Псевдосистемы
«Псевдосистемами» является большая часть известных и доступных (а также очень дорогих и недоступных) механических торговых стратегий. Как отличить их от действительно стоящих, работоспособных методик?
Псевдосистемами я называю их потому, что такие алгоритмы обладают всеми признаками настоящей торговой стратегии, но внутри таковыми не являются, т.к. построены по совершенно иному принципу. Стоит понять, в чем отличие, чтобы снизить риск использования в своем портфеле подобной «мины замедленного действия».
В статье «подгонка систем под историю» мы в двух словах рассмотрели, каким образом возникают иллюзии закономерностей, на первый взгляд кажущиеся реальными и привлекательными. Проблема большей части трейдеров и разработчиков систем в том, что создавая свои методики, они не обращают внимания на то, что их изобретение чаще всего является набором красиво выпавших случайных цифр. Временами, совокупность таких случайностей может давать восхитительно красивую восходящую линию капитала, что трейдер становится убежден в том, что такой результат обязательно имеет под собой какую-то фундаментальную основу и просто обязан продолжать работать в будущем.
Логика 90% механических торговых систем основана исключительно на техническом анализе, то есть на разных совокупностях данных, полученных из цен. Главный минус такого подхода в том, что это прежде всего работа со следствием, без выяснения причин, лежащих внутри этих самых изменений. По своей сути это подобно попытке определить заболевание по одним только внешним симптомам, без проведения анализов, томографии и прочих глубинных исследований. Закономерно, что такой метод годится только для выявления простых вещей, лежащих на поверхности. В случае, когда мы имеем дело с чем-то более сложным, подобный подход может сыграть плохую службу, т.к. тем же врачам хорошо известно, что внешние симптомы могут быть проявлением совершенно разных, зачастую противоположных по своей природе, причин. К финансовым рынкам это как нельзя лучше применимо.
Оперируя следствием, мы можем зацепить что-то рабочее, имеющее реальные корни, но без понимания, выявления истинных причин, наши поиски будут подобны стрельбе наугад – можно попасть в цель, но вести целенаправленную охоту таким образом нереально.
Чтобы лучше прояснить, как это выглядит, построим одну из таким псевдосистем. В качестве исследуемого рынка возьмем Австралийский доллар, с 2001 по 2014 год, дневные бары. Период тестирования с 2001 по 2011 год, период проверки найденной системы с 2012 по 2014.
Пример построения с графиками, показателями и форвард-тестированием: www.imperium-finance.com/blog.html/systems/psevdosistemy
другого пути оптимизации попросту нет.
Главное делать это грамотно, не перегнуть палку.
А попытка доказать свою правоту на примере тупой стратегии доказывает лишь её тупость, но никак не правильность ваших выводов.
Потому, что плохо знаете русский язык. Система, если она система, не может называться псевдосистемой. Она может быть плохой или хорошей, но системой, ибо в неё заложена система, какая-никакая.
Так что лучше придумайте другой термин.