Корреляционные матрицы российского рынка

Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день

парная торговля корреляции

evgen000

Чебоксары

171

2 554

с 15 июля 2011

32 Комментария

ch5oh
13 августа 2015, 12:33
Матрица в чем построена? В R? А скриптом можете поделиться?
0
- evgen000
  13 августа 2015, 13:10
  ch5oh, да R, ответил в личку
  0
  - myfinday
    13 августа 2015, 16:11
    Как только народ не развлекается ))))
    0
AlexeyTikhonov
13 августа 2015, 14:11
Матрица такая это их какого пакета?
0
- evgen000
  13 августа 2015, 14:31
  AlexeyT,PerformanceAnalytics
  cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html
  +1
  - AlexeyTikhonov
    13 августа 2015, 14:38
    Евгений, Спасибо!
    функция chart.Correlation?
    0
    - evgen000
      13 августа 2015, 14:38
      AlexeyT, да
      
      0
  - asteroid
    14 августа 2015, 10:24
    Евгений, А вы не в курсе, в PerformanceAnalytics можно только бэктест на дневках делать или интрадей тоже?
    0
    - evgen000
      14 августа 2015, 13:15
      asteroid, на любых данных, хоть на тиках
      0
      - asteroid
        14 августа 2015, 17:24
        Евгений, может быть у вас есть небольшой интрадэй пример?
        0
        evgen000
        14 августа 2015, 17:59
        Тиковая корреляция за последний день
        
        library(rusquant)
        StartDate = as.Date(«2015-08-13»)
        EndDate = as.Date(«2015-08-14»)
        getSymbols(c('GAZP','LKOH','SNGS'), src='Finam', from=StartDate, to=EndDate, period='tick')
        library(PerformanceAnalytics)
        Data <- cbind((Cl(GAZP)),
        (Cl(LKOH)),
        (Cl(SNGS))
        )
        chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
        chart.RollingCorrelation(Data,colorset = 'red')
        
        0
        asteroid
        15 августа 2015, 21:34
        Евгений, а нет вы меня не так поняли. Я имел ввиду бэктестинг стратегий на интрадэй данных с помощью performanceanalitics
        0
SergeyJu
13 августа 2015, 14:41
А что Вы с этими красивыми картинками собираетесь делать?
Вопрос не только к автору, но и к остальным участникам темы.

0
- evgen000
  13 августа 2015, 15:05
  SergeyJu, смотреть коэффициент корреляция, а так же наличие линейной зависимости между активами.
  0
  - SergeyJu
    13 августа 2015, 15:11
    Евгений, посмотрели, что дальше?
    0
    - evgen000
      13 августа 2015, 15:37
      SergeyJu, странный вопрос. Вы посмотрели прогноз погоды, что дальше?
      0
      - SergeyJu
        13 августа 2015, 16:00
        Евгений, дальше я действую. Беру зонт или нет, надеваю плащ или нет, еду на природу или нет.
        А вот Вы что с ЭТИМ делаете или хотя бы собираетесь делать?
        0
        ch5oh
        13 августа 2015, 16:13
        SergeyJu, идея в том, чтобы формировать комбинации инструментов с разными весами. Чтобы при этом получался стационарный ценовой ряд. И зарабатывать на этом деньги.
        
        Как торговать боковик не надо объяснять, надеюсь? ;-)
        0
        evgen000
        13 августа 2015, 16:32
        ch5oh, да все он понимает, чартисты они как веганы.
        0
        SergeyJu
        13 августа 2015, 17:08
        ch5oh, если интересует стационарность комбинации из инструментов, надо и измерять стационарность комбинации, а не попарные корреляции.
        Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована.
        0
        asteroid
        14 августа 2015, 10:31
        ch5oh, а что вы подразумеваете под весами? К примеру отклонился спред от какого-то среднего, я продаю один инструмент на Хрублей и покупаю второй на Хрублей. Так вот Хрублей / цена лота = вес(лот)? Или чтото другое? А когда спред вернулся к среднему — покупаем первый в количестве вес(лот), продаем второй в количестве вес(лот) исходя из расчетов по формуле выше.
        0
        evgen000
        13 августа 2015, 16:31
        SergeyJu, Соответственно я принимаю торговое решение, открывать позицию или нет.
        0
        SergeyJu
        13 августа 2015, 17:09
        Евгений, Вы торгуете корреляции, прямо в них и открываетесь?
        0
        evgen000
        13 августа 2015, 17:42
        SergeyJu, конкретно для моих некоторых стратегий присутствие высокой корреляции один из необходимых факторов. Я не понимаю что вы так ко мне прицепились, я увидел статью на смарте где пост о корреляции нескольких акций вывзвал интерес, я запостил те же корреляции только по секторам, я что где-то писал что это поможет вам торговать? Не понимаю ваших нападов, кому было интересно дал ссылку на библиотеку в которой реализовано множество методов из эконометрии, кто просил сам код написал и код.
        0
JSoros
13 августа 2015, 14:51
ШТО это?
0
- myfinday
  13 августа 2015, 16:11
  JSoros, Это порнография что не видно ))))
  +1
Mr. Bean
13 августа 2015, 15:31
один я вижу там разных животных?
0
- Макс
  13 августа 2015, 15:43
  Mr. Bean, я вижу только лосей
  +1
Leonid Morzhov
13 августа 2015, 18:39
спасибо, очень интересно
0
antonbell
13 августа 2015, 22:56
а можно мне в личку тоже код в Р? я хочу его осилить и очень нужны примеры… спасибо!
0
- evgen000
  14 августа 2015, 18:00
  antonbell, выше написал
  0