Вероятности и таймфрейм
Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?
Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).
Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).
В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:
Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.
Статистика в посте однобокая какая-то. Не понять где взятая. У меня по ТС, работающей на м15, тейк 113 пунктов (средний поменьше, но не суть), а комис 2-3п, до 4-5 иногда за счет проскальзываний.
А что в табличке? Откуда взято? ППП?
А, myfxbook… Ну да… Так посмотрите доходность, риски и проч. параметры этих дрочеров.
Есть ли смысл на них ориентироваться? Там ведь подавляющее большинство тех, кто РЕШИЛИ (сами себе), что уже научились торговать и им пора искать инвесторов.
Есть там и нормальные, но основную стату за счет численного перевеса формируют… как бы это помягче… Сами додумайте )
После двенадцати не шуметь! (правила общежития)
И Ваша задача ставится на определении таймфрема " рациональных " сделок.
Желаю Вам больших открытий в этом направлении, а относительно " мало кто себе задает" уверен, что Вы очень глубоко ошибаетесь. Я бы сказал, что это ликбез.