Алготрейдинг. Долгий путь к правде.)

Привет.

Подумал и решил написать этот пост.)

Вот представьте себе. Есть у вас какая то идея. Вы ее загоняете в код и получаете алгоритм. Теперь вы счастливый обладатель торговой системы.)

Потом вы ее, понятное дело, оптимизируете, причесываете там. Подгоняете подо все это дело ММ. И с замиранием сердца начинаете трейдить.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что как то сразу все идет не так, как было там, слева.)

Большинство начинает скакать. Менять. Переоптимизировать. В итоге все идет либо еще хуже, либо гораздо хуже.

А нам надо всего лишь принять ситуацию. Увидеть правду. И попытаться из этого полуфабриката, который был сделан на истории, сделать уже работающий вариант. А для этого надо подождать. Посмотреть, как идет боевой реал. И уже оттуда выбирать зерна.)

Огромную роль в трейдинге, если не главную, играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто не принимает убытки, тот не увидит профитов.

Удачи.)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

филосифия трейдинга алготрейдинг

Москва

4 376

с 23 августа 2013

20 Комментариев

Simix
31 июля 2015, 15:28
С таким подходом боевой реал может слить очень много, прежде чем ты поймёшь что там (в рынке а не в алгоритме) действительно что-то пошло не так.

И тут, как я думаю процентов 100 из тех, кто прошел предыдущий путь, вспомнят, что именно так всё и происходит.
0
- DA
  31 июля 2015, 15:30
  Simix, я имел ввиду боевой реал с минимальными рисками. А еще лучше вообще без реальной торговли, а просто с записями. Но в трейдинге я практически не встречал таких людей. Обычно сразу и на все.))
  
  Все приходит только с годами.)
  +3
sergio
31 июля 2015, 15:30
Огромную роль в трейдинге, если не главную, играет даже не система или методы, а ММ. Это то, откуда можно вытащить много плюсов.

Подписываюсь.
+2
Ivor
31 июля 2015, 15:42
да все играет огромную роль. пусть у вас будет идеальный мм, но если система убыточна, то мм вам не поможет, просто продлит агонию изначально мертвой системы.
Еще более важно в алго уметь отличать, случайно ли заработала система на истории путем подбора идеальных параметров или же там присутствует реальная закономерность. Думаю, что это умение и есть тот самый грааль, а все остальное дело техники.
+3
ssome1
31 июля 2015, 15:45
поддерживаю. я в принципе сначала пущу в реале на демке и уже после 2 мес теста — решаю пускать или нет на реальные деньги

причем начиная с 10% от счета
+1
XXM ☑️
31 июля 2015, 16:10

Прочитал и представил автора совершившего Долгий путь к правде.
:)
0
shprots
31 июля 2015, 16:12
ММ никак не помогает системам с отрицательным МО.
ММ штука нужная и важная, но не первичная. А на практике часто и неприменимая.
0
SECRET
31 июля 2015, 16:14
Самое главное в системе — МО прибыли. Чтобы МО было стабильным (для уменьшения дисперсии прибыли) нужно иметь несколько некоррелированных или слабокоррелированных между собой экземпляров этой системы. А еще лучше — иметь с десяток принципиально-разных систем c МО>СКО ;)
+3
Scroooge
31 июля 2015, 16:22
не у всех так… но грамотный ММ = залог успеха — это факт
0
- SECRET
  31 июля 2015, 16:26
  Scroooge, в чем заключается грамотный ММ?
  +1
sheffield
31 июля 2015, 16:33
все верно, только хитрость в том, что если на истории и на реале алгоритм ведет себя по-разному — значит он переоптимизирован. Т.е. торговая система еще не готова. Именно поэтому стремятся минимизировать количество оптимизируемых параметров. Не должно быть разницы между историей и реальной торговлей, за исключением проскальзываний.
0
- DA
  31 июля 2015, 17:02
  sheffield, вся хитрость в том, что я не видел еще систем, сразу работающих на реале, также как на истории.))
  0
  - SECRET
    31 июля 2015, 17:07
    DA, странно :)
    +1
  - Ivor
    31 июля 2015, 17:22
    DA, а если не сразу, то как тогда?
    +1
Jkrsss
31 июля 2015, 19:42
Простите для тупых а что такое ММ? А понял это слово мани менеджмент, т.е математику знать не надо — тупо ММ и все окей.
0
kvazar
10 августа 2015, 09:36
МММ — математический мани-менеджмент
0

Читайте на SMART-LAB:

От автопрома до инвестиционного портфеля

◻️ Платиноиды привычно ассоциируются с драгоценными украшениями . Однако главные сферы их применения лежат далеко за пределами витрин ювелирных магазинов — там, где решающую роль играют...

Норникель

15.05.2026

СД Займера рекомендует направить на дивиденды 100% чистой прибыли I квартала

Объявляем финансовые результаты I квартала 2026 года по стандартам МСФО и рекомендацию Совета директоров по дивидендам. 🟢 Чистая прибыль Группы в I квартале 2026 года составила 436,6 млн...

МКК "Займер"

15.05.2026

Портфель активного трейдера. Первые изменения

Мы продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями логики проводимых операций, его актуальный...

БКС Мир инвестиций

15.05.2026

Сбер РПБУ 4 мес. 2026 г. - котировки подросли, но капитал вырос больше

Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 4 месяца 2026 года. Чистая прибыль за 4 месяца работы составила 657,8 млрд руб. (+21,3%). За апрель 166,8 млрд руб. (+21,1%). Рентабельность...