брать сезонные вещи которые и обычным фурье ловятся все весьма плохо с синусоидальными колебаниями. так что особо не вдохновляйтесь
Но во второй части я освещу сам метод (хотя в питере на кафедре до сих пор по моему работают разработчики метода)
среди прочего там есть DLL c COM-интерфейсом.