Псевдосистемы
«Псевдосистемами» является большая часть известных и доступных (а также очень дорогих и недоступных) механических торговых стратегий. Как отличить их от действительно стоящих, работоспособных методик?
Псевдосистемами я называю их потому, что такие алгоритмы обладают всеми признаками настоящей торговой стратегии, но внутри таковыми не являются, т.к. построены по совершенно иному принципу. Стоит понять, в чем отличие, чтобы снизить риск использования в своем портфеле подобной «мины замедленного действия».
В статье «подгонка систем под историю» мы в двух словах рассмотрели, каким образом возникают иллюзии закономерностей, на первый взгляд кажущиеся реальными и привлекательными. Проблема большей части трейдеров и разработчиков систем в том, что создавая свои методики, они не обращают внимания на то, что их изобретение чаще всего является набором красиво выпавших случайных цифр. Временами, совокупность таких случайностей может давать восхитительно красивую восходящую линию капитала, что трейдер становится убежден в том, что такой результат обязательно имеет под собой какую-то фундаментальную основу и просто обязан продолжать работать в будущем.
Логика 90% механических торговых систем основана исключительно на техническом анализе, то есть на разных совокупностях данных, полученных из цен. Главный минус такого подхода в том, что это прежде всего работа со следствием, без выяснения причин, лежащих внутри этих самых изменений. По своей сути это подобно попытке определить заболевание по одним только внешним симптомам, без проведения анализов, томографии и прочих глубинных исследований. Закономерно, что такой метод годится только для выявления простых вещей, лежащих на поверхности. В случае, когда мы имеем дело с чем-то более сложным, подобный подход может сыграть плохую службу, т.к. тем же врачам хорошо известно, что внешние симптомы могут быть проявлением совершенно разных, зачастую противоположных по своей природе, причин. К финансовым рынкам это как нельзя лучше применимо.
Оперируя следствием, мы можем зацепить что-то рабочее, имеющее реальные корни, но без понимания, выявления истинных причин, наши поиски будут подобны стрельбе наугад – можно попасть в цель, но вести целенаправленную охоту таким образом нереально.
Чтобы лучше прояснить, как это выглядит, построим одну из таким псевдосистем. В качестве исследуемого рынка возьмем Австралийский доллар, с 2001 по 2014 год, дневные бары. Период тестирования с 2001 по 2011 год, период проверки найденной системы с 2012 по 2014.
Пример построения с графиками, показателями и форвард-тестированием: www.imperium-finance.com/blog.html/systems/psevdosistemy
другого пути оптимизации попросту нет.
Главное делать это грамотно, не перегнуть палку.
А попытка доказать свою правоту на примере тупой стратегии доказывает лишь её тупость, но никак не правильность ваших выводов.
Есть что возразить — делайте это аргументировано.
Приведите хотя бы 1 пример.
Потому, что плохо знаете русский язык. Система, если она система, не может называться псевдосистемой. Она может быть плохой или хорошей, но системой, ибо в неё заложена система, какая-никакая.
Так что лучше придумайте другой термин.
Оптимизация есть по сути процесс увеличения полезности функции, путем отсечения лишних элементов, и отшлифовки полезных, наподобие настройки на радиоволну с наименьшим количеством помех.
Прогон 500 скользящих средних и осцилляторов в поиске того, какая их комбинация даст лучший результат, ничего общего с оптимизацией не имеет.
«Система будет системой, ибо в нее заложена система» — допуская такие языковые конструкции, делать кому-то замечания по поводу знания языка… я оставлю без комментариев
Но есть ряд ограничений: smart-lab.ru/blog/281780.php
И еще, как выяснилось в обсуждении, системы не должны быть порождены нейросетями и должны достаточно легко формализоваться.
Тому кто предоставит хотя бы одну систему, подходящую под указанные требования, обещаю протестировать способ как начать торговать такую систему не боясь слиться на собственных деньгах. Результаты торговли обсудим приватно и решим стоит публиковать этот способ или оставить для собственного использования.
Дальше все основывается на двух принципах — цена всегда возвращается и имеет инерцию.
Поэтому прогон и оптимизация на истории — наше все.
Прогон на истории безусловно, но не тупым перебором, как делает большинство и как описано в 90% статей.
Сезонность тоже элементарно учитывается на истории.
На практике это сводится к тому, что рабочие параметры советника подбираются в месяцы наименьшей доходности, когда слив наиболее вероятен.
Первое на форексе, например, запрещено. На бирже вполне возможно.
Второе, API, абсолютному большинству трейдеров недоступно в силу сложности и дороговизны, поэтому приходится оперировать лишь ценой и работать через всем известные брокерские платформы, а на них — только индикаторы, только паттерны.
1 еслиб ты выложил бы хоть одну псевдосистем на смартлабе тебя бы сразу ткнули носом в маленькое количество сделок… всего 140… это никуя не статистика… а типичная переоптимизация
2 покажи псевдосистему с числом сделок от 3000-10000
Понятно что тут скорее изменение рынка, но так довольно часто бывает.
Какую такую гипотезу мы проверяем, что 1000 опытов недостаточно?
По поводу того, что условия могут меняться, здесь тоже важно понимать, что именно, как и почему, и меняется ли насовсем, или же просто временно. В противном случае постоянная переадаптация будет напоминать погоню собаки за собственным хвостом.
Лично я разрабатываю стратегии не вникая в их суть, смотрю только эквити. Естественно, очень аккуратно подхожу к отбору результатов. Но и то что нашел работает не вечно.