Человек против робота

Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.

Человек против робота

Вчера робот торговал в убыток — минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог — убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог — прибыль 100% к балансу счета.

Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.

Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.

Эквити.

Отчет на конец дня 30.09.15.

Отчет на конец для 29.09.

Результаты работы трейдера за 2 последних дня.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

роботы в биржевой торговле механические торговые системы SWT-метод

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

729

83 782

с 8 января 2014

21 Комментарий

VladMih
01 октября 2015, 09:36
— Можно ли хреном срубить дуб?
— Можно, если хрен дубовый, а дуб хреновый.
Эта задачка решена давно.
+1
Translator
01 октября 2015, 09:40
Цитата:
Вчера робот торговал в убыток.
---
за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
-----
Робот торгует по формальной стратегии, трейдер по наитию, по чуйке, по чувству цены. Иногда проходит, иногда нет. В 95%, как показывает безжалостная статистика, в конце концов все кончается маржин колом.
Со временем, осознав, что идеальных и прибыльных индикаторных стратегий не существует, трейдер-роботостроитель озадачивается мыслью, а что если позволить роботу ошибаться и научить его даже из ошибки извлекать пусть небольшую, но прибыль.
Так трейдер приходит к алгоритму усреднения, мартингейла.
И неизбежно озадачивается проблемами мани-менеджмента и живучести депозита.
0
- neophyte
  01 октября 2015, 09:45
  Translator, в данном случае это не совсем так.
  Условия открытия позиций абсолютно идентичны. Но трейдер не торгует в направлении тренда на коррекциях меньших трендов и частично фиксирует прибыль на этих же коррекциях. Т.е. у трейдера сделок меньше.
  
  +1
  - Translator
    01 октября 2015, 09:53
    Николай Скриган, Если дело только в этом, то это можно запрограммировать.
    Но потом непременно окажется, что дело совсем не в этом, а в чем-то другом.
    0
    - neophyte
      01 октября 2015, 10:10
      Translator, мля, проблема в том, что невозможно эти нюансы программировать. Это относится больше к зрительным образам и сложнее, например, дивергенции, которую тоже трудно использовать в автоматической торговле.
      +1
    - neophyte
      01 октября 2015, 10:31
      Translator, возможно… Мозг — сложная штука
      0
- VladMih
  01 октября 2015, 09:47
  Translator,
  «идеальных и прибыльных индикаторных стратегий не существует»
  
  Не могли бы вы привести примеры ИДЕАЛЬНЫХ стратегий БЕЗ индикаторов?
  +1
Costa
01 октября 2015, 09:55
что такое идеальная стратегия? если это 100% прибыльные сделки, то тогда идеальной не существует, а если это 80% прибыльных сделок, то существует)
0
- Дар Ветер
  01 октября 2015, 10:14
  Costa, нет, идеальной стратегия может быть даже если она 5 зарабатывает и 4 сдает назад. Но при этом работает всегда и не меняется. Учитывая что рынки меняются просто кардинально, таких стратегий быть не может.
  0
  - Денис К.
    01 октября 2015, 10:57
    Дар Ветер, психология людей не меняется. значит надо строить стратегию в расчете на типовую психологию и получим идеальную стратегию независимую от рынка.
    +1
    - Дар Ветер
      01 октября 2015, 11:24
      Денис К., такие стратегии есть но они дают в среднем очень небольшую прибыль при существенных и длительных просадках. Мне больше импонирует гибкость и адаптация под рынок. Все успешные трейдеры торгуют уникально, а не типовыми стратегиями.
      0