Сколько должно быть оптимизируемых параметров у стратегии

Написал коммент к посту — а получилось слишком много. Поэтому вот.

Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт.параметрами. Об этом и речь далее...

Автор и прав, и не прав одновременно.

Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.

Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.

Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.

Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.

Ну и плюс стоп. Мало ли именно в понедельник взорвется труба северноюжного потока, и акции газпрома упадут несмотря ни на что. Или инопланетянам придет в голову начать продавать, а не покупать.

Итого 2 параметра. А то, что это именно акции газпрома и именно в понедельник — это не параметры, это логика рынка, это неэффективность...

Ну а в целом я согласен с автором топика, потому что если искать стратегии не по логике — а по статистике, то каждую найденную идею надо проверять как минимум и на других инструментах — потому что даже выбор «объекта торговли» — это уже оптимизация. 

А тема-то интересная...