21 августа 2015, 15:50

Прошу опытных опционных трейдеров о помощи

Здравствуйте. Проблема в следующем. Где-то неделю назад покупал путы на сбербанк, по неопытности влез в дальний страйк — 6000. Цена фьючерса при покупке была 7600, теоретическая цена пута соответственно 16-17 руб. Прошла неделя, сейчас фьюч торгуется 7100, а теоретическая цена у моих путов 10-12 (на вечерке показывает 3-5). Может кто-нибудь прокомментировать данную ситуацию? неужели за неделю тетта так много съела, RTSVX вроде как на снижался. Смотрю страйки 7000 и 7250 с ними все норм, дорожают… Если даже сгорит опцион не жалко, просто хочу разобраться. Заранее спасибо

Максим Андреев

Москва

406

с 21 августа 2015

13 Комментариев

Желторотый инвестор
21 августа 2015, 16:14
Максим Андреев, не скажу, что я опытный опционный трейдер, но в википедии читал определения опциона, поэтому могу высказать свое скромное мнение. Скорее всего, волатильность упала, вы не все искодные параметры говорите, чтобы анализировать что да почему. А то, что что теоретическая цена скачет, так это, как вы верно подметили, для незабываемых осюсений.
P.S. Я смотрю там даже ММ есть — охренеть.
0
Желторотый инвестор
21 августа 2015, 16:23
Максим Андреев, RTSVX и волатильность сбера это разные вещи. Есть еще понятие улыбка волатильности(тоже читал в википедии).
0
Andy7065
21 августа 2015, 16:28
Зайди хотя бы на option.ru и собери свою позу. Все сразу и увидишь, и тетту в том числе.
0
noHurry
21 августа 2015, 16:30
А сколько до экспирации? На опционах вне денег не только тета работает, но и дельта имеет своего рода временной распад.
0

Читайте на SMART-LAB:

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...

Ренессанс страхование

13:13

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...