Визуальный корреляционный анализ на платформе TradingView
Продолжая наши разговоры о функциональных особенностях портала TradingView (также доступен на cМарт-лабе, при открытии графиков инструментов через функцию G), сегодня я покажу, как наиболее эффективным образом проводить визуальный корреляционный анализ между инструментами.
Стоит заметить, что традиционный корреляционный анализ доступен на многих сайтах в сети и его результаты представляют собой таблицу корреляций между рассматриваемыми инструментами при заданных параметрах.
В своих исследованиях я предпочитаю делать такой анализ визуально – то есть прямо на графике, сравнивая динамику интересных мне инструментов.
Это позволяет не только увидеть саму корреляцию и оценить ее с точки зрения здравого смысла, но проанализировать и многие другие аспекты динамики цен, например:
- разворотные точки, в которых инструменты поворачивали синхронно в ту или иную сторону.
- расскореляцию (отклонение) инструментов, что особенно интересно, если вы ищете аномальные ситуации на рынке.
- влияние прошедших новостных событий на несколько рассматриваемых инструментов.
- и так далее.
Рассмотрим пошагово, как лучше настроить график на платформе, чтобы наглядно производить визуальный корреляционный анализ.
В качестве примера, откроем график EURUSD (http://smart-lab.ru/g/EURUSD) и сравним динамику Евро и Фунта против Доллара США
Для начала, на открытом по ссылке графике нажмем сверху на значок весов. В появившемся диалоговом окне переведем выбор на Add Symbol (вместо Compare), в строке ввода наберем тикер Фунта (GBPUSD)
Важно отметить галочкой функцию Overlay the main chart, иначе цены будут отображаться как процентное соотношение, что не очень удобно.
После нажатия Enter график Фунта появится в виде баров, однако для сравнения лучше всего использовать отображение в виде линии.
Чтобы поменять тип отображения, открываем свойства инструмента (шестеренка слева от названия), переключаемся на подменю Style и меняем его с Bars на Line.
Зажав клавишу Ctrl и повернув колесико мыши на себя, можно отдалить график во времени и посмотреть, как коррелировали пары на более длительном промежутке времени.
Далее я приведу несколько примеров визуального корреляционного анализа.
Ключевые валюты на дневном графике (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
Для этого примера я «перевернул» пару USDJPY, отобразив ее как JPYUSD для удобства сравнения с EUR и GBP. На графике явно видно, что доллар заметно подорожал относительно ключевых валют с начала 2014 года.
Нефть WTI против ставки 10-летних облигаций казначейства США (TNX) на дневном графике.
На этом графике видно, что ставки коррелируют с ценами на нефть с начала 2014 года. Это объясняется влиянием падающих цен на нефть на инфляционные ожидания. Я также отметил основные разворотные точки (зеленые вертикальные линии), которые подтверждают что корреляция все еще в силе. Что также позволяет нам видеть, что в данный момент наблюдается раскорреляция этих инструментов (ставки упали при том, что нефть стоит на месте)
Таким образом, визуальный корреляционный анализ может помочь нам лучше сориентироваться в том, что происходит на рынках в целом, выявить неизвестные факторы (аномалии с нашей точки зрения) и направить свои исследования в нужное русло.
Приведенные примеры — это далеко не полный спектр видов анализа, который вы можете производить с помощью визуального наложения графиков инструментов – как и в случае с математическими действиями над тикерами – ограничивает его лишь ваше воображение!
