Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

бетта парный трейдинг баскет трейдинг арбитраж

Не тинькофф

Еманжелинск

111

1 979

с 28 марта 2013

14 Комментариев

А. Г.
13 августа 2015, 10:19
GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 10:26
  А. Г., GMKN бетта коэф -0,10
  
  0
  - дохтор
    13 августа 2015, 10:46
    Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.
    
    0
    - Не тинькофф
      13 августа 2015, 10:49
      психоневролог, пересчитайте, массив данных есть, формула то же. если найдете ошибку, исправлю
      0
      - дохтор
        13 августа 2015, 10:55
        Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.
        0
        А. Г.
        13 августа 2015, 12:22
        психоневролог,
        
        Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.
        0
- Yuri Chebotarev
  13 августа 2015, 10:36
  А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.
  +2
  - Не тинькофф
    13 августа 2015, 10:42
    Yuri Chebotarev, период расчета с 01.01.2014 по сегодняшний день. формула расчета простая "=линейн(массив изменений акции; массив изменений РТС)
    0
vfreeman
13 августа 2015, 10:56
а ртс в рубли переводите?
0
- Не тинькофф
  13 августа 2015, 11:03
  vfreeman, данные расчеты сделаны без перевода РТС в рубли. По этому бетта USD Такая отрицательная.
  
  Отправляю цифры переведенные в рубли
  
  GAZP 0,87
  LKOH 0,76
  ROSN 0,68
  SNGS 0,72
  SBER 1,05
  SBERP 0,98
  VTBR 0,59
  USD 0,17
  GMKN 0,79
  
  +1
  - ch5oh
    13 августа 2015, 12:42
    Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.
    0
Jonah
13 августа 2015, 16:59
период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало
0