Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день
Евгений, дальше я действую. Беру зонт или нет, надеваю плащ или нет, еду на природу или нет.
А вот Вы что с ЭТИМ делаете или хотя бы собираетесь делать?
SergeyJu, идея в том, чтобы формировать комбинации инструментов с разными весами. Чтобы при этом получался стационарный ценовой ряд. И зарабатывать на этом деньги.
Как торговать боковик не надо объяснять, надеюсь? ;-)
ch5oh, если интересует стационарность комбинации из инструментов, надо и измерять стационарность комбинации, а не попарные корреляции.
Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована.
ch5oh, а что вы подразумеваете под весами? К примеру отклонился спред от какого-то среднего, я продаю один инструмент на Хрублей и покупаю второй на Хрублей. Так вот Хрублей / цена лота = вес(лот)? Или чтото другое? А когда спред вернулся к среднему — покупаем первый в количестве вес(лот), продаем второй в количестве вес(лот) исходя из расчетов по формуле выше.
SergeyJu, конкретно для моих некоторых стратегий присутствие высокой корреляции один из необходимых факторов. Я не понимаю что вы так ко мне прицепились, я увидел статью на смарте где пост о корреляции нескольких акций вывзвал интерес, я запостил те же корреляции только по секторам, я что где-то писал что это поможет вам торговать? Не понимаю ваших нападов, кому было интересно дал ссылку на библиотеку в которой реализовано множество методов из эконометрии, кто просил сам код написал и код.
У Роснефти сожгли/повредили Рязанский (и другие НПЗ) НПЗ с помощью в т.ч. БПЛА производства Аэропракт и подобных контор, ru.wikipedia.org/wiki/Аэропракт,
Учредители этой конторы известны, адреса пр...
💥 Почему не растут акции X5? Друзья, ролик с итогами недели за 20-27 января уже на Youtube:
Ключевые темы выпуска: 👍 Отчет X5 и почему не растут акции? 👍 Как Сбер порадовал инвесторов и Набиулл...
Штраф для нарушителей составит от 5 тыс. до 30 тыс. руб. 🗞🗞🗞🗞 В Москве готовятся к внедрению дорожных камер, измеряющих уровень шума мотоциклов и автомобилей. В январе, как выяснил «Ъ», завершилась се...
🏦Тинькофф. Обновляем точки входа. Отчёт за 2024. Появились новости по прибыли Т-банка за 2024 год по РСБУ ( консолидированную отчетность по МСФО ждем в марте ):🟡Прибыль $T за 2024 год составила 61 млр...
В Китай вернулось оборудование для Арктик СПГ-2
В Китай из-за санкций вернулось оборудование для крупнейшего российского СПГ-проекта
Американские санкции, призванные сократить получение Рос...
Материальная выгода. Большой брат следит за тобой.
Пока львиная доля инвесторов напряжена и возмущена расчетом материальной выгоды, мы хотели бы внести последние штрихи в причины, по которым правит...
Мировой рынок меди движется к устойчивому дефициту Положение дел на глобальном рынке меди постепенно улучшается, свидетельствуют статистические данные International Copper Study Group: если по итогам ...
Эротическая фантазия на ночь Готовится к рынку ночью, после фуллтайм отработанного торгового дня, невозможно, но всё же.Моя внутренняя Ванга подсказывает мне)), что скоро мы узнаем, сколько толпы заку...
⛽️ Дивиденды Роснефть Дивиденды от компании Роснефть поступили сегодня утром на мой индивидуальный инвестиционный счёт в ВТБ Мои Инвестиции.Выплата составляет 36,47 рублей на акцию.Целевой периодичнос...
cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html
функция chart.Correlation?
library(rusquant)
StartDate = as.Date(«2015-08-13»)
EndDate = as.Date(«2015-08-14»)
getSymbols(c('GAZP','LKOH','SNGS'), src='Finam', from=StartDate, to=EndDate, period='tick')
library(PerformanceAnalytics)
Data <- cbind((Cl(GAZP)),
(Cl(LKOH)),
(Cl(SNGS))
)
chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
chart.RollingCorrelation(Data,colorset = 'red')
Вопрос не только к автору, но и к остальным участникам темы.
А вот Вы что с ЭТИМ делаете или хотя бы собираетесь делать?
Как торговать боковик не надо объяснять, надеюсь? ;-)
Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована.