Золото. Анализ по методу "Гусеница". Часть Первая

Настоящее  название Гусеница -SSA. По умному -непараметрический метод прогнозирования. Разработан еще во времена СССР, но параллельно также развивался в Англии и в США.

Так как метод используется для анализа временных рядов, то для трейдинга -самое то.

Сам метод достаточно прост.
Вкратце-выбираем длину окна, кому какая нравится, строим на основе ряда траекторную матрицу, столбцы у которой, скользящие отрезки ряда с первой точки начала ряда по конечную, потом с первой по конечную +1 и так далее.

Дальше-еще проще, матрицу нашу траекторную сингулярно раскладываем в сумму элементарных матриц.Каждая элементарная матрица задается набором из собственного числа и двух сингулярных векторов-собственного и факторного.
Значится предположим, что вот наши котировки (временной ряд) являются суммой несклоьких рядов. При некоторых условиях, по виду собственных чисел, собственных и факторных векторов, теоретические результаты позволяют определить, что это за слагаемые и какой набор элементарных матриц, соответствует каждому из них. Внутри каждого набора, суммируем элементарные матрицы, переходим от результирующих матриц к ряду, получаем разложение ряда на адаптивные слагаемые: сумму тренда периодики и шума, ну или на сумму низкочастотной или высокочастотной составляющей.

Если короче, то мы раскладываем временной ряд на интерпретируемые аддитивные составляющие… При чем, в условиях применимости ряда, нет требования к его стационарности. А значит мы можем: выделить тренд, обнаружить периодики, сгладить ряд, постороить полное разложение ряда в сумму тренда, периодик и шума.

Сама задача нахождения полного разложения ряда эквивалентна идентификации собственных троек сингулярного разложения траекторной матрицы ряда, соответствующих тренду, соответствующим колебательным компонентам и шуму.

Вот на это м я пока тормознусь….надеюсь что читать это стало скучно, поэтому сразу «конец повести»

Есть програмулина, суешь график с ценами макс мин закрытие открытие. Програмулина сразу пересчитывает и выдает внизу ряд.Вершина продать впдина купить, тейки стоп добавить по вкусу

Если тема интересна могу и дальше углубляться в «математические дебри», но так как это все считает прога, смысла не вижу.

Может бы лучше бы было во второй части осветить какие то конкретные другие вопросы?