12 августа 2015, 16:52

Помогите разобраться с TSLab'ом

Здравствуйте, всем!
Собственно вопрос простой:
Тестил систему в ТСЛабе для фьюча на индекс РТС.
Короче результат вот такой:
доходность в год — 39,89% без плечей
сделок 60
выиграно 75%
макс просадка -13,9%
профит фактор — 3,27
фактор восстановления — 7,57

Вопрос: ТСЛаб по идее не учитывает плечей. Значит ли это, что показатель доходности в год и просадки надо умножить на 10 (там же 10-е плечо по-моему?) для представления реальной картины того, что будет, если запустить этот алгоритм на реальный рынок ФОРТС?

Подскажите пожалуйста, кто знает.
Спасибо in advance

РИ Торговые роботы tslab Тест системы

Владимир Шагов

Москва

с 15 июля 2015

30 Комментариев

Дмитрий. А
12 августа 2015, 16:59
друг), на будущее, если пишешь про тс лаб то делай скрины и выкладывай, то что ты написал мало кто читать будет, а во вторых лучше этот вопрос задай на форуме тс лаба, там качественнее ответят

+1
Владимир Шагов
12 августа 2015, 17:10
4 года
0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 17:11
Так что результат и просадку умножать на 10 или нет?
0
ssome1
12 августа 2015, 17:14
да, вот только проблема в том, что при первом получении просадки*10 робот уже не сможет купить столько сколько смог бы без плечей. Иными словами на ринг выходят уже не доходность и просадка, а максимальное количество убыточных сделок подряд. Алгоритм становится не линейным
0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 17:34
Хороший совет.
То есть, если тест показал доход 40% годовых, то в реальности это 400? Так чтоли?

0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 17:52
А если в робота прописать условие использования например 2/3 от депо всегда, то можно по идее не париться?
0
- Aero
  12 августа 2015, 18:01
  Владимир Шагов, Больше второго плеча и обнулишься)
  0
SAI
12 августа 2015, 17:57
Все правильно, ТСлаб считает доход от цены актива, если необходимое ГО составляет 1/10 от цены, то результат можете смело умножать на 10.

Касательно убытков. Если не менять количество лотов и на счету держать сумму на необходимое кол-во лотов плюс сумма максимальной просадки, то если текущая просадка не будет больше исторической то результат будет такой же.

Со сложными процентами все гораздо сложнее.
0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 18:41
Алексей С
Не очень понял про убытки.
Не могли бы на примере объяснить?
0
- SAI
  12 августа 2015, 18:58
  Владимир Шагов, у вас 100 000 если вы заработали 1% то у вас уже 101 000 но если вы потеряли 1% то у вас уже 99 000, а теперь вы заработали 1% от 99 000 и у вас теперь не 100 000 а 99 990 Чтобы такого не было нужно всегда на счету иметь дополнительную сумму равную сумме макс. просадки. Тогда вы сможете заходить одинаковой суммой, и тогда %убытка будет равен %прибыли.
  0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 19:25
Я понял. То есть 2/3 депозита максимум, если больше 33000 проигрывать нет желания, если депо 100 000?
0
- Михаил Пиписькин
  12 августа 2015, 19:45
  Владимир Шагов,
  +1
- SAI
  12 августа 2015, 19:56
  Владимир Шагов, Если будете входить на 100 000 и макс просадка -13,9% тогда депо должен быть 113 900
  0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 20:06
Спасибо большое! Теперь я все понял))
0
- Aero
  12 августа 2015, 20:13
  Владимир Шагов, При торговле фиксированным лотом нужно смотреть просадку в пунктах если у тебя нет какого то самописного ММ. Если у тебя на первое плечо просадка 15тысяч а у тебя есть 100 тысяч то на пятое плечо это будет 75 тысяч, и ты врятли высидишь такую просадку.
  0
Владимир Шагов
12 августа 2015, 20:17
Ок. А если совсем конкретно, то при 100 000 сколько надо брать контрактов фьюча на РТС, если его но 12000, чтобы выселить такую просадку?
0
- Aero
  12 августа 2015, 21:06
  Владимир Шагов, ну сам посчитай если у тебя 15к просадка. А это уже 15% на первое плечо. Какую ты высидишь? такую и ставь.
  0
  - Владимир Шагов
    13 августа 2015, 14:09
    Андрей Ерохин,
    То есть получается, что, если у меня есть 100 000р, а размер просадки 13,9%, и на ФОРТСе 10 плечо, то я должен положить на счет 100 000 + (13,9%*10)=239 000, и быть готовым отдать рынку 139000 в случае чего?
    Правильно я понял?
    0
    - Aero
      13 августа 2015, 14:49
      Владимир Шагов, Смысл тебе грузить 10ое плечо?? тебя ни кто с ним не заставляет торговать. Плечо это отношение твоего капитала к стоимости БА умноженного на количество контрактов. Всё другого не дано. И вообще если ты торгуешь больше чем со вторым плечом ты непременно обнулишься.
      0
      - Владимир Шагов
        13 августа 2015, 15:32
        Андрей Ерохин,
        То есть, если есть 100 000, ГО фьюча 12000, то второе плечо это сколько контрактов?
        0
        Aero
        15 августа 2015, 02:06
        Владимир Шагов, 2 контракта
        0
      - Михаил Пиписькин
        13 августа 2015, 17:18
        Андрей Ерохин, можешь доказать в виде матмодели что все что выше 2-го плеча как ты говоришь обнуляет счет? твой стейтмент не показатель ок!
        0
        Aero
        15 августа 2015, 02:06
        Александр, Мне это не зачем кому то что то доказывать, если свои мозги есть возьми и докажи, а то обнулишься. Все элементарное просто, если у тебя есть третье плечо то рынку достаточно сделать 33% против тебя что бы сделать на счету 0, но по скольку у тебя часть средств будет задействована под ГО, то что бы тебя закрыли по маржинколу нужно, что бы рынок прошел 20% против тебя, может ты не знал но рынки могут так рушиться, и еще более того, если они так будут рушиться ты просто не сможешь продать, поэтому обнуление плечивиков это дело времени. Ах да чем меньше плечо тем больше ты сможешь высидеть флета, и еще если ты не знал то люди даже без плечей умудряются обнуляться)
        0
        Михаил Пиписькин
        15 августа 2015, 12:39
        Андрей Ерохин, я успею купить и продать пока ты моргаешь. а ты не думал что рынок пройдя в мою сторону 33% при 3 плече я клева заработаю? отсюда вывод если система встает против тренда то она скорей не работает чем работает за счет ММ.
        0
Владимир Шагов
13 августа 2015, 16:25
Короче, если есть 100 000, цена фьюча 80 000, то 1 контракт — это первое плечо, а 2 — второе. Правильно?
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

10:40

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

10:01

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за декабрь — 56 589 290 ₽

✨ В декабре ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами — на купонные выплаты направлено более 56 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим...