Размер защитного спрэда при трейлинг-стопе

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.
   4. Стоп-лосс и защитный спрэд имеют постоянную величину.

   Получаем следующую картинку для покупки в момент времени 0:



   В момент времени 1 — вероятность движения цены вверх составляет 0,5, вероятность стопа — также 0,5. Так как мы закрываем сделку при откате цены на 1 тик, то результат здесь = -1 с вероятностью 0,5, результат = -0,5
   В момент 2 — вероятность срабатывания трейлинга — 0,25 с результатом 0, результат = 0.
   В момент 3 — вероятность срабатывания трала — 0,125 с результатом 1 и 0,25 с результатом 0, результат = 0,125*1+0,25*0=0,125.
   В момент 4 — вероятность срабатывания трала — 0,0625 с результатом 2, 0,125 с результатом 1 и 0,25 с результатом 0, результат = 0,0625*2+0,125*1+0,25*0=0,25.
   В момент 5 — результат = 0,34375.
   В момент 6 — результат = 0,40625.
   И т.д.
   В момент 21 — результат = 0,49999.
   Вероятность получения результата, равного 1-му тику с возрастанием количества прибыльных тиков асимптотически стремится к 0,5.

   Вывод. Получить статистическое преимущество при использовании трейлинг стопа, по определению невозможно. НО… Если защитный спрэд трала сделать БОЛЬШЕ первоначального стопа, то мы попадаем в ситуацию, когда проигрываем статистически, то есть вероятность получения прибыли в 1 тик равна уже не 0,5, а всегда меньше. Поэтому получается, что трейлинг стоп нужно включать только при достижении ценой уровня, превышающего цену сделки НА ВЕЛИЧИНУ СТОПА. А далее, защитный спрэд должен быть МЕНЬШЕ величины первоначального стопа.
   В любом случае, при данном подходе — равновероятностном движении цены — вероятность прибыли = вероятности убытка. Но нашей задачей было выяснить как не ухудшать ситуацию. А для этого, повторюсь:

1. Трал включается при достижении ценой уровня не меньше стопа.
2. Защитный спрэд трала — не больше стопа.
3. В идеале — защитный спрэд увеличивается от 0 до размера стопа (1-го тика) прямопропорционально удалению цены от цены сделки.

   (Прошу правильно понять выводы — это не утверждения, а скорее темы к размышлению...)