Формула Фрактала
Формула Фрактала
Справка для тех, кто занимается исследованием базовых свойств и устройства рынка.
Установлена формула типового элемента структуры рынка – Фрактала.
Существенно использовались основные концепции Фрактальной геометрии и математической Теории Хаоса (теории нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории ).
Фрактал и Хаос – математические понятия, никакого отношения к недоразумениям Б.Вильямса не имеющие.
Фрактал – как предел и цель хаотического движения. Выступает, как статическое явление.
Динамический Хаос (не бытовой беспорядок, а особая, изысканная форма порядка) – как сочетание закономерности модели движения и непредсказуемости результата, отсутствия причинно-следственной связи между прошлым и будущим и наличия памяти.
В первом приближении основные концепции достаточно хорошо изложены в книге:
Эрик Найман.
“Путь к финансовой свободе.
Глава 6. В поисках Грааля.
6.2.Теория Хаоса на службе у трейдера”.
Технический анализ был исключен полностью, как крайне неточный инструмент, способный изначально обречь трейдеров на отставание или потерю ориентации (скользящие средние, нормированные осцилляторы, объемы, стандартные отклонения, отчасти инструменты Фибоначчи). Не столь категорично, но были отложены и временные ряды. Чтобы не утратить общность, было отложены даже такие понятия, как тренд и отчасти таймфрейм.
Поскольку в основе лежали базовые свойства рынка, то и результаты должны были иметь общий характер.
При исследовании использовались категории: математики, физики, экономики и других дисциплин.
В результате:
Разработаны и реализованы алгоритмы и синхронные индикаторы, работающие без отставания, имеющие в качестве параметров только точки приложения (целевая и коррекционная кривые, резонансные индикаторы, Фрактал).
Дискретность уровней Фибоначчи обобщилась до непрерывности, как для коррекций, так и для расширений.
Основная модель (AB=CD) гармонического анализа обобщилась до Фрактала.
Установлена структура рынка – мультифрактальная, хотя в частных случаях она близка к чисто фрактальной.
Исследование допускает углубление и продолжение. Хорошая ниша может возникнуть для трейдеров со знанием теории групп.
Практическая применимость установлена.
Иллюстрации. (Кто-нибудь видел, как выглядит реальный рыночный Фрактал? Смотрите и не говорите, что не видели.)
Триадная структура (напоминает и генератор Мандельброта, и гармоническую модель AB=CD), “почти” фрактальна. Фракталы и неотстающие резонансные индикаторы (резонаторы).
Целевые (красная на росте, синяя на снижении) – как динамический прогноз движения.
Два Фрактала (мультифрактала, зеленый (левый) и розовый)– как факт.
Мультифрактальная структура. Можно было все заполнить детализацией.
Целевые кривые. Если бы исследовался только тренд, то потерялась бы часть красной целевой.
Сочетание закономерности модели движения и непредсказуемости уровня и времени завершения движения.
Резонаторы чувствуют выход на экстремумы.
Целевая на росте.
Целевая на снижении.
Целевая на снижении. Сравнить с предыдущим графиком. По фрактальности детализировать можно до пределов разрешающей способности.
И еще немного — BRV5 на момент подготовки поста. Рынок ходит по фракталам.
P.S. Извините, местный редактор пока не освоил
P.P.S. Оперативные ответы на вопросы не гарантирую
год делаете?
Сейчас покупать\продавать рос. рынок?
Дам в ДУ.
Фрактальность говорит, что работать надо на самом малом ТФ, на котором вы еще контролируете ситуацию (если ваша система масштабируема, инструмент ликвиден, а оперируете вы не миллиардами). Поэтому на М1 вы можете заработать раз в 5-6-7 больше, чем на часах. Поэтому я работаю на М1 и приглядываюсь к секундам (у fRTS там фрактальные свойства уже работают, можно еще во столько же раз больше заработать). Странно, что этого многие не понимают. И какое дело мне до больших ТФ, если моя цель — заработать? Мне безразлично, куда идет рынок, мне нужны колебания. Да, на меньших ТФ работы больше, но цель — не комфорт, а прибыль.
Поэтому я вместо десятка постов, что заготовил, ограничусь парой-тройкой — преимущественно для новичков. По моим прикидкам, несколько человек смогут понять мое послание — оно само есть фильтр на определенный уровень профпригодности. А подсказок я дал много. У меня же в начале исследования была только одна — рынок нелинеен.
P.S. Для меня общепринятого ТА тоже не существует (хотя рынок предельно техничен). Будет время — аргументирую.
Два крайних варианта отторжения общепринятого ТА:
1. я его совсем не понимаю;
2. я его очень хорошо понимаю.
Мой случай очень близок к 2.
Одна из многих целей моего поста — извлечь пользу из вопросов. Простой, казалось бы, вопрос. Но он может канализировать мои мысли в неожиданном направлении. Впервые формально воспользовался элементами высшей математики и составил дифференциальное уравнение второго порядка для целевой кривой. А как его решать и как им воспользоваться я, кажется, знаю.
Спасибо за хороший вопрос.
Давайте определимся с терминологией. Вы имели в виду аттрактор?
Как его возможно отложить, если фрактальная размерность и трендовость напрямую связаны? Или вы не пользуетесь показателями фрактальной размерности?