17 сентября 2015, 22:42

"Бабушка приехала. Гребенка больше не нужна" (Владимир Богомолов)

Бабушка Йеллен приехала, поговорила, и на какое то время уехала. Гребенка — гамма скальпинг — за неделю нагребла на 27 вол в ри. IV выше, и сильно выше. Ну и пятница завтра. Дальше вроде бы понятно что делать.

Опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

443

6 176

с 30 ноября 2011

29 Комментариев

Юрий Питерский (pitersckij)
17 сентября 2015, 23:03
Стас, благодарствую.)
0
- Стас Бржозовский
  17 сентября 2015, 23:06
  Юрий Питерский (pitersckij), ???, хотя на здоровье, конечно)
  0
kamyshen
17 сентября 2015, 23:10
Не знаю, у меня впечатление, что в этот раз как-то все вяло прошло. В прошлые разы перед всякими «объявлениями» из-за океана вола куда сильнее росла, а потом активнее падала. Хотя, может быть, завтра еще зальют…
0
- Стас Бржозовский
  17 сентября 2015, 23:13
  kamyshen, да, наша маленькая команда прыгала весь вечер в продаже по 40+ в ри. Не сложилось. Видимо, прошлые взрывы/падения волы уже какой то иммунитет организовали на ожидаемые новости
  0
astic
17 сентября 2015, 23:20
Салют а как ты края страхуешь или просто стоплосишься
0
- Стас Бржозовский
  17 сентября 2015, 23:22
  astic, сейчас никак. Просто часто хеджу
  0
  - astic
    17 сентября 2015, 23:23
    Стас Бржозовский, ты на си или ри
    0
    - Стас Бржозовский
      17 сентября 2015, 23:24
      astic, сейчас только ри. Но ситуация и в си похожая
      0
  - astic
    17 сентября 2015, 23:24
    Стас Бржозовский, то есть у тя стредл есть все таки
    0
    - Стас Бржозовский
      17 сентября 2015, 23:25
      astic, у меня продажи в 80-87,5 ри в ассортименте по страйкам. Не очень много, без агрессии
      0
      - astic
        17 сентября 2015, 23:30
        Стас Бржозовский, а где ты гамму то положительную берешь если у тя продажи :)
        0
        Стас Бржозовский
        17 сентября 2015, 23:36
        astic, нету сейчас у меня + гаммы. Если про текст, то это не моя 27 нагребла, а чья то)
        0
        astic
        17 сентября 2015, 23:37
        Стас Бржозовский, а какой тогда у тя гамма скальпинг без положительной гаммы :)
        0
        Стас Бржозовский
        17 сентября 2015, 23:41
        astic, какая разница какой у гаммы знак? Пилить что в продаже что в покупке приходится. Причем в продаже я это чаще делаю. И, опять таки, я не про свой гс писал, а про гипотетический.
        0
        2:5020/1164
        18 сентября 2015, 02:40
        Стас Бржозовский, успех сильно зависит от алгоритма рехеджа. Причем на мой взгляд, для продаж волатильности сильнее. Всегда удивлялся как вам удается покупать дорого и продавать дешево и еще зарабатывать)
        0
        Стас Бржозовский
        18 сентября 2015, 05:06
        Eno, это интересная тема, про алгоритм хеджера. Не понимаю, почему хеджер для продаж должен быть хитрее. Я всегда считал наоборот
        0
kamyshen
17 сентября 2015, 23:22
А я по привычке купил волу пару дней назад, сегодня после 18 сдал все назад. А к продажам приступил после 21. Посмотрим, что получится. Вроде и в самом деле Ай-Ви есть куда двигаться.
0
- Стас Бржозовский
  17 сентября 2015, 23:23
  kamyshen, должна подвинуться. Но все бывает. Если пару дней назад купил, то должен быть мелкоплюс от операции
  0
  - kamyshen
    17 сентября 2015, 23:25
    Стас Бржозовский, так и есть, микроплюс. Раньше как-то больше выходило.
    0
К.О'Тяра
18 сентября 2015, 01:01
а что значит скальпировать гамму? вега-дельта нейтральную позу иметь?

чем вега не канает… или тэта?
0
- v3Rtex
  18 сентября 2015, 11:12
  cosmichorror, не, вега и тета как раз основное, а гаммаскальп так, приятный бонус имхо
  0
  - К.О'Тяра
    18 сентября 2015, 20:33
    v3Rtex, вот и я удивляюсь..))
    0
Евгений Макеев
18 сентября 2015, 07:36
Спасибо!
0
vitsantal
18 сентября 2015, 14:16
что такое «нагребла на 27 вол в ри»?
0
- Стас Бржозовский
  18 сентября 2015, 17:26
  vitsantal, ну гребенка «гребет», рынок «набегал» на 27. Думаю что сейчас уже все, крыть продажи надо у кого есть, особенно в си. Я еще до дневного клиринга сренегатствовал
  +1
Гусев Михаил(debtUM)
18 сентября 2015, 19:10
я тож сегодня закрыл продажу в си.
вот стоит ли щас на этой воле покупать пока большой вопрос.
Стас — что думаешь?
0
- Стас Бржозовский
  18 сентября 2015, 20:12
  Гусев Михаил(debtUM), по цифиркам — нет, по ощущениям — да (про си). По ри — лучше на заборе посидеть, кажется
  +1
- vvt
  21 сентября 2015, 16:38
  Гусев Михаил(debtUM), аналогично
  0
Volos
18 сентября 2015, 22:20
Покумаем mxi по 19 воле
0

Читайте на SMART-LAB:

📅 Как начался новый инвестиционный год

В январе наши клиенты перекладывали часть средств в облигации — это говорит о сохранении консервативного тренда и желании получать фиксированные прибыли на долгосрочном горизонте. Среди...

ВТБ Мои Инвестиции

09.02.2026

Тезисы со звонка с аналитиками

Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...

Самолет

09.02.2026

Комментарий аналитиков БКС. Биткойн: активная фаза снижения в рамках фазы «дораспределения»

По состоянию на начало февраля биткойн скорректировался к уровню $60 тыс., предварительно реализовав технический отскок, о котором мы писали ранее. Текущую динамику мы по-прежнему оцениваем как...

БКС Мир инвестиций

09.02.2026

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...