Нужен совет! Скользящие средние-ТСЛаб-QUIK

В ТСлабе и Квике при одинаковых значениях корреляция скользящих средних разная. В чем может быть причина и как тогда протестировать историю?

aura

Москва

333

с 10 октября 2015

19 Комментариев

Aero
10 октября 2015, 16:38
ну и что разная? вы занимаетесь постройкой алгоритма который будет зарабатывать или подгонкой до миллиметров?
0
- VladMih
  10 октября 2015, 17:43
  Андрей Ерохин, вы что гоните-то? Какая подгонка???
  На одинаковых данных одинаковые мувинги
  обязаны нарисоваться одинаково в любой проге!
  +1
Artemunak
10 октября 2015, 17:21
причин может быть много, это обычная дело, поэтому тестировать и торговать рекомендуют из одной проги. И подгонка до миллиметров до добра не доведёт.
0
VladMih
10 октября 2015, 17:43
Андрей Аурис, если данные в обоих прогах одинаковые, остается только проверить одинаковые ли мувинги. Вы могли взять одинаковый период, но разные методы расчета — отсюда и разнобой.

А вообще лучше было спросить на форуме ТСЛаба — там и Квик знают, и… ТСЛаб, как ни странно )
0
Ivor
10 октября 2015, 17:49
Все просто. У вас экспоненциальная средняя, а она сильно зависит от истории. Загрузите в лаб и в квик одинаковое количество свечей и все будет ок. Либо как вариант, используйте Sma, вместо Ema.
+1
Ivor
10 октября 2015, 17:57
rusalgo.com/article/bad-ema
Тут кстати эта тема раскрывается полностью (сисек нет правда)
+2
- VladMih
  10 октября 2015, 18:08
  Ivor, не полностью, но если использовать ЕМА, то это надо учитывать, конечно. Как минимум в двух прогах должно быть загружено одинаковое количество истории и чтобы оно было больше 5-ти периодов мувинга.
  0
  - Ivor
    10 октября 2015, 18:12
    VladMih, ну да. И скорее всего у него это не соблюдается. Квик максимум 300 свечей подгружает, а тслаб сколько угодно, лишь бы памяти хватило.
    +1
    - VladMih
      10 октября 2015, 18:53
      Ivor, вы серьезно про 300 свечек???
      Даже ЕМА100 в нём использовать нельзя?!..
      0
      - Ivor
        10 октября 2015, 19:16
        VladMih, на сколько я помню да. Погуглите, чтоб уточнить
        0
        VladMih
        10 октября 2015, 22:17
        Ivor, оно мне не надо пока, интерес «предварительный».
        Квиком пока пользоваться не собираюсь. А если подтвердится, то и тем более, т.к. использую ЕМА234. ))
        0
Marcello
10 октября 2015, 18:02
Возможно проблема в том, что EMA может считаться по-разному www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/EMA.ashx
+1
Микаелян Саро
12 октября 2015, 11:13
количество баров может играть роль. к примеру если период у ема 200 то для корректного расчета должно быть хотяб 1000 баров
0