Система

Давай объясню, почему ты здесь. Ты здесь потому, что что-то идет не так. Странное чувство, которое тебя беспокоит и не дает спать. С этим миром что-то не так. Прогнозы, которые ты считал верными, не сбываются. Цены движутся совсем не так, как должны. Ты веришь в судьбу? В удачу? Нет? Тебе не нравится, что кто-то может тобой манипулировать? Я тебя прекрасно понимаю. Ты хочешь узнать ответ на Главный Вопрос? Что есть рынок? А ты готов принять истину? 
 
Что ж, я отвечу. Рынок — это часть огромной симуляции, призванной держать всех нас под контролем и использовать в качестве источника энергии, батарейки. Симуляция охватывает почти всё вокруг — это не только сгенерированные котировки, но и практически все экономические новости, прогнозы, аналитика и даже статистика.
Думаешь этого не может быть?

Как ты отличаешь ложь от истины? Если гипотеза ничему не противоречит, она неотличима от истины. Гипотеза об искуственном случайном блуждании ничему не противоречит. Следовательно для меня и возможно для тебя — это уже не гипотеза, а Рабочая Теория. А все остальные теории становятся ложными.
 
Когда то из-за сильных психологических обратных связей цены на ликвидные товары были довольно хорошо предсказуемы. Они либо устойчиво росли, либо так же устойчиво падали. Такова реальная психология реальных людей. Подъемы сменялись спадами и наоборот. Разница между покупкой и продажей у биржи — маржа в те далекие времена составляла несколько процентов. Цены определялись через двойной аукцион заявок продавцов и покупателей. Однако владельцы биржевых площадок иногда управляли ценами против спроса и предложения, создавая ажиотаж в противоположную сторону. От этого получалась хорошая прибыль. А раз была прибыль — то аномальное ценообразование использовалось все чаще и чаще...
Более сотни лет назад владельцы крупных бирж поняли, что максимальный доход можно получить через постоянную генерацию своего собственного курса обмена и через информационное воздействие на людей. Толпы мелких спекулянтов непрерывно расставались со своими деньгами следуя различным теориям теханализа, реагируя на экономические и политические заявления и свято веря, что цена подчиняется закону спроса и предложения. Благодаря эффективности рукотворного рынка и случайности цены разница между покупкой и продажей уменьшалась до тысячных долей от цены — особенно эти эффекты стали заментны на рынке Форекс в конце 20-го века — самого гениального и крупного лохотрона западной цивилизации.
Добро пожаловать в реальный мир:
 
Истина: Вот уже более ста лет для всех высоколиквидных рынков цена не подчиняется закону спроса и предложения
 
Истина: Цена движется согласно случайному блужданию и её значение известно заранее тем, кто её генерирует
 
Истина: Темп изменения цены специально увеличивают во время выхода важных новостей, что бы люди думали, что цена реагирует на новости  — на самом деле никакой зависимости направления цены от новостей нет.
 
Истина: Через изменения темпа изменения случайного блуждания создаются уровни поддержки и сопротивления, уровни фибо, сигналы на покупку и сигналы на продажу  — все это симуляция, призванная воздействовать на разум спекулянтов.
 
Никаких ритмов, трендов, циклов, волн нет Точнее, их там можно найти не больше, чем в классическом броуновском случайном блуждании, в котором при желании тоже можно увидеть ритмы, тренды, циклы и волны.
 
Тук-тук, Нео?
Это Система. Система есть наш враг. Система создает нетривиальное информационное воздействие. Оглянись вокруг и посмотри на окружающие тебя источники информации: аналитики, прогнозисты, советчики, трейдеры, продавцы сигналов, информационные агенства, брокеры, экономические показатели, открытые позиции, новостные сайты — все они могут быть частью Системы, и поэтому все они могут потенциально дезинформировать тебя. Они даже могут свято верить в свою правоту, потому как их воспитала Система. Ты должен помнить, что большинство из них не готово принять Истину. А многие из них настолько зависимы от Системы — что всеми силами будут бороться с тобой и с Истиной, если ты примешь её.
Представьте себе, что Вы годы потратили на теханализ, аналитику и интуицию — а тебе говорят, что цена случайна и генерируется? Каково, а?
Ты меня слушаешь? Или уже пошел спрашивать своего брокера, что он об этом думает?
 
Твой брокер — это Агент Системы. Он тебе скажет, что Elite — это обкурившийся трейдер, который наверно проиграл и поэтому написал этот, якобы, бред. Но Elite не курит и все ровно наоборот — и твой брокер это знает, но никогда тебе не скажет. Подумай, почему брокер стал брокером? Ответ очевиден — потому что, когда то давно он был трейдером и проиграл деньги. И потом он понял, почему он проиграл деньги. Теперь он знает, что цена случайна — но никогда тебе не скажет. Теперь он сам важная часть Системы и активно помогает тебе расстаться с деньгами.
 
Самое удивительное это то, что вся информация для правильных выводов содержится в открытом доступе. Еще великий Башелье в начале 20-го века проанализировав курсы акций сделал вывод, что они движутся согласно случайному блужданию. Так в своих мемуарах и написал — «Будто Биржа кидает монетку и назначает цену» — но потом исправил «Будто Бог(демон) кидает монетку и назначает цену». И тут нас поджидает еще одна великая подтасовка. Это гипотеза об эффективном рынке, аккуратно подменяющая теорию об управляемом шуме. Вместо того, что бы признать, что курсы явно назначаются биржами, а шум создается специально маркетмейкерами, была создана довольно неперевариваемая теория об эффективном рынке, который все знает и все учитывает. И поэтому, якобы, цена движется случайно. Конечно возможно маркетмейкеры боялись социального эффекта. (Ведь выходит, что многие кризисы случились из-за неадекватных заниженных или завышенных случайных цен!)

В 1973 году Блэк и Шоулс выводят формулу для опционов европейского типа, в которой белый шум явно задан — однако их ценовую модель относят к гипотезе «эффективного рынка» со всем вытекающим пренебрежением к теории. Практически все научные публикации в качестве нулевой гипотезы по умолчанию используют модель случайного блуждания и пытаются найти отличия от этой базовой модели. Вершиной маразма можно считать начало 21 века, когда шум на валютных рынках достигает уже астрономические 20% в год (то есть цены могут отклонятся от равновесных в десятки раз!), за формулу Блека-Шоулса дают Нобелевскую премию, потомок Ротшильдов Родшильд открыто публикует научные статьи о важности и неизбежности шума на финансовых рынках, после ничтожных экономических данных курсы валют отклоняются на 2 процента за 1 минуту, а сразу после взрыва самолетов 911 на жалкие 0.2 процента за час (причем через 4 минуты после попадания первого самолета в небоскреб был 1-процетный рывок укрепления доллара) — но все это остается незамеченным — все верят в спрос и предложение — толпы людей с огромным плечом пытают счастье и проигрывают, всевозможные псевдофинансовые СМИ продолжают объяснять случайные движения «ожиданиями трейдеров». Информационные силы явно неравны, так как с одной стороны всего лишь горстка рационально мыслящих ученых — а с другой, вся мощь СМИ, ДЦ, ПИФов и банков активно пропагандирующая тренды, циклы, ожидания, прогнозы и прочую симуляцию.
В этом месте Нео должно стошнить и ему положен отдых… Ему стало плохо от осознания реальных причин всех его сливов… Это казалось слишком невероятным, что бы быть правдой..
 
Ты должен понимать, что Система вынуждена работать по тем же правилам, которые сама и придумала. А это значит, что несмотря на разочарования и сотни тысяч разовшихся трейдеров и несбывшихся прогнозов — у тебя все же есть шанс побороться с системой. Во-первых Система бессильна против инвестиций без кредитного плеча. Предположим, что ты точно знаешь что золото должно дорожать по фундаментальным причинам. Ты покупаешь его на черный день. Но Система через год обесценивает его в 5 раз. И везде и все вокруг кричат, что через год оно упадет в цене еще в 5 раз. Ты должен быть морально готов и к этому. Вместо того что бы расстраиваться и бежать сдавать золото Системе, ты должен очень сильно быть уверен в своих прогнозах и радоваться предоставившейся возможности купить его еще дешевле.

Если все будут действовать рационально — через десять лет
Систему можно обыграть. Если конечно доживешь до этого.